Basado en la estrategia de ruptura de seguimiento de tendencias
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de tendencias es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en promedios móviles e indicadores de bandas de browning. La estrategia combina el análisis de tendencias y la idea de las transacciones de ruptura para buscar oportunidades con potencial de ruptura, al mismo tiempo que se determina la tendencia del mercado.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza una media móvil simple de 50 períodos para determinar la dirección de la tendencia. Considere hacer más cuando el precio de cierre cruza la línea de 50 días. Al mismo tiempo, solicite que el precio de cierre esté por encima de la banda de Brin de la órbita inferior, y que el precio mínimo de la línea K actual esté cerca de la banda de Brin de la órbita inferior, lo que indica que el precio está cerca de la posición de soporte y que puede formar una ruptura.
Una vez que se forma la señal de entrada, la entrada real se hace más si el precio de apertura de la segunda línea K es más alto que el precio máximo del día anterior más la posición de parada de 1 punto.
La posición de stop loss se preestablece como el precio mínimo de entrada en la línea K menos 5.7 puntos. La posición de stop stop se establece como el precio de cierre de entrada más 11.4 puntos, logrando el doble de la relación de riesgo de retorno.
Análisis de las ventajas estratégicas
Esta estrategia, combinada con el juicio de tendencia y la formación de brechas cerca de soportes clave, puede filtrar eficazmente las brechas falsas y mejorar la probabilidad de éxito de las operaciones. Los paros y paradas de pérdidas se configuran de acuerdo con el principio de la relación entre el riesgo y el rendimiento, lo que favorece el control del riesgo.
Indicadores y criterios relativamente sencillos, que hacen que las estrategias sean fáciles de entender y implementar, adecuados para que los principiantes aprendan a comerciar cuantitativamente.
Análisis de riesgos estratégicos
La estrategia se basa principalmente en las medias móviles para determinar la dirección de la tendencia, y cuando la tendencia cambia, puede generar una señal errónea. La configuración incorrecta de los parámetros de la banda de Bryn también puede causar una ruptura errónea.
La posición de parada demasiado cercana puede ser sacada, y la posición de parada demasiado grande también puede limitar la ganancia. La configuración de estos parámetros necesita ser ajustada según los diferentes mercados.
La estrategia solo toma en cuenta los máximos y mínimos del día y no reacciona a los saltos nocturnos.
Dirección de optimización de la estrategia
Se puede considerar la combinación de otros indicadores para juzgar la tendencia, como el MACD. O el uso de medias móviles adaptadas para rastrear el cambio de tendencia.
Los parámetros de la banda de Brin pueden ser optimizados para encontrar la combinación de parámetros óptima. La posición de la parada de pérdida también puede ser optimizada según los resultados de la prueba.
Se puede agregar la lógica de juicio para saltos nocturnos, evitando la expansión de las pérdidas después de los saltos nocturnos.
Resumir
La estrategia integra el conocimiento de tendencias y el pensamiento de las operaciones de ruptura, y el uso de indicadores simples crea un efecto de filtración. La ventaja de la estrategia es que es fácil de entender y implementar, y se puede obtener un mejor efecto mediante la optimización de los parámetros.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2
// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)
// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))
// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)
// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")