Sistema de tortuga que sigue tendencias
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una implementación de código real del famoso sistema de negociación Turtle, que utiliza un canal de 55 ciclos como señal de entrada y un canal de 20 ciclos como señal de salida, y sigue tendencias de períodos más largos, perteneciendo a la estrategia de seguimiento de tendencias.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores: 55 ciclos de precios máximos (HI) y mínimos (LO) para construir un canal de entrada, y 20 ciclos de precios máximos (hi) y mínimos (lo) para construir un canal de salida.
Se genera una señal de compra cuando el precio sube a través del canal de 55 ciclos; se genera una señal de venta cuando el precio baja a través del canal de 55 ciclos. Esta es la lógica de entrada típica de la estrategia de seguimiento de tendencias.
Cuando el precio atraviesa el canal de 20 ciclos abajo, se eliminan las cartas extras; cuando el precio atraviesa el canal de 20 ciclos arriba, se eliminan las cartas en blanco. Esta es la lógica de salida de la estrategia.
La estrategia traza al mismo tiempo 55 canales de ciclo y 20 canales de ciclo, lo que permite ver de forma intuitiva los puntos de entrada y salida de la estrategia.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Seguimiento de la tendencia de la línea media larga, retrocesión relativamente pequeña
- Las señales de entrada son claras, se utiliza el principio de canal, el control de retiro es bueno
- El mecanismo de salida es más estricto para evitar la pérdida de reversión
- La configuración de los parámetros es simple y fácil de implementar
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- No se pueden aprovechar oportunidades de corto plazo y la rentabilidad es relativamente baja
- No puede hacer frente a las emergencias y es fácil de detener.
- Las pérdidas excesivas no pueden ser controladas de manera efectiva por la unilateralidad
- parametric, muy sensible a los parámetros
El riesgo puede reducirse de la siguiente manera:
- Optimización de parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros
- Aumentar las estrategias de detención de pérdidas y controlar las pérdidas en situaciones unilaterales
- Identificar oportunidades potenciales de reversión en combinación con otros indicadores
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
- Optimización de los parámetros de entrada y salida para encontrar la combinación óptima de parámetros
- Aumentar la volatilidad de los indicadores para evitar caer en la oscilación
- Combinado con indicadores de volumen de transacciones, para asegurar que el volumen de transacciones a la entrada sea mayor
- Aumentar las estrategias de stop loss móviles y el seguimiento de las líneas de stop loss en tiempo real
- Combinación de varios períodos de tiempo para lograr transacciones integradas de varios períodos de tiempo
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia de seguimiento de tendencias muy típica, que captura las tendencias de la línea media larga a través de canales, y el control de retroceso es más efectivo. Al mismo tiempo, hay algunos problemas típicos de la estrategia de seguimiento de tendencias, como la falta de captura de tendencias, la dificultad de responder a la reversión, etc.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)
n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")
HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)
if close>HI[1]
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close<LO[1]
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if low<lo[1]
strategy.close("Buy")
if high>hi[1]
strategy.close("Sell")
plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)