Sistema de trading integrado Ichimoku Keltner basado en la estrategia de media móvil
Fecha de creación:
2023-12-20 13:40:08
Última modificación:
2023-12-20 13:40:08
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ChaoZhang
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Descripción general
Esta estrategia integra estrategias de línea media, gráficos de la nube de Ichimoku y indicadores técnicos del canal de Keltner, que permiten el seguimiento de tendencias y el comercio de rupturas, que se aplican a la negociación de algoritmos de alta frecuencia.
Principio de estrategia
- Utiliza el canal de Keltner para determinar si el precio de las acciones supera la subida y bajada del canal como una señal para la construcción de una posición
- Mapa de la nube de Ichimoku para determinar la dirección de la tendencia, en colaboración con el canal de Keltner
- La estrategia de línea media emite una señal de posición cerrada
Análisis de las ventajas
- Integración de varios indicadores técnicos, análisis integrado y mayor precisión en la toma de decisiones
- El canal Keltner analiza sobrecompra y sobreventa para evitar que los inversores se fijen en las altas y bajas
- El mapa de la nube de Ichimoku para evaluar las tendencias y evitar el cambio negativo
- Estrategia de filtración de la línea media para evitar vibraciones demasiado sensibles
Análisis de riesgos
- Integración de múltiples indicadores, configuración de parámetros más compleja, que requiere pruebas cuidadosas
- Las líneas de conversión del gráfico de nubes y las líneas de referencia no siempre son señales de transacción confiables
- El canal Keltner necesita ajustar los parámetros para adaptarse a las diferentes características de las acciones
Dirección de optimización
- Evaluar el rendimiento de los servidores, reducir el ciclo promedio adecuadamente y aumentar la frecuencia de las transacciones
- Prueba de la sensibilidad de las diferentes acciones a los parámetros, estableciendo parámetros de adaptación
- Aumentar las estrategias de detener las pérdidas y reducir las pérdidas individuales
Resumir
La estrategia integra varios indicadores técnicos de los mapas de la nube de Ichimoku, el canal de Keltner y la estrategia de línea uniforme, lo que permite el seguimiento de tendencias y la negociación de brechas de alta eficiencia. En comparación con un solo indicador, el juicio de la estrategia es más completo y preciso, evitando ciertas falsas señales.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Author: Persio Flexa
// Description: Ichimoku Clouds with Keltner Channel, perfect for margin trading
strategy("Ichimoku Keltner Strategy", overlay=true)
// -- Keltner ------------------------------------------------------------------
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input(18, minval=1)
mult = input(1.8)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
plot(ma, title="BASE", color=orange,transp=85)
plot(upper, title="UPPER", color=red)
plot(lower, title="LOWER", color=green)
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
crossUpper = source > upper
crossLower = source < lower
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
// ---------------------------------------------------------------------
// -- Ichimoku
ATRlength = input(200, minval=1)
ATRMult = input(2.272, minval=1)
ATR = rma(tr(true), ATRlength)
len = input(26, minval=1, title="EMA Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
emaup = out+(ATR*ATRMult)
emadw = out-(ATR*ATRMult)
conversionPeriods = input(15, minval=1),
basePeriods = input(35, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,transp=85, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,transp=85, title="Lead 2")
fill(p1, p2,silver)
longCond = crossover(conversionLine, baseLine)
shortCond = crossunder(conversionLine, baseLine)
// -------------------------------------------------------------------------
if (crossUpper and (conversionLine > baseLine))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice, comment="LONG")
if (crossLower and (conversionLine < baseLine))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=sprice, comment="SHORT")
strategy.close("long", when = (shortCond and source < lower))
strategy.close("short", when = (longCond and source > upper))