Estrategia de ruptura de Donchian de doble canal

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-26 10:18:51
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Esta estrategia se basa en el indicador del canal de Donchian para implementar señales de negociación en las rupturas de banda superior e inferior.

Estrategia lógica

La estrategia calcula bandas superiores e inferiores con diferentes parámetros para generar señales de compra y venta respectivamente.

Fórmula de banda superior: superior = más alto ((longitud1) Fórmula de la banda inferior: inferior = más baja ((longitud2)) Fórmula de la línea media: línea media = (superior + inferior) / 2

Cuando el precio de cierre se rompe por encima de la banda superior, se genera una señal de compra.

La ventaja de esta estrategia es la flexibilidad para personalizar los parámetros de la banda superior e inferior para reglas comerciales más flexibles.

Ventajas

Parámetros de banda superior e inferior personalizables para el control independiente largo y corto.
El indicador de la línea media muestra la posición media de las bandas para un juicio de ruptura más claro.
Donchian Channel tiene tendencia de seguir la característica de captar las oportunidades de tendencia.
Lógica sencilla y fácil de implementar.

Los riesgos

Vulnerable a falsos brotes, necesita filtrarse de otros indicadores.
No se puede detectar la divergencia de tendencia, se requiere una combinación manual u otro indicador.
El ajuste inadecuado de los parámetros conduce a una sobre-agresión o sobre-conservación.

Direcciones de mejora

Incorporar medias móviles, etc. para filtrar las fallas.
Añadir medidas de volatilidad para cuantificar la verdadera probabilidad de ruptura.
Ajuste dinámico de los parámetros de banda superior e inferior para las reglas de negociación adaptativas.

Conclusión

Esta estrategia implementa el comercio de ruptura flexible a través del canal Donchian de doble banda. Lógica simple pero contiene ciertas probabilidades de ruptura falsas. Se puede mejorar mediante ajuste de parámetros, filtros e indicadores suplementarios.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)

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