Estrategia de doble línea del RSI de banda de Bollinger

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-26 15:30:26
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Resumen general

Esta estrategia combina las bandas de Bollinger con el indicador del índice de fuerza relativa (RSI). requiere señales de ambos indicadores - RSI sobrecomprado/sobrevendido junto con rupturas de las líneas superior/inferior de las bandas de Bollinger - antes de emitir señales comerciales. Esto hace que las señales de la estrategia sean más estrictas y confiables.

Estrategia lógica

Calcular bandas de Bollinger que consistan en la línea media, la línea superior y la línea inferior basándose en los precios de cierre durante un período de retroceso.
Calcule el indicador RSI para juzgar si el mercado es demasiado alcista o bajista.
Comience la operación corta solo cuando el RSI muestre sobrecompra (superior al parámetro rsi_overbought) y los precios se rompan por encima de la línea superior de Bollinger.
Comience el comercio largo solo cuando el RSI muestre sobreventa (inferior al parámetro rsi_oversold) y los precios se rompan por debajo de la línea inferior de Bollinger.

Al requerir el acuerdo de las bandas de Bollinger y del RSI, esta estrategia evita actuar sobre señales engañosas de un solo indicador, por lo que es más confiable.

Ventajas

Utiliza las fortalezas de las bandas de Bollinger y el RSI, haciendo que las señales sean más estrictas y evitando errores.
Las bandas de Bollinger establecen canales dinámicos para capturar los patrones de volatilidad del mercado.
Los indicadores de RSI muestran escenarios de sobrecompra/sobreventa, evitando perseguir picos o eliminar caídas.

Los riesgos

Los parámetros incorrectos de Bollinger pueden no envolver los precios de manera efectiva.
Los parámetros de RSI incorrectos pueden no juzgar con precisión las condiciones reales de sobrecompra/sobreventa.
La estrategia en sí misma no puede determinar la dirección de la tendencia, requiriendo otros indicadores.

Para hacer frente a los riesgos mencionados anteriormente, deben optimizarse los parámetros, probarse estrictamente los modelos y determinarse las principales tendencias con indicadores adicionales.

Direcciones de optimización

Pruebe las bandas de Bollinger con diferentes períodos de retroceso para encontrar parámetros óptimos.
Prueba diferentes parámetros del RSI para determinar ajustes relativamente mejores.
Añadir otros indicadores como promedios móviles para determinar la tendencia general.

Conclusión

Esta estrategia combina con éxito los puntos fuertes de las bandas de Bollinger y el RSI, emitiendo señales comerciales solo cuando ambos indicadores están de acuerdo. Esto evita actuar sobre señales engañosas de cualquier indicador único, haciendo que las operaciones sean más confiables. Sin embargo, los parámetros deben optimizarse, los modelos deben probarse estrictamente y las principales tendencias deben determinarse con otros indicadores, para mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Más.