Última estrategia de la vela

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 21-12-2023 12:15:23
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Resumen general

La estrategia Last Candle es una estrategia de tendencia que determina la dirección de la tendencia del mercado basada en la relación entre el precio de cierre y el precio de apertura del último candelabro, y genera señales comerciales en consecuencia.

Estrategia lógica

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

Calcular el precio de apertura y el precio de cierre del último candelabro
Si el precio de apertura es inferior al precio de cierre, juzgarlo como una tendencia alcista y generar una señal de compra
Si el precio de apertura es mayor que el precio de cierre, juzgarlo como una tendencia a la baja y generar una señal de venta
Posiciones largas o cortas basadas en las señales comerciales
Establecer los precios de stop loss y take profit para las posiciones de salida

Específicamente, la estrategia solicita los datos del precio de apertura y el precio de cierre del último candelero, y determina la dirección de la tendencia basada en la comparación de precios. Si es una tendencia alcista, se colocará una orden de mercado para comprar cuando el candelero cierre. Si es una tendencia bajista, se colocará una orden de mercado para vender.

Después de eso, se establecen los precios de stop loss y take profit. Para las posiciones largas, el precio de stop loss es el precio de apertura de esa vela multiplicado por un coeficiente, y el precio de take profit es el precio de cierre actual. Para las posiciones cortas es lo contrario.

Análisis de ventajas

Lógica estratégica simple y clara, fácil de entender e implementar
Captura la última tendencia de cambio de precios utilizando el último candelabro
El riesgo de pérdida de capital se calcula en función de los riesgos de pérdida de capital.

Análisis de riesgos

El último candelabro puede tener retroceso o hacia los lados, aumentando la probabilidad whipsaw
Juzgar la tendencia basándose únicamente en la última vela puede causar quedar atrapado, debe incorporar indicadores de tendencia
Los datos insuficientes de las pruebas de retroceso pueden dar lugar a un sobreajuste

Los riesgos pueden reducirse mediante la incorporación de indicadores de tendencia para la confirmación, la optimización de la lógica de stop loss / take profit, la ampliación del período de backtest y los entornos de mercado.

Direcciones de optimización

Incorporar MA, MACD, etc. para filtrar el tiempo de entrada
Utilice ATR para establecer el porcentaje de pérdida de parada
Introducir modelos de aprendizaje automático para determinar la dirección de la tendencia
Optimizar las estrategias de stop loss/take profit, como las de stop loss, las de take profit parcial, etc.

Conclusión

La estrategia de la última vela es una estrategia simple de seguimiento de tendencia. Juzga rápidamente la dirección de la tendencia utilizando el último candelero y las operaciones en consecuencia. La lógica es simple y fácil de implementar, alineándose con la idea de seguir la tendencia. Stop loss y take profit también están configurados para controlar los riesgos. Sin embargo, solo confiar en el último candelero podría quedar atrapado fácilmente, por lo que debe usarse junto con los indicadores de tendencia. Además, todavía hay mucho espacio para mejorar esta estrategia, introduciendo más indicadores técnicos o modelos de aprendizaje automático.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)

// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)

// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate

// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
    strategy.close_all()

// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1  // 1 for buy, -1 for sell

// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")

// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
    if (tradeDirection == 1)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (tradeDirection == -1)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close

// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)

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