Estrategia de negociación con indicadores de inercia
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de trading de indicadores de inercia es una estrategia de trading de algoritmos de seguimiento de tendencias basada en el índice de volatilidad relativa (RVI). La estrategia mide el movimiento y la tendencia de un mercado, una acción o un par de divisas mediante el cálculo del RVI de las acciones. Puede determinar la dirección de la tendencia a largo plazo como una señal para establecer una posición de trading.
Principio de estrategia
La estrategia tiene como indicadores centrales:Indicadores de inercia(Inertia Indicator), que tiene un rango de valores entre 0 y 100. Un indicador mayor de 50 representa inercia positiva y menor de 50 representa inercia negativa. Siempre que el valor de inercia sea mayor que 50, se puede juzgar una tendencia al alza a largo plazo; por el contrario, es una tendencia a la baja.
El proceso de cálculo del indicador es el siguiente:
- Calcula el diferencial estándar de cierre de la cotización de las acciones en el período especificado
- Calcula el movimiento ascendente u y el movimiento descendente d basado en la comparación entre el precio de cierre de hoy y el precio de cierre de ayer
- Calcula y suaviza u y d, obteniendo los indicadores nU y nd
- Calcula el índice de fluctuación relativa nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- El promedio de movimiento exponencial de nRVI obtiene el valor final de inercia nRes
Si la nRes es mayor que 50 representa inercia positiva, se produce una señal de compra; si es menor que 50 representa inercia negativa, se produce una señal de venta.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es la capacidad de fluctuar, capturar las tendencias del mercado y evitar la apertura frecuente de posiciones en situaciones de crisis. Además, el cálculo del indicador es relativamente simple, no requiere muchos recursos de computación y es adecuado para el comercio algorítmico.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que el indicador en sí está rezagado y no puede capturar el punto de inflexión al cien por ciento. Esto puede conducir a perder el mejor momento para abrir una posición. Además, la configuración de los parámetros del indicador también puede afectar el rendimiento de la estrategia, y se necesita una gran cantidad de retroalimentación para encontrar los parámetros óptimos.
Para reducir el riesgo, se puede considerar el uso en combinación con otros indicadores técnicos o fundamentales, utilizando más factores para decidir abrir una posición. Al mismo tiempo, se debe controlar el tamaño de la posición de una sola operación.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de parámetros. Cambia la configuración de los parámetros de ciclo y de deslizamiento para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Combinación con otros indicadores. Combinación con indicadores como promedios móviles, RSI, etc. para tomar decisiones con más factores.
Gestión de posiciones dinámica. El tamaño de la posición de cada operación se ajusta dinámicamente según las condiciones del mercado y el valor del indicador.
Estrategia de stop loss automática. Establece una posición de stop loss que permite controlar eficazmente la pérdida máxima de una sola operación.
Resumir
La estrategia de comercio de indicadores inerciales es una estrategia de seguimiento de tendencias más simple y confiable en general. Se basa en indicadores inerciales para determinar la dirección de la tendencia de los precios y establecer una posición de negociación. Para mejorar aún más la eficacia de la estrategia mediante la optimización de parámetros, combinaciones de indicadores, etc., es una estrategia algorítmica adecuada para el comercio cuantitativo.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")