Estrategia de trading con desviación estándar doble basada en bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de negociación basada en el modelo de diferencia doble estándar de la banda de Brin. Utiliza la banda de Brin como trayectoria superior y inferior y las diferencias estándar de uno y dos como señales de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia calcula primero el medio, el superior y el inferior de la banda de Brin. El medio es el SMA de CLOSE, el superior es el medio + 2*El estándar es malo, la vía inferior es la vía media-2*Diferencia estándar. Cuando el precio se rompe en la vía ascendente, produce una señal de compra más, y cuando el precio se rompe en la vía descendente, produce una señal de venta. Además, la estrategia también traza una línea de la vía media + 1 diferencia estándar y la vía media - 1 diferencia estándar.
- Cálculo de la SMA de CLOSE como la mediana de la banda de Bryn
- Calcula el STD de diferencia estándar de CLOSE y calcula 2*STD
- El centro de la órbita + 2*El STD lleva a Brin por el carril, el carril central-2*El STD está en contra de Brin.
- Hacer más cuando los precios se desborden
- Cancela cuando el precio se desvía
- El centro de la órbita + 1*STD como una línea de stop loss, se cancela si la línea de stop loss se rompe
Ventajas estratégicas
- El uso de un diseño de diferencias de doble estándar para ser más estricto en el juicio de brechas y evitar señales erróneas
- Diseño de doble línea de parada para controlar al máximo el riesgo
- El espacio para la optimización de parámetros es grande, el ciclo de la órbita media y el múltiplo de la diferencia estándar se pueden ajustar
- El retiro se puede controlar ajustando el punto de parada
Riesgo estratégico
- Las estrategias de la franja de Brin son propensas a falsas rupturas, lo que hace que las señales de negociación sean inexactas.
- La diferencia de doble estándar y la configuración de doble línea de parada pueden ser demasiado estrictas, lo que hace que la señal tenga menos oportunidades de eliminación
- Los parámetros mal configurados pueden aumentar el riesgo de la estrategia
- Los controles de retirada no son perfectos y no pueden controlar eficazmente las pérdidas en situaciones extremas.
Dirección de optimización de la estrategia
- Se puede considerar la combinación de otros indicadores para filtrar las señales de transacción de la banda de tumblr y evitar falsas rupturas
- Puede probar diferentes configuraciones de parámetros y optimizar los parámetros para obtener una mejor relación de retorno de ganancias
- Se pueden diseñar mecanismos de parada dinámica, como la parada de tipo de seguimiento o la parada de la proporción de saldo
- Parámetros de optimización automática que pueden combinarse con algoritmos de aprendizaje automático
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia típica de ruptura de la banda de Brin. Utiliza el diferencial de doble estándar para aumentar la rigidez de la evaluación de la señal y el control activo del riesgo con dos líneas de parada. La estrategia tiene cierto espacio para la optimización de los parámetros, y puede obtener un mejor rendimiento de la estrategia mediante la regulación del ciclo de la órbita media y el doble de la diferencia estándar.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)
// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)