Estrategia de impulso de ruptura de las bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia del mercado, combinada con la señal de iones de silicio del indicador RSI, para lograr una operación de ruptura de la dinámica de seguimiento de la caída de la matanza. Su idea básica es: cuando el precio rompa la banda de Brin para entrar en la pista, y cuando el precio rompe la banda de Brin para entrar en la pista.
Principio de estrategia
El indicador de la cinta de Brin determina que el precio entra en una tendencia bajista cuando el precio se desvía, lo que significa que el mercado entra en una tendencia bajista, lo que genera una señal de compra cuando el RSI es mayor que 60 y se filtra con el indicador de RSI. El indicador de la cinta de Brin determina que el precio entra en una tendencia bajista cuando el precio se desvía, lo que significa que el mercado entra en una tendencia bajista cuando se filtra con el indicador de RSI y se produce una señal de venta cuando el RSI es menor que 40.
Establezca un stop loss después de la entrada para evitar que las pérdidas se extiendan.
Las condiciones de salida son que el precio vuelva a caer en la órbita central de Brin y que el precio vuelva a romper la órbita central de Brin.
Análisis de las ventajas
El indicador de la banda de Brin puede determinar las principales tendencias del mercado y capturar los puntos de inflexión. La combinación del filtro del indicador RSI puede mejorar la fiabilidad de la señal.
La operación de perseguir la caída puede generar ganancias adicionales.
La configuración de los puntos de parada permite controlar el riesgo.
Análisis de riesgos
Los indicadores de las Cintas de Brín no son muy eficaces para evaluar la situación y son propensos a generar falsas señales.
La configuración inadecuada de los puntos de parada puede aumentar las pérdidas.
Las transacciones son frecuentes y están expuestas a comisiones y puntos de deslizamiento.
Los signos de avance deben ser actualizados a tiempo, de lo contrario se puede perder el mejor momento de entrada.
Dirección de optimización
En combinación con otros indicadores, se determina la fiabilidad de la señal de ruptura del indicador de la banda de Brin, como el volumen de transacciones, la media móvil, etc.
Ajuste dinámico de los parámetros de las bandas de Bryn para optimizar el rendimiento de los indicadores.
Optimización de la posición de la parada. Métodos como el seguimiento de la parada, el porcentaje de la parada y otros. Reducción de las pérdidas innecesarias.
Resumir
La estrategia tiene una idea general clara y permite un seguimiento dinámico de la tendencia a través de la evaluación de las tendencias del mercado y la filtración del indicador RSI a través de la banda de Brin. Tiene las siguientes características: operación frecuente, pérdidas rápidas, es más adecuado para los comerciantes que buscan ganancias excesivas. Pero la frecuencia de las operaciones también aumenta los costos de negociación y los requisitos de administración de fondos y control de la mentalidad son más altos.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-Stoxguru",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
start = timestamp (2007, 1,1,0,0)
end = timestamp (2021,11,05,0,0)
stop_level = (high[1]-low[1])
profit_level = (high[1]-low[1])
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
band=upper-lower
stop_loss=low-atr(14)
if time >= start
// and time < end
strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>=60 and rsi(close,14)<=70)
// strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>60 and band<200)
// strategy.exit("SL", "Long", stop=stop_loss)
strategy.close(id="Long", when=crossunder(close, basis))
strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<=40 and rsi(close,14)>=35)
strategy.close(id="Short", when=crossover(close, basis))
// strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<40 and band<200)
// plot(upper-lower, color=color.purple,title= "DIFF",style=plot.style_linebr)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
// fill(p1, p2)
BW = ((upper - lower)) / basis * 100
plot(BW, title="Bollinger bandwidth", color=color.red)