Estrategia de seguimiento de la ruptura del VWAP
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de ruptura de VWAP es una estrategia de seguimiento que utiliza el indicador VWAP para identificar la dirección de la tendencia. Se determina la dirección de la ruptura de los precios mediante el análisis de las rupturas de VWAP de los precios de cierre de las 5 líneas K más recientes. Cuando se detectan 3 líneas K consecutivas que rompen VWAP en la misma dirección, se registra el precio más alto o más bajo de la línea K 3 en esa dirección.
La principal ventaja de esta estrategia es la capacidad de capturar rápidamente las oportunidades de ruptura de precios, lo que permite realizar operaciones de seguimiento de líneas demasiado cortas. Sin embargo, también existe un cierto riesgo de que las posiciones se acumulen demasiado rápido. Se puede optimizar mediante el ajuste adecuado de los parámetros de posición.
Principio de estrategia
Cálculo del indicador
El indicador principal utilizado en esta estrategia es el VWAP. El VWAP representa el precio promedio de transacción, que es la línea media de precio ponderada por el volumen de transacción.
Dentro de la estrategia se calculan en tiempo real los cinco indicadores de precios de cierre K y VWAP. Se define una serie de variables de juicio lógico para detectar si los precios se rompen en una serie de brechas especificadas.
Señales de comercio
Las señales de negociación de la estrategia provienen de los nuevos altos o bajos creados por las rupturas de precios. La lógica específica es:
- Determine si las primeras 3 de las 5 líneas K más recientes han roto el VWAP en la misma dirección (si el precio sigue subiendo o bajando)
- Si es así, se registra el precio máximo o mínimo de la línea K de la tercera raíz en esa dirección.
- Se produce una señal de negociación cuando se espera que el precio rompa el récord de precios más altos o más bajos
Por lo tanto, el núcleo de la estrategia es identificar la dirección de las rupturas de precios y seguir las nuevas altas o bajas que se producen para negociar.
Control de posición
El tamaño predeterminado de la posición es el 100% de los intereses de la cuenta. Esto representa el comercio de toda la posición. Teniendo en cuenta las características de la línea corta de alta frecuencia de la estrategia, el tamaño de la posición puede reducirse adecuadamente para controlar el riesgo.
La condición de posición plana es que el precio vuelva a atravesar el indicador VWAP. Es decir, usar el VWAP como un punto de parada para seguir la pérdida y evitar la expansión de la pérdida.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de la estrategia de seguimiento de breakout de VWAP es que puede capturar rápidamente las tendencias de precios a corto plazo y seguir las tendencias de breakout para negociar. Las principales ventajas se resumen a continuación:
- Responda rápidamente a las rupturas de precios y siga las últimas tendencias
- El uso del indicador VWAP para determinar la dirección tiene cierta fiabilidad
- La opción de negociación por defecto de la bolsa completa, para maximizar las ganancias
- VWAP como punto de parada para limitar las pérdidas individuales
Esta estrategia es especialmente adecuada para el comercio de líneas cortas de alta frecuencia, que puede bloquear rápidamente los beneficios a corto plazo. La mejor eficacia en las variedades con una gran volatilidad (como el petróleo, el oro, etc.)
Análisis de riesgos
A pesar de que las estrategias de rastreo de VWAP son rápidas y eficientes, existen algunos riesgos a tener en cuenta:
- Las posiciones de seguimiento múltiple se acumulan con facilidad y aumentan el riesgo de pérdidas
- El indicador VWAP es limitado y no es suficiente para evitar pérdidas por completo
- Las altas entradas y salidas están bajo mayor presión de costos de transacción.
- El riesgo de la operación de la posición completa por defecto es alto y requiere un retiro mayor
En relación con estos riesgos, se puede optimizar aún más:
- Reducir adecuadamente la proporción de posiciones para reducir el impacto de las pérdidas individuales
- Aumentar la filtración de otros indicadores para mejorar la precisión de las decisiones
- Relajación adecuada de la distancia entre las líneas de parada para reducir la frecuencia excesiva de las paradas
- Mecanismo de bloqueo de PROTECT para el bloqueo de ganancias
Dirección de optimización
La estrategia de rastreo de penetración de VWAP como estrategia de ultralíneas de clase rastreadora se puede optimizar más a partir de las siguientes dimensiones:
Integración de varios indicadores: integración de otros indicadores como la volatilidad, MACD y otros para establecer condiciones de filtración de señales de negociación más estrictas y reducir la probabilidad de error
Posiciones dinámicas: De acuerdo con la volatilidad del mercado, ajuste dinámico el tamaño de la posición. Reduzca la posición cuando la bolsa se agita, aumente la posición cuando la tendencia es evidente
Adaptación para detener el daño: Cambiar la línea de pérdida VWAP fija a un punto de pérdida de seguimiento dinámico. Y combinar el indicador ATR para calcular la distancia de pérdida, para que la línea de pérdida se ajuste a sí misma
Mecanismo de control de vientoEstablecer indicadores de riesgo como el tiempo máximo de mantenimiento de la posición, el límite de pérdidas y ganancias por día y la línea de retiro para restringir las operaciones.
Aprendizaje automático: Recopilación de datos históricos de transacciones, optimización de parámetros estratégicos con modelos de aprendizaje profundo, en busca de mayor estabilidad
Resumir
La estrategia de seguimiento de ruptura VWAP es una estrategia de negociación de alta frecuencia muy práctica en general. Puede responder rápidamente a las oportunidades de ruptura de precios en el corto plazo y aprovechar el seguimiento de toda la posición para lograr un arbitraje ultra corto. Al mismo tiempo, el mecanismo de seguimiento de pérdidas VWAP incorporado también puede controlar el riesgo.
A través de una mayor integración de indicadores múltiples, gestión de posiciones dinámicas, línea de parada auto-adaptativa y mecanismos de control de riesgo, se puede hacer que la estrategia de decisiones de negociación sea más estable y la eficiencia de seguimiento sea mayor. En combinación con la optimización de los parámetros de aprendizaje automático, la eficacia de la estrategia de seguimiento de ruptura VWAP aún tiene mucho espacio para mejorar.
Para los inversores que prefieren operar con altas frecuencias, esta es una estrategia que vale la pena considerar y optimizar continuamente.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")