Estrategia de acción del precio basada en las bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
El nombre de esta estrategia es la estrategia de comportamiento de precios basada en las bandas de Brin. Integra el análisis del comportamiento de los precios y el indicador de las bandas de Brin para generar señales de negociación utilizando el juicio de las condiciones combinadas.
Principio de estrategia
La estrategia calcula primero el tren ascendente y descendente de la banda de Bryn, y luego determina si la última línea K ha roto la banda de Bryn hacia el tren descendente. Al mismo tiempo, también determina si la entidad de la última línea K tiene solo la mitad de la entidad de la línea K anterior. Cuando se cumplen estas dos condiciones, se emite una señal de transacción.
En concreto, la estrategia utiliza la disminución de la entidad de la línea K roja en la caída para alcanzar solo la mitad de la entidad de la línea K anterior y se combina con el último precio de cierre de la línea K para romper la banda de Bryn como señal de descenso. Por el contrario, utiliza la disminución de la entidad de la línea K verde en la subida para alcanzar solo la mitad de la entidad de la línea K anterior y se combina con el último precio de cierre de la línea K para romper la banda de Bryn como señal de descenso.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina los indicadores técnicos y el juicio del comportamiento del precio para filtrar eficazmente las brechas falsas. Al mismo tiempo, emite señales solo en los puntos de inflexión de la tendencia y evita el comercio repetido en la tendencia. Además, la estrategia aprovecha la característica de que las entidades de la línea K se vuelven más pequeñas para bloquear los puntos de inflexión de la tendencia después de ajustes mínimos.
Análisis de riesgos
Los principales riesgos de esta estrategia son la configuración incorrecta de los parámetros de la banda de Brin y el fracaso de la ruptura. Si los parámetros de la banda de Brin son demasiado grandes o demasiado pequeños, esto puede conducir a un error de juicio. Además, incluso si el precio rompe la banda de Brin para descender, puede ser una falsa ruptura y no puede formar una verdadera reversión de tendencia.
Dirección de optimización
Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn para capturar tendencias y fluctuaciones de manera más eficiente.
Aumentar el stop loss móvil para bloquear las ganancias y administrar el riesgo.
En combinación con otros indicadores como el MACD, el RSI y otros para verificar y filtrar las señales falsas.
Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático y los modelos de entrenamiento de Big Data para optimizar la dinámica de los parámetros de la estrategia y el peso de los indicadores.
Resumir
Esta estrategia combina con éxito el comportamiento de los precios y el indicador de la banda de Brin, obteniendo una mayor tasa de ganancias en condiciones de bajo riesgo. Emite señales solo en puntos clave y evita la interferencia de los ruidos. A través de la optimización continua de los parámetros y las condiciones de filtración, esta estrategia espera obtener ganancias extras más estables.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// main codebody taken from Trader Noro - Noro's Crypto Pattern for H1
// Intraday strategy- Exit at EOD at all cost
strategy(title = "Price Action + Bollinger Strategy ",overlay=true)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
body = abs(close - open)
avgbody = sma(body, 100)
//calculate simple moving average bollinger bands
b_sma = input(21,minval=1,title=" SMA candle")
b_sma_no_of_deviations = 2.1
b_sma_signal = sma(close, b_sma)
b_sma_deviation = b_sma_no_of_deviations * stdev(close, b_sma)
b_sma_upper= b_sma_signal + b_sma_deviation
b_sma_lower= b_sma_signal - b_sma_deviation
up1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==1 and bar == -1 and close[1] > b_sma_upper
dn1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==-1 and bar == 1 and close[1] < b_sma_lower
up2 = false
dn2 = false
up2 := (up1[1] or up2[1]) and close < close[1]
dn2 := (dn1[1] or dn2[1]) and close > close[1]
plotarrow(up1 or up2 ? 1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
plotarrow(dn1 or dn2 ? -1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
strategy.entry("Buy", true, when = dn1)
strategy.exit("exit", "Buy", profit = 3, loss = 1.5)
strategy.entry("Short", false, when = up1)
strategy.exit("exit", "Short", profit = 3, loss = 1.5)