Estrategia de ruptura de doble banda
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza un indicador de dos bandas de onda para identificar las zonas de reajuste, en combinación con la estrategia de ruptura para lograr una estrategia de negociación de compra y venta baja. Cuando el precio rompe la zona neutral, indica que el precio comienza a iniciar una nueva tendencia, en este caso, la entrada es más; cuando el precio vuelve a caer la zona neutral, indica que la tendencia del precio ha terminado, en este caso, la posición de paridad.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos bandas de Brin. Las bandas de Brin interiores tienen una trayectoria ascendente y descendente de una media móvil simple de 20 días con una diferencia estándar de ± 1 y las bandas de Brin exteriores tienen una trayectoria ascendente y descendente de una media móvil simple de 20 días con una diferencia estándar de ± 2 y se definen como zonas neutrales cuando el precio se encuentra entre las bandas de Brin interiores y exteriores.
Se considera que el precio está en equilibrio cuando dos líneas K consecutivas se encuentran en la zona neutral; cuando el precio está en equilibrio después de dos líneas K consecutivas y el precio de cierre de la tercera línea K supera el precio de cierre de la banda de Neblin, se genera una señal de multiplicación.
Después de hacer más, se establece un límite de pérdida de precio mínimo - 2 veces el ATR, para bloquear los beneficios y controlar el riesgo; cuando el precio cae por debajo de la banda de Neblin en el carril, la posición se apaga.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina los dos factores de indicador y tendencia para identificar las zonas de reajuste y determinar si el precio ha iniciado una nueva ronda de tendencia, para lograr una compra baja y una venta alta, con un gran margen de ganancias. La estrategia de stop loss puede bloquear las ganancias y controlar el riesgo, lo que hace que la estrategia sea más estable.
Análisis de riesgos
La estrategia se basa en señales múltiples que se forman cuando el precio se rompe en la banda de Brin, lo que genera errores y pérdidas si se produce una falsa ruptura. Además, los puntos de parada demasiado cercanos también pueden ser detenidos por segundos.
Se puede reducir la probabilidad de falsas rupturas mediante métodos como la optimización de los parámetros de la banda de Brin, el aumento de las condiciones de filtración. Además, se puede relajar adecuadamente el punto de parada para garantizar que haya suficiente espacio.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros de la banda de bucle, ajuste de la anchura de la banda de bucle y reducción de la probabilidad de falsa ruptura
- Añadir filtros para otros indicadores, como el volumen de transacciones, para evitar falsas brechas de baja cantidad
- Ajuste de la estrategia de stop loss para evitar pérdidas de paradas y segundos
- Aumentar las estrategias de construcción por lotes y reducir el riesgo individual
Resumir
La estrategia integra el indicador de doble banda y la estrategia de tendencia, lo que permite una venta baja y una venta alta, con un gran margen de ganancias. Al mismo tiempo, la estrategia de stop loss también hace que la estrategia sea más estable.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }
// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1
// MAIN:
if within_timeframe
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price // also detects false breakouts
if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
stop_loss_price := float(0)