Dinámica de la tendencia de cruce de la MA siguiendo la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-19 11:49:30
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Resumen general

Esta estrategia utiliza el cruce de bandas dinámicas de resistencia/apoyo y líneas MA como señales de entrada, y adopta la tendencia después de las paradas para obtener beneficios.

Estrategia lógica

Calcular los niveles dinámicos de resistencia y soporte utilizando estadísticas de percentil para identificar las posibles zonas de reversión.
Cuando el precio entre en la zona de reversión, compruebe si el MA rápido cruza sobre/por debajo del MA lento para generar señales comerciales.
Después de entrar, comienza el mecanismo de parada de rastreo para bloquear las ganancias dinámicamente y seguir la tendencia.
Cuando el precio alcanza los niveles de stop loss o take profit predefinidos, cierra las posiciones.

Ventajas

Las bandas dinámicas ayudan a identificar áreas de reversión potenciales y mejoran la precisión de entrada.
La combinación del cruce MA y el canal percentil evita señales falsas.
El trailing stop bloquea las ganancias de manera efectiva y evita las extracciones excesivas.
Los parámetros personalizables se adaptan a diferentes entornos de mercado.

Los riesgos

Las señales falsas pueden ocurrir en mercados que no están en tendencia.
Entradas demasiado agresivas debido a la ajuste incorrecto de parámetros.
Los datos de los retrospectivos deben abarcar ciclos de mercado suficientes.
Considere paradas más amplias en el comercio en vivo para evitar brechas.

Mejoramiento

Prueba diferentes combinaciones de períodos de admisión.
Optimizar la identificación de la inversión ajustando los parámetros de las bandas dinámicas.
Evaluación de los efectos de los diferentes parámetros de suspensión de las operaciones de seguimiento en la curva de renta variable.
Intente añadir filtros para mejorar la fiabilidad.

Conclusión

La lógica general de esta estrategia es clara: utiliza bandas dinámicas para filtrar las señales, juzga la dirección de la tendencia por cruce de MA y controla eficazmente el riesgo con el mecanismo de parada de trailing.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © allanster

//@version=4

strategy("MA-EMA Crossover LT", shorttitle="MA-EMA XO", overlay=true)


//==================== STRATEGY CODE ======================

tradeType = input("BOTH", title="Trade Type ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH"])

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = 01//input(defval=01, title="From Month", minval=1)
FromDay = 01//input(defval=01, title="From Day", minval=1)
FromYear = input(defval=2017, title="From Year", minval=2000)
ToMonth = 12//input(defval=12, title="To Month", minval=1)
ToDay = 31//input(defval=31, title="To Day", minval=1)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2000)

testPeriod() =>
    time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) and 
       time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)

stopLossPercent = input(1.00, "Stop Loss Percent")
profitPercent_long = input(3.50, "Profit Percent LONG")
profitPercent_short = input(3.0, "Profit Percent SHORT")

atr_multi_PT = input(1.50, "ATR Multiple for PT")
atr_multi_SL = input(1.50, "ATR Multiple for SL")
//////////////////////////////

isLongOpen = false
isShortOpen = false

//Order open on previous ticker?
isLongOpen := nz(isLongOpen[1])
isShortOpen := nz(isShortOpen[1])

/////////////////////
//Trailing and Profit variables
trigger = 0.0
trigger := na

profitTrigger = 0.0
profitTrigger := na

//obtain values from last ticker
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])

stopLossLevel = 0.0
stopLossLevel := nz(stopLossLevel[1])

profitPriceLevel = 0.0
profitPriceLevel := nz(profitPriceLevel[1])


//If in active trade, lets load with current value    
if isLongOpen
    profitTrigger := profitPriceLevel ? high : na
    trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
    trigger
if isShortOpen
    profitTrigger := profitPriceLevel ? low : na
    trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
    trigger

isStopLoss = isLongOpen ? trigger < stopLossLevel : 
   isShortOpen ? trigger > stopLossLevel : na
isProfitCatch = isLongOpen ? profitTrigger > profitPriceLevel : 
   isShortOpen ? profitTrigger < profitPriceLevel : na

//===================      Optional Entry Condition    ============
src    = close
len = input(defval = 128, title = "DZ Length", type = input.integer, minval = 1)
// use_dz = input(false, title="Use Dynamic Zone")
pcntAbove = input(defval = 40, title = "Hi is Above X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)
pcntBelow = input(defval = 60, title = "Lo is Below X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)

smplAbove = percentile_nearest_rank(src, len, pcntAbove)
smplBelow = percentile_nearest_rank(src, len, 100 - pcntBelow)

above     = plot(src > smplAbove ? src : smplAbove, title = "Above Line", color = na)
probOB    = plot(smplAbove, title = "OB", color = color.green)
probOS    = plot(smplBelow, title = "OS", color = color.red)
below     = plot(src < smplBelow ? src : smplBelow, title = "Below Line", color = na)
fill(above,  probOB, color = #00FF00, transp = 80)
fill(below,  probOS, color = #FF0000, transp = 80)

// long_dz = close > smplAbove
// short_dz = close < smplBelow


//==============           Entry Conditions        =====================
timeframe = input("5D", title="MA16 Resolution", type=input.resolution)
_ma = sma(hlc3, 16)
ma=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

_ema=ema(hlc3,7)
ema=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ema, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)


long = ma[1] > ema[1] ? crossover(ema, ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossover(close, ema) : false
short = ma[1] < ema[1] ? crossunder(ema,ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossunder(close, ema): false //:crossunder(close, ema) 

longEntry = (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH") and long
shortEntry = (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH") and short

//Upon Entry, do this.
if longEntry or shortEntry
    entryPrice := ohlc4
    entryPrice

//set price points for new orders
use_dz_sl = input(true, title="Use DZ SL")
if isLongOpen 
    stopLossLevel := use_dz_sl? max(smplAbove, ma) : ema - 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
    profitTrail = ma + atr_multi_PT* atr(32)
    profitPriceLevel :=  max( (1 + 0.01 * profitPercent_long) * entryPrice, profitTrail)
    profitPriceLevel
if isShortOpen 
    stopLossLevel :=  use_dz_sl? min(smplBelow, ma) : ema + 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
    profitTrail = ma - atr_multi_PT* atr(32)
    profitPriceLevel := min( (1 - 0.01 * profitPercent_short) * entryPrice, profitTrail)
    profitPriceLevel

shortExit = isShortOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or longEntry)
longExit = isLongOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or shortEntry)


if (longExit or shortExit) and not(longEntry or shortEntry)
    trigger := na
    profitTrigger := na
    entryPrice := na
    stopLossLevel := na
    profitPriceLevel := na
    // highest := na
    // lowest := na
    // lowest

if testPeriod() and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH")
    strategy.entry("long", strategy.long, when=longEntry)
    strategy.close("long", when=longExit)

if testPeriod() and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH")
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortEntry)
    strategy.close("short", when=shortExit)


//If the value changed to invoke a buy, lets set it before we leave
isLongOpen := longEntry ? true : longExit == true ? false : isLongOpen
isShortOpen := shortEntry ? true : shortExit == true ? false : isShortOpen


plotshape(isShortOpen, title="Short Open", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
plotshape(isLongOpen, title="Long Open", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)

plotshape(entryPrice ? entryPrice : na, title="Entry Level", color=color.black, style=shape.cross, location=location.absolute)
plotshape(stopLossLevel ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level", color=color.orange, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitPriceLevel ? profitPriceLevel : na, title="Profit Level", color=color.blue, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitTrigger[1] ? isProfitCatch : na, title="Profit Exit Triggered", style=shape.diamond, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small)
plotshape(trigger[1] ? isStopLoss : na, title="Stop Loss Triggered", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small)

plot(ma, title="MA 16", color=color.yellow)
plot(ema, title="EMA 7", color=color.blue)

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