Estrategia de negociación de futuros de XBT basada en el sentimiento
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el método de análisis de la emoción de varios períodos para hacer operaciones de largo plazo en los contratos de XBTUSD. Considera en conjunto la amplitud de las fluctuaciones de precios en diferentes períodos y la información de precios máximos y mínimos, y calcula el valor emocional general del mercado actual a través de una serie de ajustes de ponderación.
Principio de estrategia
Calcule los indicadores de precios máximos, mínimos, promedio y amplitud de fluctuación de los precios para cada ciclo a a j (en líneas K de 1 a 89)
Define la posición estandarizada del precio de cierre actual dentro del rango de precios (variable de lugar), y luego combina la amplitud de la fluctuación de los precios de cada período para calcular el valor emocional en diferentes períodos.
El valor de la emoción se ajusta a una serie de variables de peso y se calcula el valor de la emoción general. El valor de la emoción refleja la emoción promedio en el mercado actual.
Analiza la fluctuación de los valores emocionales, generando una señal de venta cuando la emoción cambia de positiva a negativa; y una señal de compra cuando la emoción cambia de negativa a positiva.
El tamaño de la oscilación absoluta de la emoción (variable delta), la intensidad de la entrada, y el establecimiento de las condiciones de stop loss.
Ventajas estratégicas
El análisis de los movimientos de los mercados se basa en el análisis de los sentimientos en diferentes períodos de tiempo.
El mecanismo de ajuste de peso hace que la estrategia sea más estable.
El análisis de la valoración emocional y de la fluctuación emocional permite determinar con mayor precisión el momento de la entrada.
La combinación de los precios más altos y más bajos con el mecanismo de control de pérdidas y paradas.
Riesgo estratégico
La configuración inadecuada de los parámetros puede causar una operación demasiado frecuente o perder oportunidades de negociación.
El incidente del cigüeñal negro podría haber causado una falla en la estrategia.
Los cambios en los contratos y las reglas de negociación pueden afectar a la estrategia.
El cálculo de los valores emocionales se basa en datos históricos y requiere una reevaluación y ajuste cuando la estructura del mercado cambia.
Se pueden optimizar los parámetros de ajuste de ponderación, ciclo de negociación, stop loss, etc., para que la estrategia se adapte mejor a los cambios en la estructura del mercado. Al mismo tiempo, se optimiza la administración de fondos, se controla estrictamente el tamaño de las operaciones individuales y la posición general.
Dirección de optimización
Continuar ampliando el ciclo de análisis para enriquecer la base de los juicios emocionales.
Añadir más indicadores técnicos para lograr una combinación de indicadores emocionales y técnicos.
Se extraen características emocionales combinadas con métodos de aprendizaje automático.
Ajuste dinámico de la configuración del peso.
Optimización de las estrategias de stop loss.
Resumir
Esta estrategia se basa en la filosofía de negociación del análisis de la emoción, a través de una consideración integral de varios períodos, para juzgar la emoción del mercado en general. Su cambio continuo de la emoción como base para la generación de señales de negociación, y con el apoyo de la información sobre la fluctuación de los precios para determinar el momento específico de entrada.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jomy
//@version=4
//2h chart BITMEX:XBTUSD
//use on low leverage 1-2x only
strategy("expected range STRATEGY",overlay=false,initial_capital=1000,precision=2)
leverage=input(1,"leverage",step=.5)
tp=input(53,"take profit %",step=1)
sl=input(7,"stoploss %",step=1)
stoploss=1-(sl/100)
plot(stoploss)
level=input(.70,"level to initiate trade",step=.02)
closelevel=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
levelshort=input(.68,"level to initiate trade",step=.02)
closelevelshort=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
wa=input(1.158,"weight a",step=.2)
wb=input(1.119,"weight b",step=.2)
wc=input(1.153,"weight c",step=.2)
wd=input(1.272,"weight d",step=.2)
we=input(1.295,"weight e",step=.2)
wf=input(1.523,"weight f",step=.2)
wg=input(1.588,"weight g",step=.2)
wh=input(2.100,"weight h",step=.2)
wi=input(1.816,"weight i",step=.2)
wj=input(2.832,"weight j",step=.2)
a=1
b=2
c=3
d=5
e=8
f=13
g=21
h=34
i=55
j=89
n=0
n:=if volume > -1
nz(n[1])+1
ra=highest(high,a)-lowest(low,a)
aa=sma(ohlc4,a)
ha=aa[1]+ra[1]/2
la=aa[1]-ra[1]/2
rb=highest(high,b)-lowest(low,b)
ab=sma(ohlc4,b)
hb=ab[1]+rb[1]/2
lb=ab[1]-rb[1]/2
rc=highest(high,c)-lowest(low,c)
ac=sma(ohlc4,c)
hc=ac[1]+rc[1]/2
lc=ac[1]-rc[1]/2
rd=highest(high,d)-lowest(low,d)
ad=sma(ohlc4,d)
hd=ad[1]+rd[1]/2
ld=ad[1]-rd[1]/2
re=highest(high,e)-lowest(low,e)
ae=sma(ohlc4,e)
he=ae[1]+re[1]/2
le=ae[1]-re[1]/2
rf=highest(high,f)-lowest(low,f)
af=sma(ohlc4,f)
hf=af[1]+rf[1]/2
lf=af[1]-rf[1]/2
rg=highest(high,g)-lowest(low,g)
ag=sma(ohlc4,g)
hg=ag[1]+rg[1]/2
lg=ag[1]-rg[1]/2
rh=highest(high,h)-lowest(low,h)
ah=sma(ohlc4,h)
hh=ah[1]+rh[1]/2
lh=ah[1]-rh[1]/2
ri=highest(high,i)-lowest(low,i)
ai=sma(ohlc4,i)
hi=ai[1]+ri[1]/2
li=ai[1]-ri[1]/2
rj=highest(high,j)-lowest(low,j)
aj=sma(ohlc4,j)
hj=aj[1]+rj[1]/2
lj=aj[1]-rj[1]/2
placea=((close-la)/(ha-la)-.5)*-100
placeb=((close-lb)/(hb-lb)-.5)*-100
placec=((close-lc)/(hc-lc)-.5)*-100
placed=((close-ld)/(hd-ld)-.5)*-100
placee=((close-le)/(he-le)-.5)*-100
placef=((close-lf)/(hf-lf)-.5)*-100
placeg=((close-lg)/(hg-lg)-.5)*-100
placeh=((close-lh)/(hh-lh)-.5)*-100
placei=((close-li)/(hi-li)-.5)*-100
placej=((close-lj)/(hj-lj)-.5)*-100
sentiment=((placea/j)*ra*wa+(placeb/i)*rb*wb+(placec/h)*rc*wc+(placed/g)*rd*wd+(placee/f)*re*we+(placef/e)*rf*wf+(placeg/d)*rg*wg+(placeh/c)*rh*wh+(placei/b)*ri*wi+(placej/a)*rj*wj)/(wa+wb+wc+wd+we+wf+wg+wh+wi+wj)
deltalong=0.0
deltalong:=if sentiment>0
nz(deltalong[1])+sentiment-sentiment[1]
else
0
deltashort=0.0
deltashort:=if sentiment<0
nz(deltashort[1])+((sentiment-sentiment[1])*-1)
else
0
//plot(sentiment*-1,color=color.blue)
//plot(deltalong,color=color.red)
//plot(deltashort,color=color.lime)
peakfindlong=highest(deltalong,j)*level
peakfindshort=highest(deltashort,j)*levelshort
contracts=(strategy.equity/close)*leverage
//reason for o is this strategy makes dumb trades before the sentiment line crosses the 0 point the first time
o=0
o:=if cross(0,sentiment) and n>j
1
else
nz(o[1])
long=deltashort>peakfindlong and o==1
short=deltalong>peakfindshort and o==1
longstart=0.0
longstart:=if strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0
close
else
nz(longstart[1])
shortstart=0.0
shortstart:=if strategy.position_size<0 and strategy.position_size[1]>=0
close
else
nz(shortstart[1])
highsincelong = 0.0
highsincelong := if strategy.position_size>0
max(max(highsincelong[1],high),high[1])
else
0
lowsinceshort = 1000000.0
lowsinceshort := if strategy.position_size<0
min(min(lowsinceshort[1],low),low[1])
else
10000000
closelong=strategy.position_size > 0 and ((highsincelong/longstart-1)*100) > tp
closeshort=strategy.position_size < 0 and ((shortstart/lowsinceshort-1)*100) > tp
stoptrade=0
stoptrade:= if closelong
1
else
nz(stoptrade[1])
stoptrade:= if short and stoptrade[1]==1
0
else
stoptrade
stoptrade:= if closeshort
-1
else
stoptrade
stoptrade:= if long and stoptrade[1]==-1
0
else
stoptrade
if(closelong)
strategy.close("Long1")
pnllong = ((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price)*100
pnlshort = ((strategy.position_avg_price-close) / strategy.position_avg_price) *100
plot (strategy.position_size > 0 ?(highsincelong/longstart-1)*100 : 0.0,color=color.lime,linewidth=2)
plot (strategy.position_size < 0 ?(shortstart/lowsinceshort-1)*100 : 0.0,color=color.red,linewidth=2)
plot( strategy.position_size > 0 ? pnllong:0, color=strategy.position_size > 0 ?color.yellow:color.black,linewidth=2 )
plot( strategy.position_size < 0 ? pnlshort:0, color=strategy.position_size < 0 ?color.orange:color.black,linewidth=2)
longuntilshort=0
longuntilshort:=if long
1
else
if short
-1
else
nz(longuntilshort[1])
bgcolor(stoptrade!=0?color.black:longuntilshort==1?color.lime:longuntilshort==-1?color.red:na,transp=70)
if(long and stoptrade==0)
strategy.entry("Long1",strategy.long,qty=max(1,min(contracts,1000000000)))
if(closelong)
strategy.close("Long1")
strategy.exit("Long1",stop=longstart * stoploss,when = strategy.position_size>0)
if(short and stoptrade==0)
strategy.entry("Short1",strategy.short,max(1,min(contracts,1000000000)))
if(closeshort)
strategy.close("Short1")
strategy.exit("Long1",stop=shortstart / stoploss,when = strategy.position_size<0)