Estrategia de negociación de sobres con media móvil de impulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de comercio de envase de línea de movimiento es una estrategia de seguimiento de tendencias que sirve como una señal de compra y venta mediante la configuración de una línea de movimiento promedio y los dos rangos porcentuales superiores. La estrategia se produce cuando los precios rompen con el rango ascendente o descendente. La estrategia se puede utilizar tanto para el seguimiento de tendencias como para identificar el estado del mercado en el que se sobrecompra y se vende.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en una simple media móvil de longitud 14. El intervalo de porcentaje ascendente se calcula como: la media móvil + la media móvil × el porcentaje de las entradas. El intervalo de porcentaje descendente se calcula como: la media móvil - la media móvil × el porcentaje de las entradas.
Cuando el precio de cierre es mayor que el rango ascendente, haga más; cuando el precio de cierre es menor que el rango descendente, haga una salida. De lo contrario, mantenga la posición vacía. La barra de entrada de parámetros reverse permite la operación inversa.
La estrategia se basa en tres indicadores:
La media móvil simple del ciclo xSMA-14, que representa la línea media.
xHighBand - Porcentaje de banda ancha hacia arriba.
xLowBand - Porcentaje de banda baja
Ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Las reglas son claras, fáciles de entender y aplicar.
Se puede utilizar para el seguimiento de tendencias y también para la identificación de sobrecompra y sobreventa.
La frecuencia de las operaciones puede ser controlada ajustando los parámetros del intervalo porcentual. Se reduce el riesgo de las operaciones.
Flexible elección de ciclo de media móvil para diferentes ciclos y variedades de mercado.
Los parámetros de entrada inversa aumentan la flexibilidad de la estrategia. Se puede operar de manera ascendente o descendente.
Riesgos y soluciones
La estrategia también tiene sus riesgos:
En las tendencias fuertes, es posible que haya una subida o retroceso profundo que exceda el rango de la franja. Esto puede causar pérdidas de parte de las ganancias. El riesgo puede ser controlado reduciendo el porcentaje de la franja.
En situaciones de turbulencia, puede haber frecuentes señales de transacción erróneas. Se puede filtrar la señal mediante el aumento de la frecuencia de la línea media móvil.
Cuando los rangos son pequeños, los precios pueden tocar los rangos superiores y inferiores con frecuencia. Una frecuencia de transacción excesiva aumenta los costos de transacción y la pérdida de puntos de deslizamiento. El rango de los rangos puede ampliarse adecuadamente.
Los eventos repentinos de cambio rápido pueden generar pérdidas en la estrategia. Se recomienda la combinación de paros para administrar el riesgo.
Optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba la media móvil de diferentes períodos de longitud y selecciona el parámetro de período que produce la señal óptima.
Optimice los parámetros del intervalo de porcentaje superior y inferior para encontrar la combinación de parámetros que maximizan la rentabilidad y controlan el riesgo.
Añadir otros indicadores técnicos como filtros para evitar la generación de señales erróneas en situaciones de conmoción y complejidad. Por ejemplo, MACD, KD, etc.
Combinando los indicadores de tendencia, se puede entrar en el campo de la sincronización. Por ejemplo, ADX, interrupción, etc.
Prueba la efectividad de los parámetros de las diferentes variedades. Adapta los parámetros a las diferentes variedades de transacción.
La combinación de la estrategia de detener el riesgo de pérdidas para limitar el riesgo de pérdidas individuales.
Resumir
La estrategia de comercio de envelopes dinámicos uniformes es una estrategia típica de seguimiento de tendencias en general. La configuración de sus parámetros es simple, fácil de entender y medir. También puede usarse para juzgar las situaciones complejas de sobreventa y sobreventa.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")