Estrategia de backtesting del oscilador de pronóstico de punto pivote

Descripción general

La estrategia se basa en el Pivot Point Forecast Oscillator desarrollado por Tushar Chande para la retroalimentación. El indicador calcula la diferencia porcentual entre el precio de cierre y el precio de la predicción de regresión lineal n periódica. Cuando el precio de la predicción es superior al precio de cierre, el indicador se rompe; cuando el precio de la predicción es inferior al precio de cierre, el indicador se rompe.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza el indicador de predicción de la oscilación del eje central para determinar el exceso de hueco en el mercado. En concreto, se calcula el porcentaje de diferencia entre el precio de la predicción de regresión lineal de n ciclos y el precio de cierre real. La lógica de negociación completa es la siguiente:

1. Cálculo de la regresión lineal de n períodos para el precio de predicción xLG
2. Calcula el porcentaje de diferencia entre el precio de cierre y el precio de previsión xCFO
3. Juzgar la relación entre el porcentaje de diferencia xCFO y 0, y la salida de la señal Possig
   1. xCFO > 0 y se permite hacer más, possig = 1
   2. xCFO < 0 y se permite el vacío, possig = -1
   3. De lo contrario, possig = 0
4. Según la señal de Possig, hacer más o hacer menos

La estrategia es sencilla y directa, generando señales de negociación mediante la comparación de los precios reales con los precios previstos para determinar si el mercado está sobrevalorado o infravalorado.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. La lógica es clara y la implementación es fácil de entender.
2. Los parámetros son más pequeños y se ajustan fácilmente.
3. El ciclo de selección es flexible y se adapta a los diferentes mercados.
4. Se puede cambiar fácilmente de dirección para hacer más vacío.
5. Los indicadores se visualizan para formar señales de negociación claras.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Las predicciones de regresión lineal son a veces efectivas, pero no permanentemente.
2. La selección incorrecta de los parámetros puede conducir a operaciones demasiado frecuentes.
3. Los eventos inesperados pueden causar una señal errónea en el indicador.

Respuesta:

1. En combinación con otros indicadores, asegura la eficacia de las predicciones de regresión lineal.
2. Optimización de parámetros para reducir la frecuencia de las transacciones.
3. Aumentar las estrategias de stop loss y controlar las pérdidas individuales.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

1. La combinación de indicadores como las medias móviles enriquece las señales de negociación.
2. La estrategia de “stop loss” para evitar pérdidas masivas.
3. Optimización de parámetros para obtener la mejor combinación de parámetros.
4. Se ha añadido una estrategia de bloqueo automático.
5. Tenga en cuenta las tarifas de transacción y establezca un límite de pérdidas razonable.

Resumir

El indicador de oscilación de predicción de puntos centrales es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza la regresión lineal para predecir el precio. La lógica de la estrategia es simple, la configuración de los parámetros es flexible y puede generar una señal de negociación clara.