Estrategia de cruce flexible de MA/VWAP con parada de pérdidas/recuperación de beneficios

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 14:06:18
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Resumen general

Esta estrategia identifica los cruces entre la media móvil rápida, la media móvil lenta y el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) para capturar los movimientos potenciales de los precios.

Estrategia lógica

La estrategia combina los puntos fuertes de los promedios móviles y VWAP. Los promedios móviles pueden filtrar eficazmente el ruido del mercado y determinar la dirección de la tendencia. VWAP refleja las intenciones del gran dinero con más precisión.

Análisis de ventajas

El doble filtro MA reduce las señales falsas
VWAP juzga con precisión las intenciones del dinero grande
Los parámetros flexibles del MA se adaptan a los diferentes períodos
Control eficaz del riesgo con stop loss/take profit

Análisis de riesgos

Los mercados de la horquilla pueden generar múltiples señales falsas
Los parámetros inexactos del VWAP no permiten juzgar la intención del fondo
Stop loss demasiado ajustado incapaz de rastrear las tendencias, riesgos demasiado flojos exceso

Direcciones de optimización

Optimización de los parámetros MA y VWAP para diferentes condiciones de mercado
Señales de filtro adicionales con RSI
Las tasas de pérdida/beneficio dinámicas

Conclusión

Esta estrategia integra los puntos fuertes de las medias móviles y VWAP, identifica las señales cruzadas a través de un doble filtrado y controla eficazmente los riesgos con mecanismos flexibles de stop loss/take profit.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)

// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)

// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")

// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na

if (buy_condition)
    stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

if (sell_condition)
    strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)

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