Estrategia de cruce de medias móviles dobles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de punto de cruce de doble línea de equilibrio es una estrategia de negociación cuantitativa basada en promedios móviles. Determina la tendencia de los precios calculando el cruce de la línea rápida y la línea lenta, y emite señales de compra y venta en los puntos de cruce. La estrategia utiliza la línea de equilibrio de Hull como línea rápida y el filtro Super Smoother como línea lenta. Esta combinación combina la suavidad de la línea de equilibrio y la capacidad de determinar la tendencia, lo que permite identificar eficazmente el movimiento de los precios y generar una señal de negociación más confiable.
Principio de estrategia
La fórmula de cálculo de la estrategia de puntos de punto de cruzamiento de dos líneas equiláteras es la siguiente:
Línea rápida ((línea media del casco): WMA ((2 * WMA ((valor, n/2) - WMA ((valor, n), SQRT ((n))
Super Smoother: El filtro de tres veces el valor
De ellos, WMA representa el promedio móvil ponderado, SQRT representa la raíz cuadrada abierta, y el filtro contiene un retraso de un grado y dos retraso de un grado.
La estrategia determina la relación de intersección entre las dos líneas mediante el cálculo de los valores de la línea rápida y la línea lenta, entre los cuales:
La línea rápida es una señal de compra.
La línea rápida está debajo de la línea lenta y es una señal de venta
Análisis de las ventajas
La estrategia de punto de punto de cruzamiento de dos líneas equilibradas combina las ventajas del juicio de dos líneas equilibradas y el comercio de puntos, lo que permite capturar con precisión los puntos de cambio de tendencia, entrar y salir a tiempo. En comparación con la estrategia de línea equilibrada única, tiene las siguientes ventajas:
- La combinación de dos líneas uniformes elimina las señales falsas. La línea rápida determina la dirección y la fuerza de la tendencia, y la línea lenta filtra las oscilaciones, lo que hace que la señal sea más confiable.
- El filtro Super Smoother tiene una gran capacidad de análisis de datos que permite extraer tendencias de precios.
- La línea media de Hull es muy sensible a los cambios de precio y puede capturar los giros a tiempo.
Análisis de riesgos
La estrategia de punto de cruzamiento de dos líneas equiláteras también tiene ciertos riesgos:
- En situaciones de convulsiones, puede haber más señales de whipsaw. Se puede ampliar adecuadamente el intervalo de la línea media para reducir las señales falsas.
- El alargamiento de la distancia entre las dos líneas equiláteras puede perder algunas oportunidades. Se debe sopesar la cantidad de señal captada con la calidad.
- Esta estrategia es más adecuada para variedades con tendencias más claras y no se debe usar en productos de alta volatilidad.
Dirección de optimización
Las estrategias de punto de intersección de dos líneas equiláreas se pueden optimizar en las siguientes dimensiones:
- Ajuste los parámetros de la línea media para adaptarse a las variedades con diferentes períodos y amplitudes de oscilación.
- Añadir indicadores o filtros adicionales para juzgar la calidad de la tendencia y reducir la whipsaw.
- Optimización de la proporción de las posiciones en combinación con los indicadores de tendencia.
Resumir
La estrategia de punto de cruzamiento de dos líneas equiláreas hereda las ventajas de la estrategia de línea equilárea, expande el uso de la decisión de dos líneas equiláreas y el método de negociación de puntos, formando un programa de negociación cuantitativa más avanzado y confiable. Tiene ventajas únicas en cuanto a la negociación en el momento oportuno, que vale la pena probar y explorar la aplicación. Este artículo analiza en profundidad los principios, los pros y los contras de la estrategia y ofrece ideas de optimización para su referencia.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
strategy(title='Open Close Cross Strategy ', shorttitle='sacinvesting', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, calc_on_every_tick=false)
// === INPUTS ===
useRes = input(defval=true, title='Use Alternate Resolution?')
intRes = input(defval=3, title='Multiplier for Alernate Resolution')
stratRes = timeframe.ismonthly ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '###M') : timeframe.isweekly ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '###W') : timeframe.isdaily ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '###D') : timeframe.isintraday ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '####') : '60'
basisType = input.string(defval='SMMA', title='MA Type: ', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'VWMA', 'SMMA', 'HullMA', 'LSMA', 'ALMA', 'SSMA', 'TMA'])
basisLen = input.int(defval=8, title='MA Period', minval=1)
offsetSigma = input.int(defval=6, title='Offset for LSMA / Sigma for ALMA', minval=0)
offsetALMA = input.float(defval=0.85, title='Offset for ALMA', minval=0, step=0.01)
scolor = input(false, title='Show coloured Bars to indicate Trend?')
delayOffset = input.int(defval=0, title='Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)', minval=0, step=1)
tradeType = input.string('BOTH', title='What trades should be taken : ', options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH', 'NONE'])
// === /INPUTS ===
// Constants colours that include fully non-transparent option.
green100 = #008000FF
lime100 = #00FF00FF
red100 = #FF0000FF
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
darkred100 = #8B0000FF
gray100 = #808080FF
// === BASE FUNCTIONS ===
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len, offSig, offALMA) =>
v1 = ta.sma(src, len) // Simple
v2 = ta.ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ta.ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ta.ema(v2, len)) + ta.ema(ta.ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = ta.wma(src, len) // Weighted
v6 = ta.vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = 0.0
sma_1 = ta.sma(src, len) // Smoothed
v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len
v8 = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len))) // Hull
v9 = ta.linreg(src, len, offSig) // Least Squares
v10 = ta.alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux
v11 = ta.sma(v1, len) // Triangular (extreme smooth)
// SuperSmoother filter
// ©️ 2013 John F. Ehlers
a1 = math.exp(-1.414 * 3.14159 / len)
b1 = 2 * a1 * math.cos(1.414 * 3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = -a1 * a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2])
type == 'EMA' ? v2 : type == 'DEMA' ? v3 : type == 'TEMA' ? v4 : type == 'WMA' ? v5 : type == 'VWMA' ? v6 : type == 'SMMA' ? v7 : type == 'HullMA' ? v8 : type == 'LSMA' ? v9 : type == 'ALMA' ? v10 : type == 'TMA' ? v11 : type == 'SSMA' ? v12 : v1
// security wrapper for repeat calls
reso(exp, use, res) =>
security_1 = request.security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
use ? security_1 : exp
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES SETUP ===
closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
// === /SERIES ===
// === PLOTTING ===
// Get Alternate resolution Series if selected.
closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes)
openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes)
//
trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red
bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100
barcolor(scolor ? bcolour : na, title='Bar Colours')
closeP = plot(closeSeriesAlt, title='Close Series', color=trendColour, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=20)
openP = plot(openSeriesAlt, title='Open Series', color=trendColour, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=20)
fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80)
// === /PLOTTING ===
//
//
// === ALERT conditions
xlong = ta.crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
xshort = ta.crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
longCond = xlong // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open
shortCond = xshort // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open
// === /ALERT conditions.
// === STRATEGY ===
// stop loss
slPoints = input.int(defval=0, title='Initial Stop Loss Points (zero to disable)', minval=0)
tpPoints = input.int(defval=0, title='Initial Target Profit Points (zero for disable)', minval=0)
// Include bar limiting algorithm
ebar = input.int(defval=10000, title='Number of Bars for Back Testing', minval=0)
dummy = input(false, title='- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes')
//
// Calculate how many mars since last bar
tdays = (timenow - time) / 60000.0 // number of minutes since last bar
tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier : timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier : timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier : tdays / timeframe.multiplier // number of bars since last bar
//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != 'NONE'
strategy.entry('long', strategy.long, when=longCond == true and tradeType != 'SHORT')
strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != 'LONG')
strategy.close('long', when=shortCond == true and tradeType == 'LONG')
strategy.close('short', when=longCond == true and tradeType == 'SHORT')
strategy.exit('XL', from_entry='long', profit=TP, loss=SL)
strategy.exit('XS', from_entry='short', profit=TP, loss=SL)
// === /STRATEGY ===
// eof