Estrategia de captura de media móvil exponencial doble
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza un indicador de promedio de doble índice para determinar la dirección de la tendencia del mercado, combinado con un indicador de la banda de Bryn para determinar el fenómeno de sobreventa y sobrecompra, para lograr una venta alta y baja y una salida con ganancias.
Principio de estrategia
Esta estrategia utiliza el promedio de los dos índices para determinar el movimiento general del mercado, y la banda de Bryn para determinar el momento específico de entrada.
El método de operación de la media doble es calcular una media de corto plazo y una media de largo plazo, respectivamente, cuando la línea corta se convierte en una señal positiva cuando la línea larga se rompe de abajo hacia arriba; cuando la línea corta se rompe de arriba hacia abajo cuando la línea larga se convierte en una señal negativa.
El indicador de la banda de Brin determina si el precio está sobrecomprado o sobrevendido. La banda de Brin es el promedio móvil del precio de cierre de n días en la banda central, y el ancho de banda es la diferencia estándar de n días antes del promedio móvil. El precio está sobrecomprado cuando se acerca a la banda superior y está sobrevendido cuando se acerca a la banda inferior.
Las reglas de esta política son: Cuando la media corta rompa la media larga de abajo hacia arriba y el precio de cierre rompe la banda de Brin, haga más; cuando la media corta rompe la media larga de arriba hacia abajo y el precio de cierre rompe la banda de Brin, haga un vacío.
El punto de parada después de hacer más es el precio más bajo en los n días anteriores, y el punto de parada es 1.6 veces el precio de apertura de la posición; el punto de parada después de hacer más libre es el precio más alto en los n días anteriores, y el punto de parada es 1.6 veces el precio de apertura de la posición.
Además, la estrategia también toma en cuenta los indicadores de EMAs en blanco para determinar la tendencia general y evitar posiciones en contra.
Análisis de las ventajas
- El uso de la media binaria para determinar el movimiento general, las bandas de Bryn para determinar los puntos de compra y venta específicos, y la combinación de los indicadores es razonable;
- Hacer el precio más bajo n días antes de la adopción del punto de parada y el precio más alto n días antes de la adopción del punto de parada en el mercado libre es útil para reducir la probabilidad de que el stop loss sea perseguido;
- El punto de parada es 1.6 veces el precio de apertura, lo que permite obtener una ganancia suficiente.
- Teniendo en cuenta los indicadores generales de la tendencia de la EMA, evitar la apertura de posiciones a la inversa puede reducir las pérdidas sistemáticas.
Análisis de riesgos
- La optimización inadecuada de los parámetros de la banda de Brin puede causar una frecuencia de transacción excesiva o una escasez de señales.
- Los puntos de parada demasiado flexibles podrían generar mayores pérdidas.
- El punto de parada es demasiado relajado y puede perderse el más delicioso.
Optimice la combinación de parámetros de la banda de Brin para los riesgos anteriores, pruebe diferentes niveles de stop loss y seleccione los parámetros óptimos.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros de la banda de Bryn para encontrar la combinación óptima de parámetros.
- Prueba de diferentes parámetros de amplitud de los estancamientos para reducir la probabilidad de que los estancamientos sean perseguidos.
- Prueba diferentes parámetros de multiplicadores de paréntesis para obtener mayores ganancias.
Resumir
Esta estrategia utiliza un promedio de doble índice para determinar el movimiento general del mercado, y el timbre de Brink para determinar el momento específico de compra y venta, y se desempeña bien en los datos de retrospectiva. Se espera obtener mejores resultados mediante la optimización de los parámetros y la modificación de las reglas. Su mecanismo de detención de pérdidas también se puede transferir a otras estrategias, con valor de referencia.
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start: 2023-12-05 00:00:00
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// © AugustoErni
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strategy('Bollinger Bands Modified (Stormer)', overlay=true)
bbL = input.int(20, title='BB Length/Comprimento da Banda de Bollinger', minval=1, step=1, tooltip='Calculate the length of bollinger bands./Calcula o comprimento das bandas de bollinger.')
mult = input.float(0.38, title='BB Standard Deviation/Desvio Padrão da Banda de Bollinger', minval=0.01, step=0.01, tooltip='Calculate the standard deviation of bollinger bands./Calcula o desvio padrão das bandas de bollinger.')
emaL = input.int(80, title='EMA Length/Comprimento da Média Móvel Exponencial', minval=1, step=1, tooltip='Calculate the length of EMA./Calcula o comprimento da EMA.')
highestHighL = input.int(7, title='Highest High Length/Comprimento da Alta Maior', minval=1, step=1, tooltip='Fetches the highest high candle from length input. Use to set stop loss for short position./Obtém a vela de maior alta com base na medida fornecida. Usa para definir o stop loss para uma posição curta.')
lowestLowL = input.int(7, title='Lowest Low Length/Comprimento da Baixa Menor', minval=1, step=1, tooltip='Fetches the lowest low candle from length input. Use to set stop loss for long position./Obter a vela de menor baixa com base na medida fornecida. Usa para definir o stop loss para uma posição longa.')
targetFactor = input.float(1.6, title='Target Take Profit/Objetivo de Lucro Alvo', minval=0.1, step=0.1, tooltip='Calculate the take profit factor when entry position./Calcula o fator do alvo lucro ao entrar na posição.')
emaTrend = input.bool(true, title='Check Trend EMA/Verificar Tendência da Média Móvel Exponencial', tooltip='Use EMA as trend verify for opening position./Usa a EMA como verificação de tendência para abrir posição.')
crossoverCheck = input.bool(false, title='Add Another Crossover Check/Adicionar Mais uma Verificação de Cruzamento Superior', tooltip='This option is to add one more veryfication attempt to check if price is crossover upper bollinger band./Esta opção é para adicionar uma verificação adicional para avaliar se o preço cruza a banda superior da banda de bollinger.')
crossunderCheck = input.bool(false, title='Add Another Crossunder Check/Adicionar Mais uma Verificação de Cruzamento Inferior', tooltip='This option is to add one more veryfication attempt to check if price is crossunder lower bollinger band./Esta opção é para adicionar uma verificação adicional para avaliar se o preço cruza a banda inferior da banda de bollinger.')
insideBarPatternCheck = input.bool(true, title='Show Inside Bar Pattern/Mostrar Padrão de Inside Bar', tooltip='This option is to show possible inside bar pattern./Esta opção é para mostrar um possível padrão de inside bar.')
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, bbL, mult)
ema = ta.ema(close, emaL)
highestHigh = ta.highest(high, highestHighL)
lowestLow = ta.lowest(low, lowestLowL)
isCrossover = ta.crossover(close, upper) ? 1 : 0
isCrossunder = ta.crossunder(close, lower) ? 1 : 0
isPrevBarHighGreaterCurBarHigh = high[1] > high ? 1 : 0
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isInsideBar = isPrevBarHighGreaterCurBarHigh and isPrevBarLowLesserCurBarLow ? 1 : 0
isBarLong = ((close - open) > 0) ? 1 : 0
isBarShort = ((close - open) < 0) ? 1 : 0
isLongCross = crossoverCheck ? ((isBarLong and not isBarShort) and (open < upper and close > upper)) ? 1 : 0 : isCrossover ? 1 : 0
isShortCross = crossunderCheck ? ((isBarShort and not isBarLong) and (close < lower and open > lower)) ? 1 : 0 : isCrossunder ? 1 : 0
isCandleAboveEma = close > ema ? 1 : 0
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isLongCondition = emaTrend ? isLongCross and isCandleAboveEma ? 1 : 0 : isLongCross
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isPositionNone = strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
isPositionLong = strategy.position_size > 0 ? 1 : 0
isPositionShort = strategy.position_size < 0 ? 1 : 0
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var bool isLongEntry = false
var bool isShortEntry = false
if (isPositionNone)
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enterLong := 0.0
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if (isPositionShort or isPositionNone)
isLongEntry := false
enterLong := 0.0
stopLossLong := 0.0
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if (isPositionLong or isPositionNone)
isShortEntry := false
enterShort := 0.0
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if (isPositionLong and isLongEntry)
isLongEntry := true
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enterShort := 0.0
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if (isPositionShort and isShortEntry)
isShortEntry := true
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enterLong := 0.0
stopLossLong := 0.0
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if (isLongCondition and not isLongEntry)
isLongEntry := true
enterLong := close
stopLossLong := lowestLow
targetLong := (enterLong + (math.abs(enterLong - stopLossLong) * targetFactor))
alertMessage = '{ "side/lado": "buy", "entry/entrada": ' + str.tostring(enterLong) + ', "stop": ' + str.tostring(stopLossLong) + ', "target/alvo": ' + str.tostring(targetLong) + ' }'
alert(alertMessage)
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Exit Long', 'Long', stop=stopLossLong, limit=targetLong)
if (isShortCondition and not isShortEntry)
isShortEntry := true
enterShort := close
stopLossShort := highestHigh
targetShort := (enterShort - (math.abs(enterShort - stopLossShort) * targetFactor))
alertMessage = '{ "side/lado": "sell", "entry/entrada": ' + str.tostring(enterShort) + ', "stop": ' + str.tostring(stopLossShort) + ', "target/alvo": ' + str.tostring(targetShort) + ' }'
alert(alertMessage)
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Exit Short', 'Short', stop=stopLossShort, limit=targetShort)
plot(upper, title='Upper Band', color=color.blue)
plot(middle, title='Middle Band', color=color.gray)
plot(lower, title='Lower Band', color=color.blue)
plot(ema, title='EMA', color=color.white)
barcolor(insideBarPatternCheck and isInsideBar and isBarLong ? color.lime : insideBarPatternCheck and isInsideBar and isBarShort ? color.maroon : na, title='Inside Bar Color in Long Bar Long and in Short Bar Short/Cor do Inside Bar em Barra Longa Longa e em Barra Curta Curta')
tablePosition = position.bottom_right
tableColumns = 2
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table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=0)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=0)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=1, text='Entry Side/Lado da Entrada', text_color=color.white)
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table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=1, text='Entry Price/Preço da Entrada', text_color=color.white)
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