Estrategia combinada de indicador de momentum e indicador estocástico

Descripción general

La estrategia utiliza un conjunto de indicadores de tendencia y un indicador aleatorio para generar señales de negociación. Las líneas DI+, DI- y ADX en el indicador de tendencia se utilizan para determinar la dirección y la intensidad de la tendencia, y la línea%K en el indicador aleatorio se utiliza para determinar si se está sobrecomprando o sobrevendendo. La estrategia genera una señal de múltiples cabezas cuando DI+ es superior a DI-, ADX es superior a 25 y K es inferior al 20%; y una señal de cabeza vacía cuando DI- es superior a DI+, ADX es superior a 25 y K es superior al 80%.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia se basa en las siguientes partes:

1. El índice de tendencias juzga las tendenciasCuando el DI+ es mayor que el DI-, indica una tendencia de varios extremos; cuando el DI- es mayor que el DI+, indica una tendencia de la parte de arriba. El ADX se utiliza para determinar la intensidad de la tendencia, y cuanto mayor sea el valor, la tendencia es más evidente.

2. Indicadores aleatorios para juzgar sobrecompra y sobreventa: La línea %K en el indicador aleatorio muestra la posición del precio de cierre actual en relación con el precio más alto y el precio más bajo en un período determinado, para determinar si el mercado está sobrecomprando o sobrevendido. Cuando el%K es inferior a 20, es sobrevendido, y cuando es superior a 80, es sobrecomprado.

3. Las señales generan lógica.: Combinando el índice de tendencia y el indicador aleatorio, la estrategia produce una señal de cabeza vacía cuando el DI + es superior al DI - ((trend de más cabeza), el ADX es superior al 25 ((trend es más evidente) y el %K es inferior al 20 ((overdelender); cuando el DI - es superior al DI + ((trend de cabeza vacía), el ADX es superior al 25 y el %K es superior al 80 ((overdelender)).

4. Modo de detención de pérdidas dinámicas: Registra el precio más alto y el precio más bajo después del último punto de entrada, y lo usa como un stop loss dinámico. De esta manera, se puede bloquear las ganancias o controlar el riesgo en función de la volatilidad del mercado.

Análisis de las ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son:

1. La combinación de un índice de tendencia y un indicador aleatorio de doble juicio, tiene una mayor fiabilidad. El índice de tendencia determina la dirección de la tendencia principal, el indicador aleatorio capta las características locales, y las dos se complementan.

2. Mecanismo de deterioro dinámico innovador. Establece el punto de deterioro en función de las fluctuaciones recientes, puede controlar el riesgo en función de la situación real del mercado y detener el efecto.

3. Los parámetros de la estrategia son menores y fáciles de implementar. Los parámetros principales son solo la longitud del cálculo del indicador, lo que facilita el ajuste y la optimización de la estrategia.

4. La estrategia se puede utilizar en mercados financieros como acciones, divisas y criptomonedas.

5. Escrito en un script de pines que se puede usar directamente en la plataforma de comercio, lo cual es fácil y rápido.

Análisis de riesgos

También hay riesgos que deben ser considerados:

1. Cuando la tendencia se tambalea, es fácil generar señales falsas. En este momento, el ADX es relativamente bajo, por lo que se debe reducir la posición para evitar el riesgo.

2. El indicador aleatorio en sí mismo es un indicador de retroceso, y el mercado puede haber invertido cuando se produce la señal. Debe combinarse adecuadamente con otros indicadores anteriores.

3. El mecanismo de parada dinámica no puede evitar por completo los impactos de las grandes bolsas. Se recomienda establecer razonablemente la distancia del punto de parada.

4. La configuración incorrecta de los parámetros también puede afectar el efecto de la estrategia. Se debe elegir el parámetro de longitud de indicador adecuado.

5. Se debe seguir de cerca el entorno general del mercado. La estrategia debe suspenderse en el caso de un evento importante de Black Swan para evitar pérdidas anormales.

Dirección de optimización

Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Añadir otros indicadores de juicio, formar múltiples filtros, mejorar la fiabilidad de la señal. Por ejemplo, agregar una tendencia de juicio de línea media, un juicio de desviación de MACD, etc.

2. Optimización de la configuración de los parámetros, la elección de la mejor combinación de parámetros. Se puede determinar la longitud de indicador más adecuado mediante la revisión de los datos históricos.

3. Configurar diferentes parámetros para diferentes variedades y ciclos de negociación. Las variedades adecuadas para el comercio de alta frecuencia pueden acortar el ciclo de cálculo.

4. Combinado con la función getInfo y la función de registro de registros, la salida de registros de transacciones detallados y datos de indicadores facilita el análisis y la optimización de la estrategia.

5. Se ha añadido un gráfico en el editor pine que muestra los puntos de la señal de negociación. También se puede ver el movimiento de la línea de stop loss.

6. Desarrollo de una función de alerta que envía mensajes de aviso cuando se cumplen ciertas condiciones para facilitar la intervención oportuna en las transacciones.

Resumir

La estrategia utiliza la combinación de los indicadores de tendencia y los indicadores aleatorios para determinar la dirección de la tendencia y ubicar las zonas de sobreventa y sobreventa para generar señales de negociación. Al mismo tiempo, diseña de manera innovadora el modo dinámico de detener los pérdidas para que el control del riesgo sea más inteligente y automático. La señal de la estrategia es más confiable, amplia, fácil de usar y es una estrategia de negociación cuantitativa eficiente y práctica.