Estrategia de cruce de medias móviles de volumen y nube Ichimoku

Descripción general

La estrategia se basa en una combinación de indicadores de la banda de la nube de Ichimoku y el indicador de la doble línea de equilibrio para formar un juicio de movimiento a largo y corto plazo, lo que permite un juicio de tendencia de alta precisión y la generación de señales de negociación. De entre ellos, la banda de la nube de Ichimoku se compone de una línea de giro, una línea de referencia, una línea de referencia, una línea de referencia, una línea de orientación, la determinación de la energía de movimiento de los precios y la tendencia futura.

Principio de estrategia

La estrategia se compone principalmente del indicador de las bandas de nubes de Ichimoku y el indicador de las medias móviles de doble índice.

En la nube de Ichimoku, la línea de referencia representa la tendencia intermedia, la línea de giro representa la tendencia a corto plazo y la nube representa la resistencia al soporte. Concretamente, la línea de referencia es el punto medio más bajo de 26 ciclos, la línea de giro es el punto medio más bajo de 9 ciclos, mientras que las líneas de la nube en órbita superior y inferior son los puntos medios de la línea de giro y la línea de referencia, respectivamente, y el punto medio más bajo de 52 ciclos.

La parte de las medias móviles de doble índice, las medias móviles de índice de 13 períodos representan la tendencia a corto plazo, y las medias móviles de índice de 21 períodos representan la tendencia a mediano plazo. Cuando el 13EMA está por encima del 21EMA, es un movimiento de más cabeza, y debajo es un movimiento de cabeza.

La combinación de las bandas de nube de Ichimoku y las dos EMAs permite un juicio de tendencias más preciso. La estrategia de negociación específica es que, cuando hay entradas múltiples, se solicita un precio por encima de la línea de retardo, 13 EMA por encima de la línea de referencia y 21 EMA, y el precio está por encima de la banda de nube.

Utilizado como un filtro contra whipsaws. Este juicio de combinación de múltiples condiciones puede filtrar efectivamente las brechas falsas y garantizar la fiabilidad de las señales de negociación.

Ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El juicio integral del marco temporal múltiple. El juicio de la banda de la nube de la tendencia a medio y largo plazo, el juicio de la dinámica a corto plazo de la doble EMA, la combinación de múltiples dimensiones temporales, mejora la precisión del juicio.

2. Eficacia en la filtración de brechas falsas. Las condiciones de entrada son más estrictas y requieren precios, banda de nube, líneas de retardo, señales de emisión simultáneas de múltiples indicadores de doble EMA, que pueden filtrar la mayor parte del ruido.

3. Los parámetros de la estrategia se han optimizado. La selección de parámetros como la línea de giro de 9 ciclos y la línea de referencia de 26 ciclos hace que la señal sea más confiable.

4. Apto para acciones y monedas digitales con alta volatilidad. La franja de la nube de Ichimoku es inusualmente insensitiva a precios como brechas de salto y es más adecuada para variedades de transacciones con mayor volatilidad.

5. Mapear resistencias de soporte claras. Las bandas de nubes pueden mostrar claramente las áreas clave de soporte y resistencia.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. La dispersión de las bandas de nubes ocurre cuando el precio no tiene una tendencia clara en el período medio, momento en el que la fiabilidad de la señal es menor.

2. La línea de retardo puede perder el momento de la reversión del precio. Cuando ocurre una reversión rápida, la detección de la línea de retardo puede ser lenta y media, lo que hace que la pérdida se expanda.

3. La necesidad de juzgar varios indicadores aumenta la dificultad de negociar. Esto requiere que el comerciante tenga un profundo entendimiento de cada indicador, de lo contrario es difícil juzgar con precisión.

4. La primera ruptura de la banda de la nube es fácil de encajar. Cuando el precio se rompe por primera vez después de una larga restricción de la banda de la nube, es fácil formar una situación de encaje.

5. Riesgo de ajuste de datos de detección. Los parámetros actuales pueden depender demasiado de los datos de detección específicos después de varias optimizaciones de ajuste. Las señales en el disco duro pueden deteriorarse.

Estos riesgos pueden ser mitigados con las siguientes medidas:

1. Reducir la posición en una tendencia convulsiva. Evaluar la volatilidad del mercado en función del ATR y la volatilidad. Si es necesario, considere hacer solo transacciones ligeras.

2. En combinación con otros indicadores, se puede filtrar la señal de la línea de retardo. Se pueden introducir indicadores auxiliares como MACD, RSI para una segunda verificación de la señal de la línea de retardo.

3. Haga una retroalimentación continua. Modifique el tiempo y la variedad de la retroalimentación, compruebe la solidez de la estrategia. Al mismo tiempo, introduzca factores de transacción real como puntos de deslizamiento y comisiones.

4. Seguimiento continuo en el disco y registro de anomalías. Observación en el disco de las coincidencias de las bandas de nube con el movimiento de los precios y registra el rendimiento de la estrategia como referencia para mejoras posteriores.

Optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Introducir estrategias de stop loss. Se recomienda introducir estrategias como stop loss de punto de deslizamiento, stop loss de ruptura de nuevo alto (nuevo bajo) y control estricto del riesgo.

2. Optimización de los parámetros de la media móvil. Se pueden probar más combinaciones de parámetros de los períodos EMA para encontrar un período más compatible.

3. Se puede probar la introducción de indicadores como MACD, KD, RSI, para filtrar las señales de negociación y excluir más señales falsas.

4. Ajuste la posición según las condiciones del mercado. Se puede crear un modelo de tasa de fluctuación para reducir la posición cuando hay alta volatilidad; aumentar la posición cuando hay baja volatilidad.

5. Prueba de la robustez de los parámetros de las diferentes variedades. Modifica las variedades y los períodos de prueba de retorno, comprueba la estabilidad de las estrategias en los diferentes mercados.

A través de estas optimizaciones, se puede mejorar aún más la estabilidad de la estrategia y la calidad de la señal, reducir el riesgo de ajuste de la curva y hacer que los parámetros y las reglas de la estrategia sean más robustos.

Resumir

La estrategia de cruce de la franja de Ichimoku con el doble EMA combina la capacidad de juicio de tendencia de la franja de Ichimoku con la capacidad de pronóstico a corto plazo de la EMA, formando un sistema de negociación de marcos de tiempo múltiples más completo. Es más estricto en el juicio de condiciones de espacio múltiple, incluye el precio en sí, la posición de la franja de Ichimoku, la línea de retardo y varios indicadores de doble EMA, que pueden filtrar eficazmente las señales falsas.