Estrategia de banda porcentual de media móvil

Descripción general

La estrategia de bandas de porcentaje de media móvil es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza una media móvil como referencia y luego calcula el alza y la bajada en función del porcentaje de precios. Cuando el precio se rompa la vía, haga un descuento; cuando el precio se rompa la vía, haga más.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia es el promedio móvil, y la línea central es una simple media móvil de N días. La línea ascendente y la línea descendente se calculan en función del cambio porcentual en el precio. La fórmula específica es:

La línea de la órbita superior = la línea de la órbita media + el precio * el porcentaje de la línea de la órbita superior Baja línea = media línea - precio * porcentaje de baja línea

El porcentaje de línea ascendente y el porcentaje de línea descendente son parámetros ajustables, con un valor predeterminado de 2, que representa el 2% del precio.

Cuando los precios suben, las líneas superiores y inferiores se extienden simultáneamente hacia arriba; cuando los precios bajan, las líneas superiores y inferiores se contraen simultáneamente hacia abajo. Esto logra el efecto de ajustar automáticamente la anchura del canal según la volatilidad del mercado.

En cuanto a la estrategia de negociación, hacer un short cuando el precio se rompe la línea de la trayectoria superior; hacer más cuando el precio se rompe la línea de la trayectoria inferior. Además, la estrategia también establece la condición de negociar solo en meses específicos para evitar señales erróneas en meses que no son de tendencia principal.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que el rango de fluctuación se calcula en función del cambio porcentual de los precios, se puede ajustar automáticamente para adaptarse a diferentes entornos de mercado, tanto para reducir las señales falsas en el caso de la oscilación como para capturar los giros en el caso de la tendencia. Además, se establecen condiciones de filtración de meses y fechas para filtrar el ruido de los meses marginales y evitar la generación de señales erróneas en los meses de no tendencia principal.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia reside en que las medias móviles son retrasadas y no se puede reaccionar de inmediato a los eventos inesperados. Además, la configuración del rango porcentual también afecta el rendimiento de la estrategia. Si se establece demasiado bajo, se agrava el problema de la retrasada de las medias móviles; si se establece demasiado alto, aumenta la probabilidad de falsas señales.

Otro riesgo potencial es depender demasiado de las condiciones de la fecha y el mes, y la estrategia se perderá la oportunidad si la tendencia principal ocurre fuera del mes establecido. Por lo tanto, estas condiciones predeterminadas también necesitan adaptarse a diferentes variedades y entornos de mercado.

Dirección de optimización

La estrategia tiene mucho espacio para la optimización. En primer lugar, se puede probar diferentes combinaciones de parámetros, como la duración del promedio móvil, los parámetros porcentuales, etc., para encontrar el parámetro óptimo. En segundo lugar, se puede considerar la adición de otros indicadores para confirmar la señal de la media móvil, como el volumen de transacción, etc., para mejorar la fiabilidad de la señal. Finalmente, las condiciones de selección de fechas y meses también se pueden ajustar según las diferentes variedades y entornos del mercado, lo que lo hace más flexible.

Por ejemplo, se puede determinar qué meses son los principales meses de tendencia en función de los datos históricos, y luego calcular automáticamente los mínimos. También se puede ignorar temporalmente las condiciones del mes y participar plenamente cuando hay una ruptura anormal en el precio. También es posible introducir medios como el aprendizaje automático para optimizar dinámicamente estos parámetros.

Resumir

La estrategia de banda de porcentaje de media móvil es una estrategia de seguimiento de tendencias muy práctica en general. Su mayor ventaja es la capacidad de ajustar automáticamente el rango de fluctuación para adaptarse a los cambios en el mercado. Al mismo tiempo, también hay cierto espacio para mejorar, como optimización de parámetros, filtración de señales, etc. Si se puede usar de manera racional, puede obtener ganancias estables en varios entornos de mercado.