Estrategia de la media móvil en porcentaje

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-12 17:47:02
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Resumen general

La estrategia del promedio móvil de banda porcentual es una estrategia de seguimiento de tendencia. Utiliza el promedio móvil como base y calcula la banda superior y la banda inferior en función del porcentaje del precio. Se queda corto cuando el precio rompe la banda superior y se queda largo cuando el precio rompe la banda inferior. La mayor ventaja de esta estrategia es que puede ajustar automáticamente el rango de fluctuación y capturar de manera efectiva las tendencias en diferentes entornos de mercado.

Principio de la estrategia

El indicador central de esta estrategia es el promedio móvil. La banda media es un promedio móvil simple de N días. La banda superior y la banda inferior se calculan en función del cambio porcentual del precio. Las fórmulas específicas son:

Grupo superior = Grupo medio + precio * porcentaje de grupo superior Grupo inferior = Grupo medio - Precio * Porcentaje de grupo inferior

Aquí el porcentaje de banda superior y el porcentaje de banda inferior son parámetros ajustables, por defecto a 2, que representan el 2% del precio.

Cuando el precio sube, tanto la banda superior como la banda inferior se expandirán hacia arriba al mismo tiempo. Cuando el precio cae, ambas bandas se contraerán hacia abajo simultáneamente. Esto logra el efecto de ajustar automáticamente el ancho del canal en función del grado de fluctuación del mercado.

Para la estrategia de negociación, vaya corto cuando el precio rompe la banda superior y vaya largo cuando el precio rompe la banda inferior. Además, esta estrategia ha establecido condiciones para solo negociar en ciertos meses, evitando generar señales erróneas en meses de tendencia no principales.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que el rango de fluctuación se calcula en función del cambio porcentual del precio, que se puede ajustar automáticamente para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. Puede reducir las señales falsas en los mercados de rango y capturar oportunamente las reversiones en los mercados de tendencia. Además, establecer condiciones de selección de mes y fecha puede filtrar el ruido de los meses marginales y evitar generar señales incorrectas en meses de tendencia no principales.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que el promedio móvil tiene un efecto de retraso y no puede reaccionar a emergencias al instante. Además, la configuración de rango porcentual también afectará el rendimiento de la estrategia. Si se establece demasiado bajo, exacerbará el problema de retraso de los promedios móviles. Si se establece demasiado alto, aumentará la probabilidad de señales falsas.

Otro riesgo potencial es confiar demasiado en las condiciones de la fecha y el mes. Si la tendencia principal se produce fuera de los meses establecidos, esta estrategia perderá oportunidades. Por lo tanto, estas condiciones preestablecidas también deben ajustarse de acuerdo con diferentes productos y entornos del mercado.

Direcciones de optimización

En primer lugar, se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros, como longitud de la media móvil, parámetros porcentual, etc., para encontrar los parámetros óptimos. En segundo lugar, se pueden introducir otros indicadores para confirmar las señales de media móvil, como el volumen, para mejorar la confiabilidad de la señal. Finalmente, las condiciones de selección de fecha y mes también se pueden ajustar en función de diferentes productos y entornos de mercado para hacerlos más flexibles.

Por ejemplo, los principales meses de tendencia se pueden juzgar en base a datos históricos, luego se pueden calcular los umbrales automáticamente.

Resumen de las actividades

En general, la estrategia de promedio móvil de banda porcentual es una estrategia muy práctica de seguimiento de tendencias. Su mayor ventaja es la capacidad de ajustar automáticamente el rango de fluctuación y adaptarse a los cambios del mercado. Al mismo tiempo, todavía hay margen de mejora, como optimización de parámetros, filtrado de señales, etc. Si se usa correctamente, puede obtener ganancias constantes en varios entornos de mercado.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Percentage Band", overlay = true)


//////////////// BAND  ////////////////////////////
price=close
bandlength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent Lower  Band")

basis =  sma(close,bandlength)

devup =  (bbupmult*price)/100
devlow = (bblowmult*price)/100

upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)



/////////////////////////BAND  //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(price,lower)
sellCond :=  crossunder(price,upper)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond   ) 

    strategy.close("BUY")

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