Estrategia de seguimiento de tendencias basada en las bandas de Bollinger y el RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el uso integral de la banda de Brin, el indicador RSI y las medias móviles de 200 periodos para identificar la dirección de la tendencia y, cuando la dirección de la tendencia es apropiada, invertir el comercio cerca de la banda de Brin y la baja, lo que genera beneficios.
Principio de estrategia
En primer lugar, se utiliza una media móvil de 200 períodos para determinar la dirección de la tendencia aproximada, la cual se define como una tendencia alcista cuando el precio sube, y como una tendencia alcista cuando el precio baja. En segundo lugar, se ejecuta una operación de compra cuando el indicador RSI muestra un exceso de venta y se acerca a la baja de la banda de Brin. En segundo lugar, se ejecuta una operación de venta cuando el indicador RSI muestra una venta y se acerca a la baja de la banda de Brin.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en el uso combinado de varios indicadores para determinar la dirección de la tendencia y el momento de negociar. En primer lugar, el promedio móvil de 200 días es eficaz para determinar la dirección de la tendencia general.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia reside en el error de juicio de la tendencia y el error de la señal de reversión. Si la tendencia es errónea, es probable que se produzca una pérdida continua; si la señal de reversión es errónea, la probabilidad de que se desencadene un stop loss es mayor. Además, el reverso htrading en sí tiene un alto riesgo y requiere un manejo cuidadoso.
Para evitar los riesgos mencionados anteriormente, se recomienda ajustar adecuadamente los parámetros de las medias móviles o agregar otros indicadores para confirmar, lo que mejora la precisión de los juicios. Además, se recomienda una ampliación adecuada de la amplitud de la parada de pérdidas para evitar que la parada de pérdidas sea demasiado fácil de disparar.
Dirección de optimización
La estrategia tiene un gran espacio para optimización, que puede comenzar en los siguientes aspectos: primero, ajustar los parámetros de las medias móviles para optimizar la precisión de las grandes tendencias. Segundo, ajustar los parámetros de las bandas de Bryn o agregar canales de Kalman para mejorar la eficacia de los juicios de las zonas de reversión de precios. Tercero, agregar otros indicadores como el MACD para la confirmación de reversión y reducir las señales erróneas.
Resumir
La estrategia de la aplicación integral de las bandas de Brin, el indicador RSI y las medias móviles para determinar la tendencia y el momento de negociación, logró un mejor efecto. Sin embargo, todavía hay que seguir optimizando la configuración de los parámetros y la gestión del riesgo para mejorar la estabilidad de la rentabilidad. En general, la idea de la estrategia es clara, fácil de implementar, y vale la pena seguir estudiando y aplicando.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Gab EMA + rsi + bb", overlay=true)
// Custom RSI
RSIlength = input(3, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(70, title="RSI OB")
RSIOverSold = input(30, title="RSI OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
//Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//EMA
emaLength=input(200)
//Set TP and SL values
sl_short = high + (syminfo.mintick * 5 * 10)
tp_short = low - (syminfo.mintick * 10 * 10)
sl_long = low - (syminfo.mintick * 5 * 10)
tp_long = high + (syminfo.mintick * 10 * 10)
//Strategy Entry and Exit
strategy.entry("sell", strategy.short, when = low < ema(low, emaLength) and vrsi < RSIOverSold and low < BBlower and barstate.isconfirmed)
strategy.exit("closeshort", from_entry="sell", limit=tp_short, stop=sl_short, when=strategy.position_size != 0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when = high > ema(high, emaLength) and vrsi > RSIOverBought and high > BBupper and barstate.isconfirmed)
strategy.exit("closelong", from_entry="buy", limit=tp_long, stop=sl_long, when=strategy.position_size != 0)