Estrategia de negociación intradía de cruce de EMA basada en el oscilador AO

Descripción general

La estrategia es una estrategia de comercio intradiario que utiliza el cruce de los indicadores de oscilación de AO y los promedios móviles de EMA. La idea principal es que las líneas de EMA rápidas atraviesen la línea de EMA intermedia para generar señales de comercio mientras los indicadores de AO cruzan el eje cero.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en dos indicadores para entrar y salir:

1. Indicador de oscilación AO: Este indicador es el diferencial entre el promedio de precios altos y bajos de 5 días y el promedio de precios altos y bajos de 34 días para determinar la tendencia actual del mercado. Cuando AO es positivo, representa una tendencia actual al alza, y cuando es negativo, representa una tendencia actual a la baja.

2. EMA móvil: se calculan dos EMAs de 3 y 20 días en la estrategia, el EMA de 3 días representa la tendencia a corto plazo y el EMA de 20 días representa la tendencia a mediano plazo. Cuando el EMA a corto plazo genera una señal de compra cuando se rompe el EMA intermedio desde abajo, en cambio, genera una señal de venta cuando se rompe desde arriba.

La condición de entrada para esta estrategia es que la señal de negociación se produzca cuando el indicador AO cruza el eje cero y el EMA aparece con un tenedor de oro o un tenedor muerto. Esto evita que se produzca una señal errónea cuando el indicador AO se tambalea. La condición de salida es que la posición esté completamente despejada después del final de la hora de negociación de Londres.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso del indicador AO para asegurar la precisión de las grandes tendencias y evitar pérdidas por brechas falsas en los EMA;
2. La combinación de dos indicadores puede filtrar algo de ruido y hacer que la señal sea más clara.
3. En la actualidad, la mayoría de los países de la Unión Europea tienen un sistema de monitoreo de la actividad de los bancos centrales.
4. La lógica de la estrategia es simple, clara y fácil de entender para su implementación.
5. Sin necesidad de optimización y ajuste de curvas, los parámetros son estables;

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Riesgo de pérdidas en operaciones diarias. En el caso de un evento de gran escala, la imposibilidad de detener los pérdidas en el corto plazo puede causar grandes pérdidas.
2. El riesgo de falsos reveses en los EMA. Cuando el mercado está en una fase de agitación, los EMA pueden cruzarse varias veces y causar una señal errónea.
3. La fijación de parámetros puede carecer de adaptabilidad. Los parámetros necesitan ser ajustados en diferentes ciclos de mercado.

Para evitar estos riesgos, podemos configurar un mecanismo de stop loss o ajustar los parámetros según los diferentes períodos para que la estrategia sea más flexible.

Dirección de optimización

Para la estrategia, la principal dirección de optimización está en el ajuste de los parámetros:

1. Ajuste del ciclo de EMA. Se puede probar una combinación de EMA con un ciclo más corto, o agregar más EMA para construir una señal de negociación;

2. Ajuste de los parámetros de AO. Prueba de la influencia de los parámetros de diferentes períodos de largo y corto en los indicadores de AO;

3. Añadir otros indicadores auxiliares, como la inclusión del indicador RSIbord para evitar el riesgo de sobrecompra y sobreventa;

4. Adaptación de las horas de operación. Prueba de la eficacia de las horas de operación en diferentes regiones o más largas.

La estrategia puede ser más robusta y eficiente mediante ajustes de parámetros y la adición de nuevos indicadores.

Resumir

En general, la estrategia de negociación se combina con el indicador de tendencia AO y el cruce de la EMA a corto y medio plazo para construir una estrategia de negociación diaria simple y práctica. Tiene ventajas como la claridad de la señal de la estrategia y la facilidad de implementación.