La estrategia cuantitativa de doble vía que supera al índice del mercado

Descripción general

Esta estrategia utiliza principalmente el EMA y el MACD para determinar los cambios en la configuración de la situación y para perseguir las caídas. La idea central es hacer más cuando la línea de EMA corta a partir de abajo rompe la línea de EMA larga y el MACD cruza el eje 0 hacia arriba al mismo tiempo.

El principio

La estrategia es una combinación de promedios móviles y MACD.

En primer lugar, utiliza dos indicadores de EMA de diferentes períodos de longitud, uno de 25 períodos de EMA y uno de 50 períodos de EMA. La línea de EMA de 25 períodos refleja la tendencia a corto plazo y la línea de EMA de 50 períodos refleja la tendencia a medio y largo plazo. Cuando la línea de EMA de corto plazo atraviesa la línea de EMA de largo plazo desde la parte inferior, indica que el movimiento ha pasado de la baja a la alta, pertenece a la señal de la horca de oro, hacer más juicio. Cuando la EMA de corto plazo atraviesa la EMA de largo plazo desde la parte superior a la baja, indica que el movimiento ha pasado de la alta a la baja, pertenece a la señal de la horca muerta, hacer un juicio en blanco.

En segundo lugar, la estrategia combina al mismo tiempo las señales de arbitraje del indicador MACD. El indicador MACD incluye la línea DIF y la línea DEA, que representan el diferencial entre el promedio de movimiento del índice a corto y largo plazo, calculado a través del doble EMA. La estrategia establece el DIF como el promedio de movimiento del índice a 9 días de la EMA de 12 días. La línea DEA como el promedio de movimiento del DIF.

La combinación de estos dos indicadores, cuando se produce el 25 de EMA de la horquilla de oro 50 de EMA, mientras que la línea DIF del MACD a través de la línea DEA, genera una señal de compra, hacer más; cuando se produce el 25 de EMA de la horquilla de la muerte 50 de EMA, mientras que la línea DIF del MACD a través de la línea DEA, genera una señal de venta, hacer vacío.

Análisis de las ventajas

Esta es una estrategia de dos vías muy típica, que a la vez produce una señal de negociación más confiable en combinación con el indicador MACD, con las siguientes ventajas:

1. El uso de dos líneas medias de EMA evita el fenómeno de las whipsaws y las falsas rupturas, lo que genera una señal de negociación más confiable.

2. La integración de los indicadores MACD permite una mayor verificación de las señales de negociación, evita el riesgo de falsas señales de doble vía de la EMA y mejora la efectividad de la estrategia en el campo de batalla.

3. El uso de líneas de 25 y 50 días como líneas rápidas y lentas, la selección de parámetros es más precisa y puede capturar cambios de tendencia evidentes en las líneas medianas y cortas.

4. La estrategia de persecución de la caída puede ser utilizada para ganar en el índice de gran riesgo, obteniendo mayores ganancias cuando el mercado sube y baja considerablemente.

5. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender e implementar, adecuada para el uso de los principiantes de la cuantificación.

6. Se deben tener en cuenta los parámetros de optimización adecuados para que las estrategias se adapten mejor a las diferentes variedades y entornos.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos de los que hay que estar alerta:

1. La probabilidad de que la línea media de la EMA genere una señal falsa permanece y, en caso de una situación extrema, el fenómeno de la whipsaw puede ocurrir.

2. Los parámetros del indicador MACD necesitan ser optimizados y ajustados constantemente, de lo contrario se producen señales erróneas o señales atrasadas.

3. La necesidad de estar alerta de si el punto de parada de pérdidas es razonable, para evitar que una ruptura ineficaz cause mayores pérdidas.

4. Se debe prestar atención a los cambios en el entorno económico y político para evitar que los riesgos sistémicos causen grandes pérdidas.

5. La necesidad de controlar el tamaño de las posiciones y el nivel de apalancamiento para evitar que el gran mercado unilateral se posicione.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en las siguientes dimensiones:

1. Combinaciones de parámetros para pruebas más precisas y efectivas en el campo de batalla, como la prueba de los EMA promedio de 20 y 60 días como trayectoria de negociación, DIF para los EMA de 10 días y el diferencial de EMA de 20 días, etc.

2. Aumentar la confirmación de los indicadores de transacción para evitar falsos brechas de baja cantidad.

3. La combinación de indicadores de volatilidad como el ATR determina una forma más científica de detener el daño.

4. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros y adaptar dinámicamente los parámetros de la estrategia a los cambios en el entorno del mercado.

5. Se ha añadido un módulo de control de posiciones que permite que el tamaño de las posiciones se ajuste al rendimiento de las operaciones y a la dinámica de los indicadores.

6. Se pueden trazar señales de la estrategia en gráficos de períodos más largos, ayudando a tomar decisiones en el sentido de la línea más larga.

Resumir

Esta estrategia integra las ventajas de los indicadores de promedios móviles y MACD, clasificando las líneas K de mayor calidad a través de la media doble de EMA, junto con DIF y DEA para determinar la dirección de la dinámica de MACD, formando una estrategia de calificación de caza y caída de caza estable y eficaz. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y optimizar, muy adecuada para los principiantes en química y la práctica.