Estrategia de doble reversión del equilibrio

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-15 16:56:20
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de equilibrio de doble reversión es una estrategia combinada que utiliza tanto estrategias de reversión como filtración de descomposición de modo empírico (EMD). Primero genera señales comerciales utilizando el sistema de reversión 123, luego procesa las señales con filtración EMD y finalmente combina las señales de ambas para confirmar entradas y salidas.

Principio de la estrategia

123 Sistema de reversión

El sistema de reversión 123 se origina en el libro How I Tripled My Money in the Futures Market de Ulf Jensen. Pertenece al tipo de estrategias de reversión. Va largo cuando el precio de cierre es mayor que el cierre anterior durante 2 días consecutivos y el estocástico lento de 9 días está por debajo de 50. Va corto cuando ocurre la configuración opuesta.

Descomposición en modo empírico (EMD)

El EMD es un método de análisis de datos adaptativo. Puede descomponer eficazmente los datos en diferentes componentes de frecuencia y extraer la tendencia a largo plazo. Aquí establecemos la longitud a 20, delta a 0,5 y fracción a 0,1 para generar señales comerciales basadas en los componentes de frecuencia de precios.

Combinación de señales

La estrategia de doble equilibrio de reversión combina las señales de trading tanto del sistema de reversión 123 como del EMD. Confirma las entradas solo cuando las señales de ambos sistemas coinciden. Este enfoque híbrido mejora la tasa de ganancia.

Análisis de ventajas

La estrategia de balance de doble reversión aprovecha las ventajas de las estrategias de reversión y las técnicas de procesamiento de señales digitales.

También introduce el patrón 123 para evitar golpes indeseables y los parámetros de EMD correctamente configurados ayudan a filtrar algo de ruido. Todos estos factores contribuyen a una mayor tasa de ganancia.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia proviene del fracaso de la reversión. Aunque el patrón 123 reduce dicha probabilidad, la incertidumbre de la negociación de reversión sigue siendo alta. Además, el método EMD puede romperse durante mercados extremadamente volátiles.

Para controlar dichos riesgos, los parámetros del sistema de inversión se pueden ajustar para producir señales más confiables. También se pueden probar diferentes métodos de filtrado en lugar de EMD para lograr un mejor rendimiento de filtrado. Además, es necesario mantener tamaños de posición pequeños para limitar las pérdidas.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Prueba diferentes conjuntos de parámetros para el sistema de inversión para encontrar óptimo
Pruebe diferentes métodos de filtrado digital, por ejemplo, transformación de ondas, transformación de Hilbert, etc.
Añadir stop loss para controlar la pérdida de una sola operación
Incorporar otros indicadores para garantizar una mayor precisión direccional
Optimizar los modelos de gestión de dinero como el tamaño de las posiciones

Resumen de las actividades

La estrategia de doble equilibrio de reversión combina las fortalezas de las estrategias de reversión y las técnicas de procesamiento de señales digitales.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Empirical(Length,Delta,Fraction) =>
    pos = 0
    xBandpassFilter = 0.0
    xPeak = 0.0
    xValley =0.0
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
    xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
    xPeak :=  iff (xBandpassFilter[1] > xBandpassFilter and xBandpassFilter[1] > xBandpassFilter[2], xBandpassFilter[1], nz(xPeak[1])) 
    xValley :=  iff (xBandpassFilter[1] < xBandpassFilter and xBandpassFilter[1] < xBandpassFilter[2], xBandpassFilter[1], nz(xValley[1])) 
    xAvrPeak = sma(xPeak, 50)
    xAvrValley = sma(xValley, 50)
    nAvrPeak = Fraction * xAvrPeak
    nAvrValley = Fraction * xAvrValley
    pos := iff(xMean > nAvrPeak and xMean > nAvrValley, 1,
    	   iff(xMean < nAvrPeak and xMean < nAvrValley, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Empirical Mode Decomposition", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMD = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Fraction = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEmpirical = Empirical(LengthEMD,Delta,Fraction)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEmpirical == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEmpirical == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.