Estrategia de seguimiento de tendencia de canal oscilante de marco de tiempo múltiple

Fecha de creación: 2023-12-25 14:27:06 Última modificación: 2023-12-25 14:27:06

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ChaoZhang

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Estrategia de seguimiento de tendencia de canal oscilante de marco de tiempo múltiple

[trans]

Descripción general

La estrategia se basa en un indicador de tendencias súper, combinado con análisis de tendencias del mercado en varios marcos de tiempo, y utiliza un método de canal de choque para identificar el momento de entrada.

Principio de estrategia

El uso de indicadores de tendencias tradicionales para determinar la dirección de la tendencia
Aumentar las tendencias de los supermarcos de alta franja de tiempo y asegurar que también haya tendencias en los marcos de alta franja de tiempo
Para juzgar la dirección de la tendencia general en función de los indicadores de tendencia súper de los dos marcos de tiempo
Determinación del momento de entrada específico según la subida y bajada de la brecha de la oscilación del precio

Análisis de las ventajas

Análisis de múltiples marcos de tiempo para determinar tendencias con mayor confianza
La combinación de marcos de tiempo altos y bajos garantiza tendencias generales y captura oportunidades a corto plazo
Los canales de vibración establecen puntos de parada para controlar el riesgo

Riesgos y soluciones

Las supertendencias tienen su propio retraso y pueden perder el punto de cambio de tendencia.
La conversión de tendencias se puede conocer mediante la optimización de parámetros o en combinación con otros indicadores para reducir el riesgo de atraso

Dirección de optimización

Optimización de los parámetros de la tendencia súper y reducción de los problemas de atraso
Aumentar los filtros de tendencia para asegurar una mayor precisión en las tendencias
Prueba y selecciona el método de detención más adecuado

Resumir

La estrategia integra análisis de marcos temporales múltiples y indicadores de seguimiento de tendencias para dominar las principales tendencias y buscar momentos de entrada específicos. A través de la optimización continua, se espera obtener ganancias adicionales estables a largo plazo.

Overview

This strategy is based on the Supertrend indicator, combined with multiple timeframe market trend analysis, and adopts the oscillation channel method to identify entry opportunities.

Strategy Principle

Use the traditional Supertrend indicator to determine the trend direction
Add Supertrend of higher timeframe to ensure there is a trend in higher timeframe too
Determine the overall trend direction based on the Supertrend indicators of two timeframes
Identify specific entry opportunities based on the price breakout of the upper and lower rails of the oscillation channel

Advantage Analysis

Multi-timeframe analysis makes trend judgment more reliable
Combining high and low timeframes ensures catching the major trend while being able to capture short-term opportunities
The oscillation channel setting stops loss points which helps risk control

Risks and Solutions

The Supertrend itself has some lagging phenomenon, which may miss trend reversal points
The lagging risk can be reduced by optimizing parameters or incorporating other indicators to assist in identifying trend changes

Optimization Directions

Optimize Supertrend parameters to reduce lagging
Add trend filtering indicators to ensure catching the major trend more accurately
Test and select more appropriate stop loss methods

Summary

This strategy integrates multi-timeframe analysis and trend tracking indicators to grasp the major trend while seeking specific entry opportunities. With continuous optimization, it is expected to achieve long-term steady excess returns.

Código Fuente de la Estrategia

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramki_simple
// Thanks to LonesomeTheBlue for the original code
//@version=4
strategy("Multi Supertrend with no-repaint HTF option strategy", overlay = true, shorttitle='Multi Supertrend')
//auto higher time frame
HTFAuto = timeframe.period == '1' ? '5' : 
  timeframe.period == '3' ? '15' : 
  timeframe.period == '5' ? '15' : 
  timeframe.period == '15' ? '60' : 
  timeframe.period == '30' ? '60' : 
  timeframe.period == '45' ? '60' : 
  timeframe.period == '60' ? '240' : 
  timeframe.period == '120' ? '240' : 
  timeframe.period == '180' ? '240' : 
  timeframe.period == '240' ? 'D' : 
  timeframe.period == 'D' ? 'W' :
  '5W'
HTFSelection = input(title='Select HTF Automatically for Additional Supertrend', type=input.bool, defval=false)
HTFUserSel = input(title='Select Higher Timeframe for Additional Supertrend',type=input.resolution, defval ='')
HTF = HTFSelection ? HTFAuto : HTFUserSel


Mult1 = input(title='Multiplier for Default Supertrend', defval=3.0, minval = 0, maxval = 10)
Period1 = input(title='Period for Default Supertrend', defval=10, minval = 1, maxval = 100)
Mult2 = input(title='Multiplier for Additional Supertrend', defval=2.0, minval = 0, maxval = 10)
Period2 = input(title='Period for Additional Supertrend', defval=14, minval = 1, maxval = 100)

chbarcol = input(true, title = "Change Bar Color")

[Trailings, Trend] = supertrend(Mult1, Period1)

linecolor = Trend == -1 and Trend[1] == -1 ? color.teal :
   Trend == 1 and Trend[1] == 1 ? color.red :
   color.new(color.white, 100)
plot(Trailings, color = linecolor,  linewidth = 2,title = "SuperTrend")

f_Security(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)

nonVectorSupertrend(Mult, Period) =>
    [Trail_, Trend_] = supertrend(Mult, Period)
    Trail_*Trend_


[TrailingslHtf, TrendHtf] = supertrend(Mult2, Period2)

if HTF != timeframe.period and HTF != ''
    CompositeTrailHtf = f_Security(syminfo.tickerid, HTF,nonVectorSupertrend(Mult2, Period2) )
    TrailingslHtf := abs(CompositeTrailHtf)
    TrendHtf := CompositeTrailHtf > 0 ? 1 : -1


linecolorHtf = TrendHtf == -1 and TrendHtf[1] == -1 ? color.blue :
   TrendHtf == 1 and TrendHtf[1] == 1 ? color.maroon :
   color.new(color.white, 100)
plot(TrailingslHtf, color = linecolorHtf, linewidth = 3, title = "Supertrend Higher Time Frame")

barcolor_ = Trend == -1 and TrendHtf == -1 ? color.lime :
   Trend == 1 and TrendHtf == 1 ? color.red :
   color.white
barcolor(color = chbarcol ? barcolor_ : na)

vwapfilter = input(false)

Long = Trend == -1 and TrendHtf == -1
Short = Trend == 1 and TrendHtf == 1
strategy.entry("enter long", true, 1, when = Long and not Long[1] and (vwapfilter and close > vwap or not vwapfilter))
strategy.entry("enter short", false, 1, when = Short and not Short[1] and (vwapfilter and close < vwap or not vwapfilter))
strategy.close("enter long", when = Long[1] and not Long)
strategy.close("enter short", when = Short[1] and not Short)

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