Descripción general

Se trata de una estrategia de negociación genérica diseñada para el mercado de criptomonedas, cuyo objetivo es buscar mejores momentos de entrada y mantener una línea media larga en el entorno general del mercado de criptomonedas. La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores técnicos, como el indicador MFI, el indicador STOCH y el indicador VWMA, para capturar oportunidades potenciales de reversión de tendencias mediante la determinación de desviaciones ocultas.

Principio de estrategia

La estrategia incluye dos tipos de lógica de entrada:

1. MFI oculta desviación + filtro de STOCH: Cuando las MFI forman un desviación oculta, es decir, los precios son innovadores pero las MFI no son innovadoras, consideramos que es una señal de reversión de tendencia potencial. Pero para evitar falsas señales, agregamos STOCH> 50% como condición de filtro.

2. Sistema de tendencia STOCH/MFI: Cuando el STOCH> 50% y el MFI cruza la línea 50 de abajo hacia arriba, indica que se está formando una tendencia en el mercado, en este momento la entrada puede obtener un mejor retorno de riesgo.

Para garantizar la precisión de la determinación de la tendencia, también construimos un sistema de tendencia basado en VWMA y SMA. Sólo en VWMA se ejecuta la SMA, es decir, cuando se determina una tendencia al alza, los dos sistemas anteriores emiten una señal de negociación. Además, utilizamos el indicador OBV para determinar si el mercado en general está en un estado activo o en un estado de equilibrio, que también se utiliza para filtrar algunas señales falsas.

El indicador ATR se utiliza para determinar si el mercado está en un estado de agitación, y priorizamos la intervención en el mercado de agitación en busca de desviaciones ocultas de las MFI. El método de parada de pérdidas se refiere al precio de parada de los niveles de soporte recientes. El método de parada de pérdidas se calcula a partir del precio de entrada.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia utiliza una combinación de varios indicadores para determinar la estructura del mercado y evita la mayor parte del ruido. El sistema oculto de retroceso ofrece una entrada de alta probabilidad y un riesgo controlado en las fases de oscilación y ajuste. El sistema de tendencia STOCH/MFI obtiene ganancias adicionales en tendencias claras.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que el ocultamiento de un desvío de juicio no siempre es confiable, solo refleja que el sentimiento del mercado está cambiando, y no garantiza que los precios se revertirán de inmediato. Además, la configuración inadecuada de STOCH y otros indicadores también puede causar una tendencia perdida o generar falsas señales. Finalmente, la configuración de stop loss si es demasiado radical, puede causar que se detengan y reabran las posiciones con demasiada frecuencia, lo que afecta a la rentabilidad.

Filtramos las señales mediante el aumento adicional de la tendencia y el estado del mercado, y establecemos niveles de tolerancia de stop loss para reducir el riesgo mencionado anteriormente. Por supuesto, si no se detiene a tiempo, es difícil evitar por completo las pérdidas masivas en caso de eventos macroeconómicos importantes.

Dirección de optimización

La estrategia aún tiene margen de mejora y se centra en los siguientes aspectos:

1. Optimización de la configuración de los parámetros de MFI y STOCH para mejorar la precisión de los juicios ocultos

2. Aumentar los modelos de aprendizaje automático para evaluar el estado del mercado y analizar los parámetros óptimos

3. Intentar detener el deterioro dinámico para controlar aún más el riesgo al tiempo que se garantiza la ganancia

4. Prueba de las diferencias entre las diferentes variedades de criptomonedas y configura parámetros de personalización

5. Aumentar el módulo de selección de acciones para que la estrategia se centre más en las acciones con mejor forma tecnológica

A través de estas optimizaciones, se puede esperar una mayor estabilidad y rentabilidad de la estrategia.

Resumir

Esta es una estrategia de comercio de criptomonedas muy práctica. Utiliza correctamente varios indicadores técnicos para determinar la estructura del mercado y obtener mejores ganancias con un riesgo controlado. El principal problema es que los juicios ocultos no siempre son precisos, y lo mitigamos con una serie de filtros.