Estrategia de índice de volumen relativo
ChaoZhang
Descripción general de la estrategia
Es una estrategia de trading cuantificada basada en el indicador de fuerza relativa (RSI) y el indicador de volumen relativo. La estrategia capta las señales de trading más rápidas de la fase de la tendencia fuerte para obtener ganancias adicionales.
Principio de estrategia
La estrategia integra dos indicadores: el indicador de fuerza relativa (RSI) y el indicador de volumen relativo (RVOL). El RSI se utiliza para determinar si hay una sobreventa o una sobreventa en el movimiento del mercado. Cuando el RSI está por debajo de los 30 se considera una sobreventa, y cuando está por encima de los 70 se considera una sobreventa.
La lógica de la estrategia es: cuando el RSI es sobrecomprado (RSI es superior a la brecha) y el RVOL es demasiado grande, ve más en el mercado; cuando el RSI es sobrevendido (RSI es inferior a la brecha) y el RVOL es demasiado grande, ve más en el mercado. La señal de posición cerrada es que el RSI vuelve a su nivel normal (posición cerrada múltiple: RSI es inferior a 69; posición cerrada: RSI es superior a 31).
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es la utilización del indicador RSI para determinar el momento en que el mercado está sobrecomprando y sobrevendido, combinado con una alta cantidad de señales, para capturar el punto de ruptura de la tendencia súper fuerte en el momento en que el mercado está más activo. El uso de la combinación de señales RSI y RVOL puede filtrar muchas oportunidades de falsas rupturas, lo que aumenta la probabilidad de obtener ganancias.
En comparación con el uso de un solo indicador RSI, la estrategia aumenta la referencia de volumen de operaciones y evita intervenir en el mercado cuando el volumen de operaciones es insuficiente. En comparación con el uso de un solo indicador de ruptura, la estrategia evita el rebote hacia la corriente en las zonas de sobreventa y sobreventa.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es la probabilidad de que el RSI emita una señal errónea. Cuando el mercado está en el sideway, el RSI puede entrar y salir frecuentemente de la zona de sobrecompra y sobreventa, generando una falsa señal. Además, la estrategia es más sensible a los cambios en el volumen de transacción, y si se encuentra con una acción con poca capacidad de volumen, el espacio para obtener ganancias será reducido.
Para reducir el riesgo, los parámetros del RSI se pueden ajustar adecuadamente, aumentando la longitud promedio del RSI o elevando el umbral del RVOL. También se pueden combinar con otros indicadores para aumentar la estabilidad de la estrategia.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Combinado con un indicador de liquidez, para evitar la falta de liquidez;
La inclusión en el índice de volatilidad y la intervención solo cuando la volatilidad se agrava;
Aumentar los mecanismos para evitar falsas brechas, como la adición de monitoreo de la cantidad de transacciones;
La estrategia de detener los daños será más estricta y reducirá las retiradas.
Optimización de parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros en combinación con los datos de retroalimentación.
Resumir
Esta estrategia de indicadores de cantidad relativa, mediante la combinación de indicadores de fuerza relativa y volumen de transacciones relativo, localiza con éxito el momento en que el volumen de transacciones estalla dentro de la zona de sobreventa y sobreventa, y es una estrategia de captura de tendencias efectiva. La estrategia tiene un escenario psicológico claro y, después de ajustar los parámetros, puede ser un componente eficaz en el sistema de operaciones cuantitativas.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".
//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")
//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)
//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69
ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35
if (LongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = CloseLong)
if (ShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = CloseShort)