Estrategia de ruptura del canal de Donchian
ChaoZhang
Esta estrategia se basa en el indicador de la ruta de Dongguan, una estrategia de negociación para comprar una ruptura en la vía y vender una ruptura en la vía.
Principio de estrategia
Las estrategias se basan en el cálculo de diferentes parámetros de subida y bajada de trayectoria para obtener señales de compra y venta respectivamente.
Fórmula para calcular la longitud de la vía: longitud de la vía = máximo valor (longitud) Fórmula de cálculo de la órbita inferior: la órbita inferior = el valor mínimo (la longitud 2) Fórmula para calcular el eje central: eje central = (carril superior + carril inferior) / 2
Cuando el precio de cierre supera la línea superior, genera una señal de compra; cuando el precio de cierre es inferior a la línea inferior, genera una señal de venta.
La ventaja de esta estrategia es que permite una mayor flexibilidad en las reglas de negociación mediante la adaptación de los parámetros de la vía ascendente y descendente.
Ventajas estratégicas
Los parámetros de subida y bajada pueden ser personalizados, lo que permite un control independiente de las reglas de compra y venta y una mayor flexibilidad.
Mediante la medición de la posición promedio de las vías ascendentes y descendentes, se puede determinar con mayor claridad la ruptura de precios.
El canal de Dongxian tiene una capacidad de seguimiento de tendencias que permite capturar oportunidades de tendencias de manera efectiva.
Las estrategias son sencillas y fáciles de aplicar.
Riesgo estratégico
Es probable que se produzcan falsas rupturas y se requieren filtros en combinación con otros indicadores.
La falta de conocimiento sobre el retroceso de la tendencia requiere una combinación de factores como el trabajo manual y otros.
La configuración incorrecta de los parámetros de la vía ascendente y descendente puede resultar demasiado radical o conservadora, y se debe tener en cuenta el ajuste de los parámetros.
Dirección de optimización de la estrategia
Se puede considerar la filtración de brechas falsas en indicadores como el promedio móvil.
La probabilidad real de una ruptura se puede determinar combinando con el indicador de volatilidad.
Se puede ajustar dinámicamente los parámetros de subida y bajada para lograr reglas de negociación adaptativas.
Resumir
Esta estrategia permite una operación de ruptura flexible a través de un canal de doble órbita de Dongguan. La estrategia es simple y fácil de operar, pero existe una cierta probabilidad de falsa ruptura. Se puede filtrar mediante optimización de parámetros y combinación de otros indicadores, lo que mejora la eficacia de la estrategia.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)
plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])
if break_up
strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
strategy.close("buy")
//plot(strategy.equity)