
Esta estrategia combina los dos indicadores de las medias móviles de Hull y la tabla de equilibrio a primera vista, para lograr un sistema de comercio de seguimiento de tendencias. El sistema puede capturar tendencias de línea media y corta y realizar operaciones de tendencia.
Esta estrategia utiliza el promedio móvil de Hull para determinar la dirección de la tendencia de los precios. El promedio móvil de Hull es un indicador de optimización de los promedios móviles para responder más rápidamente a los cambios de precios. La estrategia utiliza un sistema de promedios móviles de Hull triple, que incluye el MA de Hull de periodos 6, 3 y 1.5.
Además, la estrategia combina la línea de conversión y la línea de retardo de la tabla de equilibrio a primera vista. Estos dos indicadores reflejan la tendencia de la línea media de los precios. La estrategia combina el triple Hull MA con el indicador de la tabla de equilibrio a primera vista para formar una señal de negociación.
Concretamente, la estrategia calcula el triple Hull MA: n1, n2, n2ma. y los dos indicadores de la tabla de equilibrio a primera vista: leadLine1 y leadLine2. Luego se calculan post1 y post2 como indicadores de transacción finales.
Cuando el post1 atraviesa el post2, haga más; cuando el post1 atraviesa el post2 debajo del post1, haga vacío. De esta manera, se puede seguir la tendencia de la línea corta en el precio y realizar operaciones de tendencia.
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La estrategia también tiene sus riesgos:
Respuesta:
Esta estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Esta estrategia utiliza Hull MA y el indicador de la tabla de equilibrio de primera vista para construir un sistema de comercio de seguimiento de tendencias sencillo y práctico. La estrategia responde rápidamente y puede capturar efectivamente las tendencias de la línea corta en los precios. El sistema merece ser probado y optimizado aún más para obtener un mejor rendimiento comercial mediante el ajuste de parámetros y la adición de otros indicadores de filtrado.
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")