Estrategia de prueba de retroceso del oscilador de pronóstico de punto de pivote

Resumen general

Esta estrategia prueba el oscilador de pronóstico de punto de giro desarrollado por Tushar Chande. El oscilador calcula la diferencia porcentual entre el precio de cierre y el precio pronosticado de regresión lineal de n períodos. Cruza por encima de 0 cuando el precio pronosticado es mayor que el precio de cierre y cruza por debajo de 0 cuando es menor. Esto se puede usar para identificar puntos de inflexión en el mercado.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el oscilador de pronóstico de punto de pivote para determinar la dirección del mercado. Específicamente, calcula la diferencia porcentual entre el precio pronosticado de regresión lineal de n períodos y el precio de cierre real. Cuando la diferencia porcentual cruza por encima de 0, va largo. Cuando la diferencia porcentual cruza por debajo de 0, va corto. La lógica comercial completa es la siguiente:

1. Calcular el precio de pronóstico de regresión lineal de n períodos xLG
2. Calcular la diferencia porcentual entre el precio de cierre y el precio previsto xCFO
3. Determinar la relación entre xCFO y 0 con la señal de salida possig
   1. Se permite xCFO > 0 y long, possig = 1
   2. Se permite xCFO < 0 y corto, possig = -1
   3. En caso contrario, el possig = 0
4. Ir largo o corto basado en la señal de possig

La estrategia es simple y directa, comparando el precio real con el precio previsto para determinar si el mercado está sobreestimado o subestimado, generando así señales comerciales.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Lógica clara, fácil de entender e implementar.
2. Pocos parámetros, fácil de ajustar.
3. Flexible en la elección de plazos, adaptable a los diferentes mercados.
4. Conviene cambiar entre largo y corto.
5. El indicador visual forma señales comerciales claras.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

1. La predicción de regresión lineal tiene puntualidad, puede no sostener la eficacia.
2. La selección incorrecta de los parámetros puede provocar un exceso de negociación.
3. Los eventos del cisne negro pueden causar señales incorrectas.

Las medidas de contramedida:

1. Combinar con otros indicadores para garantizar la validez de la predicción de regresión lineal.
2. Optimizar los parámetros para reducir la frecuencia de negociación.
3. Añadir stop loss para controlar la pérdida de una sola operación.

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

1. Combinar con MA y otros indicadores para enriquecer las señales comerciales.
2. Agregue stop loss para evitar pérdidas enormes.
3. Optimice los parámetros para encontrar la mejor combinación.
4. Agregue ganancias automáticas.
5. Considere los costos de negociación, establezca un stop loss razonable y obtenga ganancias.

Conclusión

El Pivot Point Forecast Oscillator es una estrategia de negociación cuántica que utiliza precios de pronóstico de regresión lineal. La estrategia tiene una lógica simple y parámetros flexibles, generando señales comerciales claras.