Combinación de indicadores MACD y estrategia DEMA

Descripción general

Esta estrategia se llama estrategia de combinación DEMA MACD. Combina el indicador de línea media DEMA y el indicador MACD para emitir una señal de compra y venta utilizando la confirmación de los dos indicadores. Su idea principal es utilizar el indicador de tendencia DEMA y el indicador de dinámica MACD para la confirmación múltiple al mismo tiempo, para obtener un mejor rendimiento de la estrategia mediante la mejora de la precisión de la señal.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en el uso combinado de los indicadores DEMA y MACD. Los principios específicos son los siguientes:

1. La línea media DEMA del día 21 se calcula como una señal de compra cuando se cruza la línea media DEMA por encima del precio de cierre y como una señal de venta cuando se cruza la línea media DEMA por debajo.

2. Calcular el diferencial del indicador MACD y agregar un parámetro opcional para controlar si se requiere un diferencial MACD mayor a 0 como confirmación adicional de la señal de compra.

3. Cuando aparece una señal de compra en la línea media de DEMA, si se activa una confirmación adicional con una diferencia de MACD mayor a 0, se necesita esperar a que la diferencia de MACD se convierta en positiva para que se active una verdadera señal de compra.

4. Cuando aparece una señal de venta de DEMA en línea, se emite una señal de venta directamente, sin necesidad de confirmación adicional de MACD.

A través de esta combinación de dos indicadores, se puede usar la línea media DEMA para determinar la dirección de la tendencia, mientras que el diferencial MACD se utiliza para determinar si se encuentra en la etapa inicial de la tendencia, para evitar falsas suposiciones y aumentar el margen de ganancias. La diferencia MACD mayor a 0 confirma la compra para que la estrategia solo compre en el período de crecimiento del índice, y la línea media DECL confirma rápidamente la venta para que la estrategia pueda detenerse a tiempo.

Análisis de las ventajas

Las ventajas de esta estrategia combinada con la línea media DEMA y el indicador MACD se reflejan principalmente en los siguientes aspectos:

1. La respuesta de DEMA es más sensible y capta los cambios de tendencia a tiempo para evitar caer en la trampa de la conmoción.

2. La diferencia del MACD mayor a 0 confirma que se pueden filtrar las señales falsas, comprando solo en la etapa inicial de la tendencia, ampliando el espacio de ganancias.

3. La venta de DECL sin necesidad de confirmación por parte del MACD puede detenerse rápidamente y maximizar los beneficios.

4. Los indicadores binarios se verifican entre sí para mejorar la precisión de la señal y reducir la probabilidad de transacciones erróneas.

5. El espacio para la optimización de parámetros es amplio y se puede ajustar los parámetros para adaptarse a diferentes entornos de mercado.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es:

1. La sensibilidad de la reacción DEMA también es más propensa a generar señales erróneas, que requieren el indicador MACD para su verificación.

2. Los indicadores MACD son retrasados y pueden perder el mejor momento para comprar. Se recomienda que la combinación use otros indicadores de precedencia.

3. La adaptabilidad de los diferentes parámetros a los diferentes mercados varía según la optimización de los parámetros. Es necesario realizar una evaluación continua para encontrar los parámetros óptimos.

4. Riesgo de correlación serializada. Tanto DEMA como MACD dependen de los cálculos de EMA, con una correlación alta y una precisión de la señal dudosa.

La solución es la siguiente:

1. Aumentar la verificación de otros indicadores y construir combinaciones de indicadores múltiples para reducir la probabilidad de error.

2. Intente sustituir el MACD por los indicadores anteriores, como BB, KD, etc., para capturar los puntos de compra con anticipación.

3. Establecer mecanismos de optimización y actualización de parámetros para evaluar la salud de los mismos en tiempo real.

4. Intentar introducir indicadores no relacionados, como el indicador de temblores, para reducir el riesgo de correlación.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar principalmente en las siguientes direcciones:

1. Intentar modificar los parámetros de DEMA para encontrar la combinación óptima de parámetros. La sensibilidad de los parámetros de DEMA afecta directamente a la estrategia.

2. Aumento de los mecanismos de stop loss. Actualmente la estrategia depende solo de la señal de stop loss de venta de DECL, que se puede configurar como stop loss móvil o stop loss porcentual.

3. Añadir otros indicadores previos en lugar de MACD, para buscar señales más tempranas. Por ejemplo, líneas de Brin, KDJ, etc.

4. La introducción de indicadores irrelevantes aumenta la solidez de la estrategia, por ejemplo, la adición de volumen de transacciones, indicadores de conmoción, etc.

5. Construir mecanismos de optimización y actualización de parámetros, evaluar la salud de los parámetros en tiempo real y ajustarlos automáticamente.

Resumir

Esta estrategia utiliza la combinación de la línea media de DEMA y el indicador MACD, aprovechando las ventajas de ambos para confirmar y emitir señales de compra y venta. En comparación con un solo indicador, tiene una mayor sensibilidad y una mayor precisión de la señal.