Estrategia de seguimiento de reversión cuantitativa de dos factores
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina los dos factores de la inversión de la forma 123 y el indicador de la súper oscilación, para lograr el seguimiento de la inversión de la inversión cuantitativa de los dos factores. Su idea básica es juzgar la inversión de la situación al mismo tiempo que combina la señal de la súper oscilación para lograr una sincronización de entrada más precisa.
Esta estrategia se aplica principalmente a las inversiones de línea corta y media, y se puede filtrar eficazmente las inversiones falsas y mejorar la calidad de la señal mediante la confirmación multifactorial.
Principio de estrategia
- 123 Reversión de las formas
La relación entre el tamaño de los precios de cierre de los dos días anteriores y el precio de cierre actual, que forma una forma de “alto-alto-bajo” o “bajo-bajo-alto”, indica que puede haber una señal de reversión.
Al mismo tiempo, se requiere que el indicador estocástico se encuentre en la zona de sobreventa y sobrecompra para confirmar aún más la señal de reversión y filtrar la falsa reversión.
- El indicador de la oscilación súper
El Awesome Oscillator es un indicador dinámico construido a partir de la diferencia entre la media y la media a corto plazo. Cuando la línea rápida cruza la línea lenta de arriba hacia abajo, se vende; cuando cruza de abajo hacia arriba, se compra.
Esta estrategia utiliza el índice de la volatilidad para determinar puntos de compra y venta.
- Confirmación por doble factor
La inversión de forma 123 y la doble confirmación de Awesome Oscillator permiten filtrar eficazmente la inversión falsa y mejorar la precisión de la sincronización de entrada.
Ventajas estratégicas
Utilizando el doble factor para determinar el punto de reversión, se puede filtrar eficazmente las señales de reversión falsas.
El Awesome Oscillator es un indicador de dinámica que mejora la precisión de la sincronización de entrada.
La inclusión de indicadores estocásticos evita el riesgo de caídas de tope y caídas de fondo.
La estrategia inversa en sí misma tiene una alta tasa de ganancias y ventajas frente a las pérdidas.
Riesgo estratégico
El riesgo de fracaso de la inversión sigue existiendo. La adopción de un doble factor puede reducir la probabilidad, pero no puede evitar el riesgo por completo.
Riesgo de optimización excesiva. La configuración de los parámetros del indicador requiere una optimización de prueba para diferentes mercados para evitar la optimización excesiva.
Riesgo de contrapartida. En condiciones de fuerte movimiento, la estrategia de reversión puede generar pérdidas de contrapartida. Se puede establecer un stop loss para controlar el riesgo.
Dirección de optimización de la estrategia
Las pruebas optimizan la combinación de parámetros de los indicadores para mejorar la robustez de los parámetros.
Aumentar las estrategias de stop loss y controlar las pérdidas individuales.
En combinación con la selección de sectores y sectores, se evita la elección de acciones incorrectamente.
Optimizar el ciclo de tenencia de posiciones para evitar el seguimiento ciego.
Prueba de diferentes sistemas uniformes como condición auxiliar.
Resumir
En resumen, la estrategia de seguimiento de inversiones cuantitativa de dos factores, que utiliza el Awesome Oscillator como una herramienta auxiliar para el cronometraje de entradas y evita la caída de la cima con el indicador estocástico, tiene una gran utilidad para controlar eficazmente el riesgo de inversiones comerciales, sobre la base de garantizar una cierta probabilidad de ganancias y pérdidas.
Sin embargo, no se puede ignorar el riesgo de la estrategia de reversión en sí misma, ya que aún se deben optimizar los parámetros de los indicadores, establecer condiciones de stop loss, etc. para controlar el riesgo. Si se utiliza correctamente, la estrategia puede generar un beneficio adicional estable para los inversores.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book
// "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
// The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make
// it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and
// commodity traders.
// The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the
// "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references
// chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers"
// were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across
// as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any
// obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and
// content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to
// be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of
// 10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum
// system, much more is a probable result.
// There's better written & more informative books out there for less money, but this author
// does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are
// the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
// This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked
// as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator)
// is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue.
// If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator
// is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )