Estrategia bursátil de ruptura de bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
Una estrategia de brecha de la banda de Brin es una estrategia de comercio cuantitativa que sigue la fluctuación del precio de las acciones. Utiliza un indicador de la banda de Brin para determinar si el precio se ha alejado del rango de fluctuación normal y emite una señal de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza 20 días de cierre de la cotización de las acciones para calcular la línea media, la línea superior y la línea inferior. La línea media es una simple media móvil de 20 días de cierre de la cotización; la línea superior y la línea inferior se componen de la diferencia estándar de dos veces más. Cuando la cotización de las acciones rompe la línea inferior, se considera que la cotización de las acciones se aleja de la zona de fluctuación normal y comienza una nueva tendencia alcista.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El uso de la banda de Bryn para determinar los puntos de cambio en la tendencia del precio de las acciones, capturando de manera eficiente las tendencias a corto plazo.
El riesgo de retiro es menor, y el punto de parada se establece en el punto más bajo de la fluctuación más reciente, lo que permite un control efectivo de las pérdidas.
El punto de parada se establece en el punto más alto de la fluctuación más reciente para maximizar las ganancias de la captura de tendencias unilaterales.
La estrategia es simple y clara, fácil de entender y modificar, adecuada para los principiantes en el comercio cuantitativo.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los indicadores de la banda de Bryn son muy sensibles a la volatilidad, y la configuración incorrecta de los parámetros puede causar falsas señales. Se deben ajustar adecuadamente los parámetros, como el número de períodos.
El precio de las acciones en sí es muy volátil, el punto de parada puede salir demasiado pronto y no se puede seguir la tendencia. Se puede ampliar adecuadamente el rango de suspensión de la oscilación.
El retraso en la señal de ruptura puede generar una sobrecarga de fondos. Se debe combinar con otros indicadores para determinar la entrada anticipada.
El mercado es impredecible, el stop loss es difícil de controlar, y los parámetros de ajuste deben combinarse adecuadamente con la experiencia manual.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
En combinación con otros indicadores, confirma la entrada de señales, como el aumento en el volumen de transacciones, etc.
Ajuste dinámico de los parámetros de las bandas de Brin para adaptarse mejor a los cambios en las fluctuaciones del mercado.
Optimización de las estrategias de stop loss, como el movimiento de stop loss, el stop loss por lotes, etc.
Prueba de la eficacia de los parámetros de las diferentes variedades de stock para encontrar el mejor rango de aplicación de variedades.
Se añade un algoritmo de aprendizaje automático para optimizar la configuración de los parámetros.
Resumir
La estrategia de ruptura del cinturón de Brin es clara y fácil de entender, utiliza el indicador del cinturón de Brin para determinar el punto de inflexión del precio de las acciones, el riesgo de retiro es menor y se puede capturar el movimiento unilateral a corto plazo. Pero también hay ciertos problemas de límite de ganancias y retraso en el tiempo. La estrategia puede mejorarse aún más mediante la optimización de los parámetros, la optimización de la estrategia de stop loss y la adición de otros indicadores auxiliares. En general, la estrategia es adecuada para operar acciones de línea corta y seguir la tendencia a corto plazo en las acciones.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)