Estrategia de cruce de MACD

Descripción general

La estrategia de la distribución de la cruz MACD forma MACD mediante el cálculo de la diferencia entre las medias móviles rápidas y las medias móviles lentas, y luego calcula las medias móviles de MACD para formar la línea de distribución, que genera una señal de negociación cuando MACD cruza o baja la línea de distribución. La estrategia combina la idea de la igualdad de dos líneas para capturar los puntos de inflexión en la tendencia a medio plazo de los precios de las acciones, y es una estrategia típica de seguimiento de los paros.

Principio de estrategia

La estrategia primero calcula el fastMA y el slowMA. El parámetro del fastMA es de 12 días y el parámetro del slowMA es de 26 días. Luego se calcula el diferencial entre las dos medias móviles, formando el MACD. Luego se calcula el MACD con el parámetro de 9 días y se obtiene la señal de la línea de distribución.

La ventaja de la estrategia consiste en capturar el punto de inflexión de la tendencia intermedia del precio de la acción. La combinación de la línea media lenta y rápida filtra el ruido de las fluctuaciones de precios a corto plazo y puede capturar la tendencia intermedia del precio.

Análisis de las ventajas

La estrategia de distribución cruzada del MACD combina el pensamiento de la doble línea de equilibrio y utiliza una combinación de promedios móviles rápidos y promedios móviles lentos para filtrar el ruido a corto plazo y capturar solo los puntos de inflexión de tendencias a medio y largo plazo en el precio de las acciones. En comparación con un solo indicador de precios, puede generar menos señales falsas.

El MACD en sí es más sensible y puede reflejar de manera sensible la tendencia de los cambios en los precios. La adición de la línea de distribución puede filtrar más señales falsas a corto plazo.

En la subida sostenida, el MACD se mantiene por encima de la línea de distribución la mayor parte del tiempo, para capturar oportunamente las oportunidades múltiples. Al mismo tiempo, en la caída continua, el MACD también puede mantener el patrón de múltiples espacios, para dar señales a tiempo.

Análisis de riesgos

Dado que las señales de punto de compra y venta de la estrategia dependen completamente de la intersección de las medias móviles, si las fluctuaciones en el mercado son más grandes, se producen más señales falsas, lo que provoca un alto de pérdidas frecuente. La estrategia no es ideal para obtener ganancias reales.

La ruptura de la línea de distribución de la acción no garantiza que la tendencia a medio plazo cambie. El solo indicador técnico tiene cierta ceguera como señal de punto de compra, y la elección del momento puede ser inexacta.

En un mercado cambiante, es posible que se pierdan más oportunidades de negociación con solo cruzar el indicador de la línea de paridad como umbral fijo. La estrategia también produce un retraso evidente en situaciones de fuerza más complejas.

Dirección de optimización

1. Aumentar los indicadores de filtración de liquidez y volatilidad, reducir la frecuencia de apertura de posiciones y evitar transacciones no válidas. Por ejemplo, aumentar el volumen de transacciones, ajustar dinámicamente los parámetros de las medias móviles, etc.

2. La combinación de varios indicadores técnicos con otros para formar una combinación de indicadores mejora la calidad de la señal. Los indicadores a corto plazo se combinan con los indicadores a medio y largo plazo, lo que permite un juicio más completo de la estructura del mercado.

3. Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático, entrenar los parámetros y los límites de atención para adaptarse mejor al entorno actual del mercado, y reducir la intervención humana.

4. La combinación de índices de pánico como el VIX para predecir la tendencia y la volatilidad del mercado en el período anterior, y los parámetros de ajuste dinámico, permite aprovechar mejor las oportunidades del MACD.

Resumir

La estrategia de cruce de distribución del MACD utiliza el principio de cruce de doble línea media para generar señales de negociación. La variación de la tendencia de los precios a medio plazo de las acciones se caracteriza por un gráfico de diferencias de la línea media rápida y lenta. La adición de la línea de distribución también filtra eficazmente algunos de los señales de ruido.