Estrategia de operación extendida de ocho días

Descripción general

Esta estrategia, inspirada en Linda Bradford Raschke, fue diseñada específicamente para los futuros de bonos estatales de EE.UU. (ZN1!). Se trata de una estrategia para capturar las tendencias de los precios de las líneas largas mediante el seguimiento de un promedio móvil simple de 5 días y la búsqueda de si el precio puede continuar operando más de 8 días después de romper ese promedio.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia es el promedio móvil simple de 5 días (SMA). Linda demostró a través de una gran cantidad de pruebas y estudios que este indicador es muy efectivo para identificar tendencias. Ella encontró que cada mercado tiene aproximadamente 9-10 veces al año que los precios tienen brechas muy grandes y anormales en la dirección de la tendencia, que si la tendencia continúa, a menudo desencadenan una operación de precios a largo plazo.

En concreto, la lógica de la estrategia es la siguiente:

1. Utiliza el SMA de 5 días para determinar la dirección de la tendencia del precio. Cuando el precio está por encima del SMA de 5 días, lo juzga como una tendencia alcista; cuando el precio está por debajo del SMA de 5 días, lo juzga como una tendencia descendente.

2. Si es una tendencia alcista, pero el precio rompe la SMA hacia abajo y se ejecuta más de 8 días (variante TriggerBuy), entonces al final de la primera fase descendente (variante TriggerBuy), haga una entrada múltiple. Si es una tendencia descendente, pero el precio rompe la SMA hacia arriba y se ejecuta más de 8 días (variante TriggerSell), entonces al final de la primera fase ascendente (variante TriggerSell), haga una entrada en blanco (variante TriggerSell).

3. La posición se mantiene durante 10 días después de la entrada.

A través de este diseño, la estrategia trata de capturar tendencias de precios de líneas más largas para obtener ganancias excedentarias.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de un probado y efectivo indicador de 5 días SMA para determinar la tendencia, que proporciona una base teórica sólida para la determinación de la ruptura de precios y señales de operación.

2. La lógica de negociación de diseño utiliza el fenómeno de las excepciones en el precio de las continuas rupturas en la dirección de la tendencia, este tipo de rupturas a menudo indican una operación de precios más larga. La captura de estas operaciones puede obtener oportunidades de ganancias de alta probabilidad.

3. Las señales de entrada son más claras y se retiran al final del primer período de bajada / aumento del precio, lo que puede filtrar eficazmente algunas brechas falsas.

4. El tiempo de tenencia de 10 días es más largo, lo que también es bueno para capturar el funcionamiento de precios más largos.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. El SMA del día 5 tiene un cierto retraso, lo que puede conducir a un error en la toma de decisiones sobre la tendencia de los precios.

2. Incluso si el precio se mantiene por más de 8 días, puede ser un falso avance. Si la tendencia se invierte rápidamente, se corre el riesgo de perder.

3. El plazo de tenencia de 10 días es demasiado largo, y las pérdidas pueden ser considerables.

Respuesta:

1. Se puede probar la adición de otros indicadores para ayudar a determinar la tendencia, como MACD, etc., para mejorar la precisión de los juicios.

2. Se pueden ajustar los parámetros de acuerdo con el mercado específico, como ajustar el número de días de funcionamiento de los precios a 6-7 días.

3. Se puede establecer de forma experimental el stop móvil para controlar la pérdida máxima.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. La prueba agrega otros indicadores para ayudar a juzgar la tendencia. Por ejemplo, MACD, KDJ, etc. Esto puede mejorar la precisión de juzgar la tendencia.

2. Optimización de los parámetros, como el número mínimo de días de funcionamiento del precio, el número de días de posesión después de la entrada, etc., para encontrar la combinación óptima de parámetros.

3. Trate de configurar un stop-loss móvil para controlar el riesgo después de la entrada y optimizar el stop-loss amplitud. Esto puede controlar las pérdidas individuales al mismo tiempo que garantiza la captura de la gran tendencia.

4. Prueba si se establece un objetivo de precio para obtener ganancias activas después de la entrada. Esto puede bloquear parte de las ganancias.

5. Se puede considerar el cierre de la estrategia en situaciones de gran volatilidad, para evitar que se vea atrapado. El método de implementación puede ser el establecimiento de condiciones de tasa de volatilidad o condiciones de indicadores de gran mercado para controlar la apertura de la estrategia.

Resumir

Esta estrategia, inspirada en la famosa comerciante Linda Raschke, determina la tendencia de los precios siguiendo los indicadores SMA de 5 días y diseña una lógica de negociación para capturar grandes tendencias basadas en el funcionamiento de precios anormales. La estrategia tiene una base sólida de indicadores y teorías, la claridad de la generación de señales, el tiempo de posición largo y otras ventajas para capturar el funcionamiento de precios de líneas más largas.