Sistema de negociación de tendencias de tortuga

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 14:16:48
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Resumen general

Esta estrategia es la implementación de código real del famoso sistema de negociación Turtle, utilizando un canal de 55 períodos para señales de entrada y un canal de 20 períodos para señales de salida para rastrear tendencias a largo plazo, perteneciente al tipo de estrategia de seguimiento de tendencias.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en dos indicadores: el precio más alto de 55 períodos (HI) y el precio más bajo (LO) para construir el canal de entrada, y el precio más alto de 20 períodos (hi) y el precio más bajo (lo) para construir el canal de salida.

Cuando el precio se rompe por encima del canal de 55 períodos, se genera una señal de compra; cuando el precio se rompe por debajo del canal de 55 períodos, se genera una señal de venta.

Cuando el precio se rompe por debajo del canal de 20 períodos, las posiciones largas se cierran; cuando el precio se rompe por encima del canal de 20 períodos, las posiciones cortas se cierran.

La estrategia también traza el canal de 55 períodos y el canal de 20 períodos, que pueden ver visualmente los puntos de entrada y salida de la estrategia.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Seguimiento de las tendencias a medio y largo plazo con recortes relativamente bajos
Señales de entrada claras utilizando el principio del canal y un buen control de extracción
Mecanismo de salida estricto para evitar pérdidas por reversiones
Configuración de parámetros sencilla, fácil de implementar

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

Incapacidad de aprovechar las oportunidades a corto plazo, rentabilidad relativamente baja
Incapaz de hacer frente a eventos repentinos, propenso a detener la pérdida
No puede controlar eficazmente las pérdidas excesivas en los mercados unidireccionales
Muy sensible a los parámetros

Los riesgos pueden reducirse mediante:

Optimización de parámetros para encontrar combinaciones óptimas
Añadir estrategias de stop loss para controlar las pérdidas de mercado unidireccionales
Combinar otros indicadores para identificar las posibles oportunidades de reversión

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en varios aspectos:

Optimizar los parámetros de los canales de entrada y salida para encontrar la combinación óptima
Añadir indicadores de volatilidad para evitar los mercados agitados
Combinar indicadores de volumen de negociación para garantizar volúmenes amplificados en las señales de entrada
Añadir estrategias de stop loss móviles para seguir líneas de stop loss dinámicas
Combinar múltiples marcos de tiempo para una negociación integral de marcos de tiempo múltiples

Conclusión

En resumen, esta es una estrategia muy típica de seguimiento de tendencias, utilizando canales para capturar tendencias a medio y largo plazo con un buen control de descenso. También tiene algunos problemas típicos de las estrategias de seguimiento de tendencias, como capacidad insuficiente de captura de tendencias y dificultad para lidiar con reversiones.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)

Más.