Estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza el indicador de doble vórtice combinado con el indicador de fuerza real


Fecha de creación: 2023-12-12 16:23:10 Última modificación: 2023-12-12 16:23:10
Copiar: 0 Número de Visitas: 735
1
Seguir
1621
Seguidores

Estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza el indicador de doble vórtice combinado con el indicador de fuerza real

Descripción general

Esta estrategia se llama estrategia de seguimiento de tendencias de los indicadores de doble barra combinados con los indicadores de fuerza real. La estrategia se utiliza para aplicar al mismo tiempo los indicadores de doble barra y los indicadores de fuerza real, abrir posiciones para hacer más descubiertos cuando emiten señales de compra y venta, y salir de la posición de equilibrio después de un cierto período de onda para capturar la tendencia de la línea media larga.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza un indicador de doble barra y un indicador de fuerza real simultáneamente. El indicador de doble barra incluye dos líneas VI+ y VI- que reflejan la fuerza de los alzas y bajadas de los precios. El indicador de fuerza real incluye la línea roja TSI y la línea azul TSI, que mide la fuerza y la dirección de los cambios en los precios.

Cuando la tendencia alcista de VI+ se fortalece y la tendencia bajista de VI- se debilita, el indicador de doble barra emite una señal de multiplicación. En este momento, si la línea azul del TSI también cruza la línea roja, el indicador de fuerza real también emite una señal de multiplicación. Cuando los dos indicadores emiten una señal de multiplicación al mismo tiempo, se abre una posición de multiplicación.

Por el contrario, cuando la tendencia alcista de VI+ se debilita y la tendencia bajista de VI- se fortalece, el indicador de doble barra emite una señal de vacío. En este momento, si la línea azul del TSI también desciende a través de la línea roja, el indicador de fuerza real también emite una señal de vacío.

Con esta combinación, se puede abrir una posición cuando comienza a establecerse la tendencia de la línea media larga y seguirla. Cuando la tendencia termina, el indicador también emite una señal de posición cerrada. Por lo tanto, la estrategia puede capturar de manera efectiva el movimiento de la tendencia de la línea media larga en los precios.

Análisis de las ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. El filtro de doble indicador mejora la fiabilidad de la señal y evita falsas señales.

  2. Los indicadores de línea media y larga permiten seguir las tendencias más grandes. Los indicadores de línea corta son fácilmente interrumpidos por el ruido del mercado y pierden las tendencias más grandes.

  3. A través del ajuste de parámetros, se puede ajustar el tiempo de tenencia de la estrategia de manera flexible. Se puede permitir que la estrategia siga la tendencia y, al mismo tiempo, controle las pérdidas individuales.

  4. La combinación de seguimiento de tendencias y control de riesgos. El indicador puede identificar tendencias de manera eficiente y controlar el riesgo mediante la configuración de bandas de salida.

Análisis de riesgos estratégicos

La estrategia también tiene sus riesgos:

  1. Las líneas medias son posicionadas y son propensas a sufrir pérdidas en la parada de movimiento de la oscilación. Se puede acortar adecuadamente el período de salida o ajustar las pérdidas para responder.

  2. La combinación de indicadores dobles es la probabilidad de que se produzca una señal falsa. Se pueden introducir otros indicadores para confirmar o ajustar los parámetros.

  3. La posición es poco eficiente, se ocupa el dinero durante la tenencia de la línea media y larga. Se puede ajustar adecuadamente el tamaño de la posición para optimizar la eficiencia del uso del dinero.

  4. Se debe depender de la tendencia. En situaciones de crisis, se debe reducir el tamaño de la posición para evitar pérdidas innecesarias.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

  1. La adición de otras combinaciones de indicadores, formando un filtro de múltiples indicadores, puede mejorar aún más la calidad de la señal.

  2. Optimización de la configuración de los parámetros para que los parámetros indicadores se ajusten mejor a las características de las diferentes variedades.

  3. Aumentar el mecanismo de gestión de posiciones dinámicas, aumentar las posiciones en situaciones de tendencia y reducir las posiciones en situaciones de crisis.

  4. Aumentar las estrategias de stop loss para controlar el riesgo mediante el movimiento de stop loss y el reducción de stop loss.

  5. Combinando la teoría de las ondas, se identifica la dirección de la tendencia potencial a un nivel más amplio como condición de filtro de dirección.

  6. Utiliza métodos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros y las reglas de negociación, lo que hace que las estrategias sean más adaptables para optimizar.

Resumir

Esta estrategia en general es una excelente estrategia de seguimiento de tendencias de la línea media larga. Utiliza un indicador de doble barra y un indicador de fuerza real para aprovechar sus respectivas ventajas técnicas y verificar las señales entre sí, lo que permite identificar eficazmente la generación de tendencias de la línea media larga en los precios.

Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hydrelev

//@version=4
strategy("Vortex TSI strategy", overlay=false)
///////////////////INDICATOR TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_blue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_red = ema(tsi_blue, signal)
// plot(tsi_blue, color=#3BB3E4)
// plot(tsi_red, color=#FF006E)
// hline(0, title="Zero")

/////////////////INDICATOR VI
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP_blue = VMP / STR
VIM_red = VMM / STR
// plot(VIP_blue, title="VI +", color=#3BB3E4)
// plot(VIM_red, title="VI -", color=#FF006E)

////////////////////STRATEGY
bar=input(1, title="Close after x bar", minval=1, maxval=50)

tsi_long = crossover(tsi_blue, tsi_red)
tsi_short = crossunder(tsi_blue, tsi_red)
vi_long = crossover(VIP_blue, VIM_red)
vi_short = crossunder(VIP_blue, VIM_red)

LongConditionOpen = tsi_long and vi_long ? true : false
LongConditionClose = tsi_long[bar] and vi_long[bar] ? true : false
ShortConditionOpen = tsi_short and vi_short ? true : false
ShortConditionClose = tsi_short[bar] and vi_short[bar] ? true : false

if (LongConditionOpen)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (LongConditionClose)
    strategy.close("Long Entry")

if (ShortConditionOpen)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if (ShortConditionClose)
    strategy.close("Short Entry")