Estrategia de stop loss y take profit basada en el cruce de medias móviles

Descripción general

Esta estrategia permite el comercio automático mediante el cálculo de las medias móviles de los diferentes períodos y la configuración de los puntos de parada y pérdida. Hacer más cuando se cruza la media móvil de los períodos largos por encima de la media móvil de los períodos cortos y hacer un vacío cuando se cruza la media móvil de los períodos largos por debajo de la media móvil de los períodos cortos. Al mismo tiempo, establecer los puntos de parada y pérdida para controlar el riesgo.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en el principio de cruce de líneas medias. Calcula simultáneamente las medias móviles simples de 9 días y las medias móviles simples de 55 días. Cuando la mediana de 9 días cruza la mediana de 55 días, la tendencia a corto plazo se invierte hacia arriba, y se hace más; cuando la mediana de 9 días cruza la mediana de 55 días, la tendencia a corto plazo se invierte hacia abajo, y se hace vacío.

Al mismo tiempo, la estrategia utiliza el indicador ATR para establecer paradas y paradas. El indicador ATR puede medir la amplitud de la fluctuación del mercado. El parador se establece como el precio de cierre menos el valor de ATR, de modo que se puede establecer un paramiento razonable en función de la volatilidad del mercado.

Ventajas estratégicas

Se trata de una estrategia muy sencilla y práctica de negociación en línea corta, con las siguientes ventajas:

1. El principio del cruce equilátero es simple y fácil de entender.
2. Al mismo tiempo, la combinación de deterioro y deterioro puede controlar el riesgo de manera efectiva y aumentar la utilidad.
3. Los parámetros de las medias móviles se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos del mercado.
4. ATR Stop Loss puede establecer puntos de parada basados en la volatilidad del mercado y es más inteligente.
5. La configuración de la proporción de riesgo-beneficio se puede ajustar según las preferencias personales de riesgo.

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Las señales de cruce de línea media pueden dar lugar a falsas rupturas y provocar transacciones erróneas;
2. La configuración inadecuada del stop loss o del stop loss puede aumentar las pérdidas o disminuir las ganancias.
3. La configuración incorrecta de los parámetros de la media móvil puede causar una frecuencia de transacción excesiva o un retraso en la señal.
4. La configuración incorrecta de los parámetros ATR también puede hacer que el punto de parada esté demasiado cerca o demasiado lejos.

Para estos riesgos, se puede reducir mediante la optimización de los parámetros, el estricto deterioro y la gestión racional de la posición.

Optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada aún más:

1. Utiliza herramientas de optimización para encontrar la mejor combinación de promedios móviles.
2. Se añaden otros indicadores para filtrar la señal de cruce de línea uniforme y evitar falsas rupturas.
3. Intentar otros tipos de medias móviles, como las medias móviles de índices.
4. Se puede considerar la inclusión de la optimización de los parámetros ATR para hacer que el stop loss sea más inteligente.

Resumir

La estrategia general es clara, fácil de implementar y especialmente adecuada para los principiantes. Como una estrategia básica de comercio de líneas cortas, tiene ventajas como la simplicidad de operación y la facilidad de optimización. Si se combina con COMPLETE u otros marcos, se puede fortalecer aún más la estrategia, lo que la convierte en un sistema de comercio cuantitativo suficientemente práctico.