Estrategia de negociación de futuros de XBT basada en el sentimiento

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-22 14:48:44
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Resumen general

Esta estrategia adopta el enfoque del análisis del sentimiento multiciclo para ir largo o corto en el contrato de futuros XBTUSD. Considera de manera integral el rango de fluctuación de precios y los precios más altos y más bajos en diferentes ciclos, y calcula el sentimiento general del mercado a través de una serie de ajustes de peso. Las señales de compra y venta se generan en función de los patrones cambiantes del valor del sentimiento.

Estrategia lógica

Calcular el precio más alto, el precio más bajo, el precio medio, el rango de fluctuación de precios y otros indicadores en los ciclos de a a j (1 a 89 bares).
Definir la posición estandarizada del precio de cierre dentro del rango de precios (variable de lugar). Combínalo con el rango de fluctuación de precios de cada ciclo para obtener el valor del sentimiento para diferentes ciclos.
Los valores del sentimiento pasan por una serie de ajustes de peso (variable w) para obtener el valor general del sentimiento (sentimiento).
Analiza la fluctuación del valor del sentimiento. Una señal de venta se genera cuando el sentimiento pasa de positivo a negativo. Una señal de compra se genera cuando el sentimiento pasa de negativo a positivo.
Determinar el impulso de entrada y establecer las condiciones de toma de ganancias y stop loss basadas en el valor absoluto de la fluctuación del sentimiento (variable delta).

Ventajas

Considere el sentimiento a través de diferentes ciclos para un juicio más completo de la tendencia del mercado.
El mecanismo de ajuste de peso hace que la estrategia sea más estable.
El tiempo de entrada es más preciso al combinar el valor del sentimiento y su fluctuación.
Gestionar los riesgos con el precio más alto, el precio más bajo, tomar ganancias y detener pérdidas.

Los riesgos

La configuración incorrecta de los parámetros puede causar una negociación demasiado frecuente o oportunidades perdidas.
Los eventos del cisne negro pueden invalidar la lógica de la estrategia.
Los ajustes del contrato y los cambios en las reglas pueden afectar al rendimiento de la estrategia.
El cálculo del sentimiento se basa en datos históricos.

Los riesgos se pueden gestionar ajustando los pesos, los ciclos de negociación, las tasas de ganancia, etc. para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Direcciones de optimización

Ampliar los ciclos de análisis para construir una base más rica para el juicio del sentimiento.
Incorporar más indicadores técnicos para un enfoque combinado.
Extraer rasgos de sentimiento con métodos de aprendizaje automático.
Ajuste dinámico de los ajustes de peso.
Optimice las estrategias de tomar ganancias y detener pérdidas.

Conclusión

Esta estrategia se basa en la filosofía comercial del análisis del sentimiento. Determina el estado de ánimo general del mercado actual considerando múltiples ciclos. Los cambios continuos del sentimiento sirven como base para generar señales comerciales, asistidas por la fluctuación de precios para la entrada de tiempo. Este enfoque único de juzgar las tendencias del mercado funciona bien en ciclos variados. La ampliación adicional de los períodos de análisis, la adición de más indicadores y la optimización pueden hacer que la estrategia de comercio del sentimiento sea más madura y estable para adaptarse a entornos de mercado más complejos.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jomy

//@version=4

//2h chart BITMEX:XBTUSD
//use on low leverage 1-2x only

strategy("expected range STRATEGY",overlay=false,initial_capital=1000,precision=2)
leverage=input(1,"leverage",step=.5)
tp=input(53,"take profit %",step=1)
sl=input(7,"stoploss %",step=1)
stoploss=1-(sl/100)
plot(stoploss)
level=input(.70,"level to initiate trade",step=.02)
closelevel=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
levelshort=input(.68,"level to initiate trade",step=.02)
closelevelshort=input(0.0,"level to close trade",step=.02)

wa=input(1.158,"weight a",step=.2)
wb=input(1.119,"weight b",step=.2)
wc=input(1.153,"weight c",step=.2)
wd=input(1.272,"weight d",step=.2)
we=input(1.295,"weight e",step=.2)
wf=input(1.523,"weight f",step=.2)
wg=input(1.588,"weight g",step=.2)
wh=input(2.100,"weight h",step=.2)
wi=input(1.816,"weight i",step=.2)
wj=input(2.832,"weight j",step=.2)
a=1
b=2
c=3
d=5
e=8
f=13
g=21
h=34
i=55
j=89

n=0
n:=if volume > -1
    nz(n[1])+1



ra=highest(high,a)-lowest(low,a)
aa=sma(ohlc4,a)
ha=aa[1]+ra[1]/2
la=aa[1]-ra[1]/2

rb=highest(high,b)-lowest(low,b)
ab=sma(ohlc4,b)
hb=ab[1]+rb[1]/2
lb=ab[1]-rb[1]/2

rc=highest(high,c)-lowest(low,c)
ac=sma(ohlc4,c)
hc=ac[1]+rc[1]/2
lc=ac[1]-rc[1]/2

rd=highest(high,d)-lowest(low,d)
ad=sma(ohlc4,d)
hd=ad[1]+rd[1]/2
ld=ad[1]-rd[1]/2

re=highest(high,e)-lowest(low,e)
ae=sma(ohlc4,e)
he=ae[1]+re[1]/2
le=ae[1]-re[1]/2

rf=highest(high,f)-lowest(low,f)
af=sma(ohlc4,f)
hf=af[1]+rf[1]/2
lf=af[1]-rf[1]/2

rg=highest(high,g)-lowest(low,g)
ag=sma(ohlc4,g)
hg=ag[1]+rg[1]/2
lg=ag[1]-rg[1]/2

rh=highest(high,h)-lowest(low,h)
ah=sma(ohlc4,h)
hh=ah[1]+rh[1]/2
lh=ah[1]-rh[1]/2

ri=highest(high,i)-lowest(low,i)
ai=sma(ohlc4,i)
hi=ai[1]+ri[1]/2
li=ai[1]-ri[1]/2

rj=highest(high,j)-lowest(low,j)
aj=sma(ohlc4,j)
hj=aj[1]+rj[1]/2
lj=aj[1]-rj[1]/2

placea=((close-la)/(ha-la)-.5)*-100
placeb=((close-lb)/(hb-lb)-.5)*-100
placec=((close-lc)/(hc-lc)-.5)*-100
placed=((close-ld)/(hd-ld)-.5)*-100
placee=((close-le)/(he-le)-.5)*-100
placef=((close-lf)/(hf-lf)-.5)*-100
placeg=((close-lg)/(hg-lg)-.5)*-100
placeh=((close-lh)/(hh-lh)-.5)*-100
placei=((close-li)/(hi-li)-.5)*-100
placej=((close-lj)/(hj-lj)-.5)*-100

sentiment=((placea/j)*ra*wa+(placeb/i)*rb*wb+(placec/h)*rc*wc+(placed/g)*rd*wd+(placee/f)*re*we+(placef/e)*rf*wf+(placeg/d)*rg*wg+(placeh/c)*rh*wh+(placei/b)*ri*wi+(placej/a)*rj*wj)/(wa+wb+wc+wd+we+wf+wg+wh+wi+wj)

deltalong=0.0
deltalong:=if sentiment>0
    nz(deltalong[1])+sentiment-sentiment[1]
else
    0
deltashort=0.0   
deltashort:=if sentiment<0
    nz(deltashort[1])+((sentiment-sentiment[1])*-1)
else
    0

//plot(sentiment*-1,color=color.blue)    
//plot(deltalong,color=color.red)
//plot(deltashort,color=color.lime)

peakfindlong=highest(deltalong,j)*level


peakfindshort=highest(deltashort,j)*levelshort


contracts=(strategy.equity/close)*leverage


//reason for o is this strategy makes dumb trades before the sentiment line crosses the 0 point the first time
o=0
o:=if cross(0,sentiment) and n>j
    1
else
    nz(o[1])

long=deltashort>peakfindlong and o==1

short=deltalong>peakfindshort and o==1


longstart=0.0
longstart:=if strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0
    close
else
    nz(longstart[1])

shortstart=0.0
shortstart:=if strategy.position_size<0 and strategy.position_size[1]>=0 
    close
else
    nz(shortstart[1])    

highsincelong = 0.0
highsincelong := if strategy.position_size>0
    max(max(highsincelong[1],high),high[1])
else
    0

lowsinceshort = 1000000.0
lowsinceshort := if strategy.position_size<0
    min(min(lowsinceshort[1],low),low[1])
else
    10000000 

closelong=strategy.position_size > 0 and ((highsincelong/longstart-1)*100) > tp
closeshort=strategy.position_size < 0 and ((shortstart/lowsinceshort-1)*100) > tp

stoptrade=0
stoptrade:= if closelong
    1
else
    nz(stoptrade[1])

stoptrade:= if short and stoptrade[1]==1
    0
else
    stoptrade 

stoptrade:= if closeshort 
    -1
else
    stoptrade 
    
stoptrade:= if long and stoptrade[1]==-1
    0
else
    stoptrade     

if(closelong)
    strategy.close("Long1")   

pnllong = ((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price)*100
pnlshort = ((strategy.position_avg_price-close) / strategy.position_avg_price) *100
plot (strategy.position_size > 0 ?(highsincelong/longstart-1)*100 : 0.0,color=color.lime,linewidth=2)
plot (strategy.position_size < 0 ?(shortstart/lowsinceshort-1)*100 : 0.0,color=color.red,linewidth=2)  
plot( strategy.position_size > 0 ? pnllong:0, color=strategy.position_size > 0 ?color.yellow:color.black,linewidth=2 )
plot( strategy.position_size < 0 ? pnlshort:0, color=strategy.position_size < 0 ?color.orange:color.black,linewidth=2)
longuntilshort=0
longuntilshort:=if long
    1
else
    if short
        -1
    else
        nz(longuntilshort[1]) 
bgcolor(stoptrade!=0?color.black:longuntilshort==1?color.lime:longuntilshort==-1?color.red:na,transp=70)   

if(long and stoptrade==0)
    strategy.entry("Long1",strategy.long,qty=max(1,min(contracts,1000000000)))

if(closelong)
    strategy.close("Long1")
    
strategy.exit("Long1",stop=longstart * stoploss,when = strategy.position_size>0)

if(short and stoptrade==0)    
    strategy.entry("Short1",strategy.short,max(1,min(contracts,1000000000)))

if(closeshort)
    strategy.close("Short1")

strategy.exit("Long1",stop=shortstart / stoploss,when = strategy.position_size<0)

Más.