Estrategia de ruptura de impulso de las bandas de Bollinger

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-19 16:24:24
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de ruptura de impulso de las bandas de Bollinger es una estrategia comercial cuantitativa típica que utiliza el indicador de bandas de Bollinger para identificar acciones mal valoradas. Esta estrategia utiliza las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger para juzgar si una acción está sobrevaluada o infravalorada, y combina el promedio móvil del precio de la acción para generar señales comerciales. Cuando el precio atraviesa la banda superior, la acción se considera infravalorada y se forma una señal de compra.

Principio

Las bandas de Bollinger consisten en una banda media, una banda superior y una banda inferior. La banda media es la media móvil simple de n días; las bandas superior e inferior son dos desviaciones estándar respectivamente por encima y por debajo de la banda media. Cuando el precio de la acción está cerca de la banda superior, se considera sobrevalorado, y cuando está cerca de la banda inferior, se considera subvalorado.

Esta estrategia primero calcula las bandas medias, superiores e inferiores de Bollinger de 20 días. Luego juzga si el precio de la acción es más alto o más bajo que la banda media. Si es más alto que la banda media, se forma una señal de compra. Si es más baja que la banda media, se forma una señal de venta. Al mismo tiempo, si el precio de la acción rompe la banda superior, sirve como una señal de cierre, y si el precio rompe la banda inferior, también sirve como una señal de cierre.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza bandas de Bollinger para juzgar la sobrevaloración y la subvaloración de los precios de las acciones, evitando el problema de la negociación ciega. Cuando el precio de las acciones está sobrevalorado, la estrategia emitirá una señal de venta. Cuando el precio de las acciones está subvalorado, la estrategia emitirá una señal de compra. Esto puede filtrar efectivamente algo de ruido y la calidad de las señales de negociación ingresadas es mayor.

Además, el promedio móvil se utiliza como un indicador de juicio auxiliar en esta estrategia. La ruptura real del promedio móvil por el precio de las acciones también es una fuerte señal de tendencia. Combinado con el juicio de sobrevaloración y subvaloración de Bollinger Band, las señales de estrategia pueden ser más precisas.

Los riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia radica en el propio indicador de Bollinger Bands. Cuando el precio de las acciones fluctúa anormalmente, el rango de Bollinger Bands también cambiará en consecuencia. En este momento, puede haber situaciones en las que el precio de las acciones está claramente sobrevaluado o subvalorado, pero no ha alcanzado los rieles superiores o inferiores de las Bandas de Bollinger. Como resultado, la estrategia no logra dar señales comerciales.

Además, confiar únicamente en indicadores técnicos sin considerar los fundamentos de la acción también plantea algunos riesgos. Por ejemplo, acciones con ganancias decrecientes pero precios subvalorados, o acciones con un crecimiento de ganancias de alta velocidad pero precios relativamente altos. En estos casos, puede haber cierta desviación entre las señales de estrategia y el valor real de la acción.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Cuando el precio de las acciones disminuye en un cierto porcentaje en comparación con el precio de compra, la salida de stop loss forzada. Esto puede controlar efectivamente la pérdida máxima de la estrategia.
Combine los fundamentos con los indicadores técnicos. Añada reglas de juicio como las proporciones PE y PB para evitar comprar acciones que ya están sobrevaloradas.
Ajustar dinámicamente los parámetros. Hacer que los parámetros de las bandas de Bollinger como la longitud del ciclo y el multiplicador de desviación estándar se ajusten dinámicamente de acuerdo con la volatilidad de diferentes acciones. Esto permite a las bandas de Bollinger adaptarse mejor a las fluctuaciones de los precios de las acciones.

Conclusión

La estrategia de ruptura de impulso de Bollinger Bands evita el riesgo de negociación ciega al emitir señales comerciales con indicadores de juicio auxiliares, que pueden filtrar eficazmente las señales de ruido. Al mismo tiempo, hay ciertas limitaciones que no pueden evitar completamente el impacto de las fluctuaciones anormales. En el futuro, la optimización se puede llevar a cabo en aspectos como el stop loss, la combinación de fundamentos y el ajuste dinámico de parámetros para hacer que la estrategia sea más estable y confiable.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

Más.