Estrategia de seguimiento de tendencias de los canales de oscilación de múltiples marcos de tiempo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-25 14:27:06
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Resumen general

Esta estrategia se basa en el indicador Supertrend, combinado con el análisis de tendencias de mercado de múltiples marcos de tiempo, y adopta el método del canal de oscilación para identificar oportunidades de entrada.

Principio de la estrategia

Utilice el indicador tradicional de Supertrend para determinar la dirección de la tendencia
Añadir Supertrend de mayor marco de tiempo para asegurar que hay una tendencia en mayor marco de tiempo también
Determinar la dirección general de la tendencia sobre la base de los indicadores de Supertrend de dos plazos
Identificar oportunidades de entrada específicas basadas en la ruptura de precios de los carriles superior e inferior del canal de oscilación

Análisis de ventajas

El análisis de marcos de tiempo múltiples hace que el juicio de tendencias sea más confiable
La combinación de marcos de tiempo altos y bajos garantiza la captura de la tendencia principal y la captura de oportunidades a corto plazo
La configuración del canal de oscilación detiene los puntos de pérdida que ayuda a controlar el riesgo

Riesgos y soluciones

La Supertrend en sí tiene algún fenómeno de retraso que puede perder puntos de inversión de tendencia
El riesgo de retraso puede reducirse optimizando los parámetros o incorporando otros indicadores para ayudar a identificar los cambios de tendencia

Direcciones de optimización

Optimizar los parámetros de Supertrend para reducir el retraso
Añadir indicadores de filtración de tendencias para garantizar una captura más precisa de la tendencia principal
Prueba y selección de métodos de stop loss más adecuados

Resumen de las actividades

Esta estrategia integra análisis de marcos de tiempo múltiples e indicadores de seguimiento de tendencias para captar la tendencia principal mientras se buscan oportunidades de entrada específicas.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramki_simple
// Thanks to LonesomeTheBlue for the original code
//@version=4
strategy("Multi Supertrend with no-repaint HTF option strategy", overlay = true, shorttitle='Multi Supertrend')
//auto higher time frame
HTFAuto = timeframe.period == '1' ? '5' : 
  timeframe.period == '3' ? '15' : 
  timeframe.period == '5' ? '15' : 
  timeframe.period == '15' ? '60' : 
  timeframe.period == '30' ? '60' : 
  timeframe.period == '45' ? '60' : 
  timeframe.period == '60' ? '240' : 
  timeframe.period == '120' ? '240' : 
  timeframe.period == '180' ? '240' : 
  timeframe.period == '240' ? 'D' : 
  timeframe.period == 'D' ? 'W' :
  '5W'
HTFSelection = input(title='Select HTF Automatically for Additional Supertrend', type=input.bool, defval=false)
HTFUserSel = input(title='Select Higher Timeframe for Additional Supertrend',type=input.resolution, defval ='')
HTF = HTFSelection ? HTFAuto : HTFUserSel


Mult1 = input(title='Multiplier for Default Supertrend', defval=3.0, minval = 0, maxval = 10)
Period1 = input(title='Period for Default Supertrend', defval=10, minval = 1, maxval = 100)
Mult2 = input(title='Multiplier for Additional Supertrend', defval=2.0, minval = 0, maxval = 10)
Period2 = input(title='Period for Additional Supertrend', defval=14, minval = 1, maxval = 100)

chbarcol = input(true, title = "Change Bar Color")

[Trailings, Trend] = supertrend(Mult1, Period1)

linecolor = Trend == -1 and Trend[1] == -1 ? color.teal :
   Trend == 1 and Trend[1] == 1 ? color.red :
   color.new(color.white, 100)
plot(Trailings, color = linecolor,  linewidth = 2,title = "SuperTrend")

f_Security(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)

nonVectorSupertrend(Mult, Period) =>
    [Trail_, Trend_] = supertrend(Mult, Period)
    Trail_*Trend_


[TrailingslHtf, TrendHtf] = supertrend(Mult2, Period2)

if HTF != timeframe.period and HTF != ''
    CompositeTrailHtf = f_Security(syminfo.tickerid, HTF,nonVectorSupertrend(Mult2, Period2) )
    TrailingslHtf := abs(CompositeTrailHtf)
    TrendHtf := CompositeTrailHtf > 0 ? 1 : -1


linecolorHtf = TrendHtf == -1 and TrendHtf[1] == -1 ? color.blue :
   TrendHtf == 1 and TrendHtf[1] == 1 ? color.maroon :
   color.new(color.white, 100)
plot(TrailingslHtf, color = linecolorHtf, linewidth = 3, title = "Supertrend Higher Time Frame")

barcolor_ = Trend == -1 and TrendHtf == -1 ? color.lime :
   Trend == 1 and TrendHtf == 1 ? color.red :
   color.white
barcolor(color = chbarcol ? barcolor_ : na)

vwapfilter = input(false)

Long = Trend == -1 and TrendHtf == -1
Short = Trend == 1 and TrendHtf == 1
strategy.entry("enter long", true, 1, when = Long and not Long[1] and (vwapfilter and close > vwap or not vwapfilter))
strategy.entry("enter short", false, 1, when = Short and not Short[1] and (vwapfilter and close < vwap or not vwapfilter))
strategy.close("enter long", when = Long[1] and not Long)
strategy.close("enter short", when = Short[1] and not Short)

Más.