Tendencia de la EVWMA siguiendo la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-12 16:00:37
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia está diseñada como una estrategia simple de seguimiento de tendencia basada en el indicador EVWMA. Utiliza una línea rápida y una línea lenta para construir el indicador EVWMA. Una posición larga se abrirá cuando la línea rápida cruce la línea lenta, y una posición corta se abrirá cuando la línea rápida cruce por debajo de la línea lenta, para seguir la tendencia.

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es el EVWMA, es decir, el promedio móvil ponderado por volumen elástico, que incorpora información sobre precios y volumen para reflejar dinámicamente la tendencia del mercado mediante el cálculo de su propio período.

Específicamente, el período de la línea rápida se calcula como la suma del volumen de las 10 barras recientes y 20 barras para la línea lenta. El EVWMA de cada barra se calcula como (Barras anteriores EVWMA × (Largo del período - Volumen de la barra actual) + Precio de cierre de la barra actual × Volumen de la barra actual) / Largo del período. De esta manera, combina información de precio y volumen.

Cuando la línea rápida cruza la línea lenta, indica que el poder de compra se está fortaleciendo para ir largo. Cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta, indica que el poder de venta se está fortaleciendo para ir corto. Con tal combinación de líneas rápidas y lentas, la estrategia puede capturar la tendencia del mercado dinámicamente para seguir la tendencia.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia radica en el diseño de período dinámico del indicador EVWMA para responder más rápidamente a los cambios en el precio y el volumen, capturando así la tendencia del mercado en tiempo real, lo que es muy adecuado para las estrategias de seguimiento de tendencias.

Riesgos y soluciones

El principal riesgo de esta estrategia es la configuración inadecuada de los parámetros del indicador EVWMA. Si los períodos de las líneas rápidas y lentas no se establecen correctamente, puede generar señales falsas excesivas. Además, las estrategias de seguimiento de tendencias tienen algunos inconvenientes cuando la tendencia del mercado se invierte bruscamente.

Para resolver estos problemas, podemos optimizar los parámetros y ajustar los períodos de cálculo de líneas rápidas y lentas para encontrar la mejor combinación. Además, se puede establecer un stop loss para controlar el riesgo de pérdida. Alrededor de los puntos de tiempo en los que es probable que ocurra una inversión significativa del mercado, como los lanzamientos de datos importantes, podemos considerar suspender temporalmente la estrategia para evitar operaciones durante este período.

Direcciones de optimización

Hay espacio para una mayor optimización de esta estrategia. Por ejemplo, se pueden incorporar otros indicadores como la ruptura del volumen de negociación, las bandas de Bollinger, etc., para confirmar las señales, mejorando así la estabilidad de la estrategia. Además, los valores óptimos de los parámetros pueden diferir entre diferentes productos y períodos de tiempo. Se puede establecer un mecanismo de optimización de parámetros adaptativo para ajustar los parámetros basados en datos en tiempo real.

En los aspectos comerciales, también se pueden diseñar stop loss dinámicos, trailing stop loss y otros medios para controlar los riesgos.

Resumen de las actividades

Esta estrategia aprovecha el diseño de período dinámico del indicador EVWMA e incorpora información de volumen para construir una estrategia de tendencia efectiva. Puede responder rápidamente a los cambios de precios y capturar las tendencias del mercado. Con la optimización de parámetros, medidas de control de riesgos, etc., la estabilidad de la estrategia puede mejorarse aún más. La lógica detrás de esta estrategia es innovadora y vale la pena una mayor exploración y aplicación.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA Cross Strategy", shorttitle="EVWMA Cross", overlay=true)

// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)

// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)

// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)

// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)

// Plot 
plot(fast_evwma, title = "EVWMA Fast", linewidth = 2, color = color.red)
plot(slow_evwma, title = "EVWMA Slow", linewidth = 2, color = color.green)

// Strategy
strategy.entry("Long",   true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))

Más.