Estrategia cuantitativa combinada basada en la reversión y la fuerza relativa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia fue desarrollada por Ulf Jensen en su libro Cómo triplicar el capital en el mercado de futuros, página 183. La estrategia de reversión se combina con un indicador de fuerza relativa para obtener una señal más fuerte. La estrategia de combinación se llama estrategia de cuantificación basada en la combinación de reversión y fuerza relativa.
La idea principal de la estrategia es utilizar varios factores para juzgar al mismo tiempo, combinando las dos señales, el factor de reversión y la intensidad relativa de la comparación, para comprar o vender cuando ambas emiten señales al mismo tiempo, para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Principio de estrategia
La primera parte es la estrategia de reversión. La estrategia se realiza en las siguientes condiciones: el precio de cierre de los últimos dos días ha subido continuamente y la línea lenta estocástica del día 9 está por debajo de 50. La condición de posición plana es: el precio de cierre de los últimos dos días ha bajado continuamente y la línea rápida estocástica del día 9 está por encima de 50.
La segunda parte es un indicador de comparación de la fuerza relativa. El indicador calcula el promedio móvil de la tasa de cambio en el precio de cierre de N días de la acción objetivo con el índice del índice, y se compara con una banda de compra, venta y posición preestablecida. Cuando el indicador se abre en la banda de compra, se abre en la banda de venta, se cierra en la banda de compra, se cierra en la banda de venta, se cierra en la banda de posición en caso de que se realice en varias situaciones, se cierra en la banda de posición en caso de que se realice en la banda de posición.
Esta estrategia combinada juzga las dos partes de la señal al mismo tiempo y realiza la operación de compra o venta correspondiente solo cuando ambas emiten la misma señal (doble compra o doble venta).
Análisis de las ventajas
Esta estrategia combina el factor de inversión y el factor de intensidad relativa, y puede aprovechar las ventajas de ambos. La estrategia de inversión puede capturar los extremos a corto plazo; La estrategia de intensidad relativa puede capturar las principales tendencias de las grandes ciudades.
Además, el indicador estocástico, como un indicador de diferenciación de sobreventa y sobreventa, puede determinar mejor el punto de reversión. La combinación de indicadores de tendencia como el uso de medias móviles también puede formar una estrategia de combinación más madura.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de la estrategia de reversión reside en la imposibilidad de determinar el momento en que el mercado se revirtió, en caso de que el movimiento de reversión continúe después de una pérdida. En este caso, los indicadores de fuerza relativa pueden desempeñar un papel para determinar si la tendencia general se ha cambiado.
El riesgo de la estrategia de intensidad relativa es que los parámetros del indicador se ajusten incorrectamente, lo que genera demasiadas señales erróneas. En este caso, la estrategia de inversión puede filtrar y reducir las transacciones innecesarias.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba más factores de reversión para encontrar una mejor estrategia de reversión. Actualmente se utiliza solo una sencilla estrategia estadística de N días de nuevo alto / nuevo bajo.
Prueba y optimización de los parámetros de los indicadores de intensidad relativa para encontrar la combinación óptima de parámetros. La configuración actual de los parámetros es más subjetiva y puede no ser óptima.
Aumentar la estrategia de Stop Loss. Esta estrategia no tiene actualmente un Stop Loss establecido, y el aumento de un Stop Loss razonable puede controlar el riesgo de pérdida.
Se pueden probar los índices de diferentes parámetros y luego calcular la fuerza relativa con las acciones objetivo para encontrar el índice que mejor coincida.
Resumir
Esta estrategia combina el factor de reversión y el factor de intensidad relativa para mejorar la calidad de la señal, y es una estrategia de combinación más avanzada. La estrategia tiene mucho espacio para optimizar, y puede obtener mejores resultados mediante la optimización de parámetros, la estrategia de stop loss y el ajuste de la combinación de estrategias.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CRS(a, b, len, BuyBand, SellBand, CloseBand) =>
pos = 0.0
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos := iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Comparative Relative Strength", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol)
LengthCRS = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCRS = CRS(a, b, LengthCRS, BuyBand, SellBand, CloseBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCRS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCRS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )