Estrategia del histograma MACD
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en la generación de señales de negociación MACD del indicador RSI. Combina las características del indicador RSI para determinar la sobrecompra y la sobreventa del mercado, y las ventajas del MACD para determinar la tendencia y el cambio de dinámica del mercado, para diseñar una estrategia que utilice de manera integral varios indicadores para proporcionar señales de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el indicador RSI y luego calcula el indicador MACD basado en el RSI. El indicador RSI puede juzgar sobrecompras y sobreventa en el mercado, mientras que el indicador MACD puede capturar cambios en la tendencia y la dinámica del mercado.
Concretamente, la estrategia primero calcula el indicador RSI de 14 períodos. Luego calcula el indicador MACD basado en el indicador RSI, que incluye el promedio de EMA de 12 períodos y 26 períodos, y la línea de señal de 9 períodos.
Cuando el MACD pasa por el eje 0 en el gráfico columnar, genera una señal de compra; cuando el MACD pasa por el eje 0 en el gráfico columnar, genera una señal de venta. Así, se utiliza el RSI para determinar la sobrecompra del mercado y, al mismo tiempo, se utiliza el MACD para determinar la tendencia del mercado y los cambios en la dinámica para la generación de señales de negociación.
Ventajas estratégicas
Esta estrategia combina las ventajas de los dos indicadores RSI y MACD para juzgar el estado del mercado de manera más completa y las señales son más confiables.
El uso del RSI para determinar el estado de sobrecompra y sobreventa ayuda a la selección de acciones y a prevenir falsos breaks.
Los indicadores MACD son más claros en cuanto a las tendencias y cambios de dinámica.
El RSI en combinación con el MACD, puede filtrar las señales falsas.
Riesgo estratégico
La configuración de los parámetros del RSI y el MACD afecta el rendimiento de la estrategia y requiere ajustes de optimización.
La combinación de varios indicadores aumenta la complejidad de la estrategia y la probabilidad de error.
Las señales de negociación del MACD pueden estar rezagadas y requieren un juicio auxiliar en combinación con otros indicadores.
Optimización de la estrategia
Optimice los parámetros del RSI y el MACD para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Añadir otros indicadores de juicio, como KDJ, Brin, etc., para formar grupos de indicadores y mejorar la precisión de la señal.
Asociarse a una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
Optimización de la lógica de apertura y paz de los depósitos para evitar señales de conflicto.
Resumir
La estrategia combina las ventajas de los indicadores RSI y MACD para formar una señal de negociación. Para determinar la tendencia y el factor dinámico de las sobrecompras y las sobreventas, se puede filtrar eficazmente las señales falsas y la calidad de la señal es alta. El siguiente paso es perfeccionar la estrategia mediante la optimización de parámetros, la estrategia de stop loss y la adición de otros indicadores, para que su señal sea más precisa y confiable.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")