Estrategia combinada de indicador de cruce de media móvil e indicador de reversión

Descripción general

Esta estrategia combina tres indicadores, el promedio móvil, el índice de fuerza relativa y el índice de canales de mercancías, para formar una estrategia más completa de seguimiento de tendencias y combinación de indicadores. Su idea básica es que los indicadores de tendencia confirmen la tendencia después de la formación de la tendencia, utilizando indicadores de señales de inversión para lograr una entrada más precisa.

Principio de estrategia

1. El precio medio se calcula utilizando hl2.

2. Calcula el indicador CCI de 14 ciclos para determinar la tendencia de gran nivel. Cuando el CCI es mayor que 0 es una tendencia hacia arriba, y menor que 0 es una tendencia hacia abajo.

3. Calcule la línea rápida del indicador RSI de 14 períodos y la línea lenta del indicador RSI de 50 períodos. Cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, genera una señal de compra, y cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, genera una señal de venta.

4. Solo se produce una señal de negociación real cuando el indicador CCI coincide con la dirección de la señal del indicador RSI. Es decir, solo se compra cuando el CCI es mayor a 0 y el RSI cruza la línea lenta en la línea rápida y solo se vende cuando el CCI es menor a 0 y el RSI cruza la línea lenta en la línea rápida.

5. Para ayudar a juzgar el movimiento detallado, se calcula si el precio está por encima o por debajo de la media móvil de 14 períodos hl2, para evitar falsas rupturas. La señal de compra se produce solo cuando el precio está por encima de la media de 14 períodos hl2 y el indicador RSI, y la señal de venta se produce solo cuando el precio está por debajo de la media de 14 períodos hl2 y el indicador RSI.

Análisis de las ventajas

1. La estrategia combina el juicio de tendencia y la señal de reversión, permitiendo una entrada oportuna después del inicio de la tendencia y un mejor rendimiento al juzgar el punto de salida a través de indicadores de señales de reversión.

2. El índice de canales de mercancías es preciso en el análisis de tendencias a gran escala, evitando la elección equivocada de la dirección de la operación.

3. El cruce de líneas rápidas y lentas del índice de fuerza relativa es una señal reveladora más estable y confiable, evita el problema del retraso de las medias móviles y puede capturar la reversión de los precios a tiempo.

4. La comparación del precio y el tamaño de la línea media puede filtrar aún más las señales erróneas causadas por brechas falsas.

5. En general, la estrategia es más estable, destacando en las tendencias fuertes.

Análisis de riesgos

1. La estrategia es sensible a las variedades de comercio y requiere parámetros de optimización para variedades específicas. Si se aplica a ciegas a todas las variedades, puede provocar un rendimiento inestable.

2. La configuración de los parámetros de la estrategia, como el promedio de 14 y el promedio de 50 períodos, debe ajustarse según los diferentes mercados. Si los parámetros se establecen incorrectamente, también puede causar un mal rendimiento.

3. La dirección de la tendencia a gran escala no es lo suficientemente perfecta para depender únicamente del CCI, y hay un cierto retraso. Esto aún necesita ser optimizado.

4. La combinación de indicadores de señales de retorno es más amplia, y es posible que haya un cierto grado de optimización excesiva. Esto también requiere una prueba de retroalimentación estricta.

Dirección de optimización

1. Se puede considerar la inclusión de más indicadores para juzgar las tendencias a gran escala, como DMI, ADX, etc., para que el juicio de las tendencias sea más preciso.

2. Aumentar la lógica de stop loss. Por ejemplo, si el precio se reajusta una vez más después de la aparición de una señal de reversión, se puede considerar la retirada de stop loss para reducir la pérdida.

3. Optimizar los parámetros para que se adapten mejor a una variedad de transacciones específica. Por ejemplo, aumentar los parámetros de ciclo de la línea lenta o ajustar la forma en que se calcula el precio medio.

4. Construir una combinación de optimización de parámetros para seleccionar los mejores parámetros para las diferentes variedades, lo que puede aumentar considerablemente la aplicabilidad de la estrategia.

5. Añadir indicadores de potencia para evitar señales engañosas cuando la potencia es insuficiente.

Resumir

El marco general de la estrategia es completo, y la combinación de tendencias y indicadores de reversión puede obtener un rendimiento excelente en teoría. Sin embargo, en la aplicación real, se requieren parámetros y modelos optimizados para la variedad de transacciones, lo que reduce el riesgo de sobreajuste. Si se somete a rigurosas pruebas estadísticas, se espera que sea una estrategia estable que valga la pena recomendar.