Estrategia de cruce de medias móviles basada en diferentes periodos
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de cruce de promedios móviles es una estrategia de sincronización basada en promedios móviles. La estrategia genera señales de compra y venta mediante el cálculo de promedios móviles de diferentes períodos y su cruce. La estrategia también combina promedios móviles de índices como indicadores auxiliares para mejorar la precisión de la señal.
El principio
La lógica central de la estrategia se basa en la intersección de dos medias móviles. En concreto, se calculan una media móvil simple de n días (MA corta) y una media móvil simple de m días (MA larga) respectivamente. Cuando la MA corta rompe la MA larga de abajo hacia arriba, se genera una señal de compra; cuando la MA corta se desploma hacia arriba y la MA larga hacia abajo, se genera una señal de venta. Esto refleja el lavado y la corrección de tendencias a corto plazo sobre tendencias a largo plazo.
Además, la estrategia también introdujo el índice de movimiento de promedio de x días (EMA) como un indicador auxiliar. El EMA es más fluido que el SMA y refleja la tendencia de los cambios de precio más rápidamente. Su función auxiliar consiste en que la señal de negociación real se activa solo cuando el EMA a corto plazo también confirma la señal de cruce de la media móvil. Esto evita la interferencia de algunas señales falsas y aumenta la estabilidad de la estrategia de negociación.
Las ventajas
Las estrategias de cruce de medias móviles tienen las siguientes ventajas:
Sencilla y fácil de usar. La estrategia depende únicamente de la intersección de dos medias móviles y es muy sencilla, fácil de entender e implementar.
La media móvil refleja claramente las tendencias del mercado y su intersección es muy intuitiva, sin necesidad de cálculos complejos.
La estrategia de la media móvil se remonta a principios del siglo pasado, ha pasado por cien años de pruebas de mercado y se ha convertido en una de las herramientas clásicas del análisis técnico.
El riesgo es controlado. Al ajustar los parámetros diarios de las medias móviles, se puede controlar la frecuencia de las señales de negociación y, en consecuencia, el riesgo.
La estrategia de cruce de promedio móvil es una estrategia de negociación muy general y flexible, que se aplica a varias variedades y períodos de tiempo.
El riesgo
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los cambios de posición son frecuentes. Cuando el mercado oscila, los promedios móviles pueden cruzarse con frecuencia, lo que hace que los cambios de posición sean demasiado frecuentes.
El promedio móvil en sí mismo lleva cierto retraso, en particular el promedio a largo plazo, que puede perder oportunidades de negociación a corto plazo.
Se requiere optimización de la calibración. Los parámetros de las medias móviles necesitan ser probados y optimizados de forma independiente en diferentes variedades y períodos de tiempo, de lo contrario, pueden no ser efectivos.
Se puede combinar con otros indicadores. Una estrategia de media móvil sola no es óptima, a menudo se requiere la ayuda de otros indicadores técnicos para filtrar la señal.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Ajuste los parámetros de la media móvil para adaptarse a diferentes períodos. Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros de la media a corto y largo plazo para encontrar el mejor parámetro.
Aumentar el volumen de transacciones para tomar decisiones auxiliares. Por ejemplo, establecer indicadores de ruptura del volumen de transacciones para evitar señales no válidas.
Aumentar el juicio de los indicadores de volatilidad. Por ejemplo, KDJ, MACD y otros juzgan el movimiento real del mercado y filtran las señales de incertidumbre.
Incorpora los fundamentos de la empresa. Ajusta los parámetros según las expectativas de rendimiento, para que la estrategia sea más prospectiva.
Utilización en combinación de estrategias. Utilización en combinación con otras estrategias o modelos para lograr un efecto de sinergia.
Resumir
La estrategia de cruce de la media móvil permite la generación de señales de negociación a través de un simple principio de cruce de línea uniforme. Es intuitiva, fácil de entender, flexible para ajustar los parámetros y controlable para el riesgo. Es una estrategia de sincronización muy práctica.
/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)
// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.close("Sell")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.close("Buy")
// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")
// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")