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Estrategia de negociación de sobres de media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-26 15:55:43
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Resumen general

La estrategia de comercio de sobres promedio móvil es una estrategia de seguimiento de tendencias. Establece sobres porcentuales por encima y por debajo de una línea promedio móvil como señales comerciales cuando el precio rompe los sobres.

Estrategia lógica

La estrategia se basa en un promedio móvil simple de 14 períodos (SMA). La envolvente superior se calcula como: SMA + SMA × porcentaje de entrada. La envolvente inferior se calcula como: SMA - SMA × porcentaje de entrada. Esto forma bandas comerciales hacia arriba y hacia abajo paralelas a la SMA.

Cuando el precio de cierre va por encima de la banda superior, se toma una posición larga. Cuando el precio de cierre va por debajo de la banda inferior, se toma una posición corta. De lo contrario, mantener una posición plana. El parámetro de entrada reverse permite el comercio inverso.

La estrategia utiliza 3 indicadores:

  1. xSMA - promedio móvil simple de 14 períodos, la línea media.

  2. xHighBand - Envolvente porcentual superior.

  3. xLowBand - Envolvente porcentual inferior.

Ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

  1. Lógica sencilla, fácil de entender e implementar.

  2. Puede utilizarse tanto para seguir tendencias como para identificar los niveles de sobrecompra/sobreventa.

  3. La frecuencia de las operaciones puede controlarse ajustando los parámetros del porcentaje de envolventes.

  4. Flexibilidad en la elección de los períodos de media móvil para diferentes plazos e instrumentos.

  5. El parámetro de entrada inversa añade flexibilidad, puede operar con o contra la tendencia.

Riesgos y soluciones

Hay algunos riesgos para la estrategia:

  1. Los retrocesos profundos más allá del rango de envolvente pueden ocurrir en tendencias fuertes, perdiendo algunas ganancias.

  2. Las señales falsas frecuentes pueden ocurrir en mercados agitados o variados. Puede aumentar el período de media móvil para filtrar las señales.

  3. Las envolventes demasiado estrechas pueden desencadenar excesos de golpes de herradura.

  4. La volatilidad repentina de los eventos de noticias puede causar pérdidas.

Optimización

La estrategia se puede optimizar:

  1. Prueba las medias móviles de diferentes períodos y encuentra los parámetros óptimos con las mejores señales.

  2. Optimizar los porcentajes para obtener la máxima rentabilidad y un riesgo controlable.

  3. Añadir filtros como MACD y KD para evitar malas señales en condiciones de mercado agitadas / complejas.

  4. Combinar con indicadores de fuerza de tendencia como ADX para mejorar el momento de entrada.

  5. Prueba de la eficacia en diferentes instrumentos, personaliza los parámetros por producto.

  6. Incorporar una estrategia de stop loss para limitar el riesgo a la baja por operación.

Conclusión

En general, esta es una tendencia típica después de la estrategia con parámetros de backtesting fáciles. También puede identificar los niveles de sobrecompra / sobreventa. La optimización adicional de parámetros y la combinación con otros indicadores pueden mejorar significativamente su efectividad práctica para el comercio. Esta es una estrategia valiosa digna de más investigación y aplicación.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")
Más.

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