Estrategia intradía de seguimiento de tendencias con múltiples paradas
Fecha de creación:
2023-12-27 15:30:07
Última modificación:
2023-12-27 15:30:07
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia combina múltiples paradas dinámicas de ATR y bloques Renko mejorados para capturar el estado de la tendencia intraday. Combina indicadores de tendencia y bloques de indicadores para lograr un análisis de múltiples marcos de tiempo que permite identificar eficazmente la dirección de la tendencia y detener los pérdidas a tiempo.
Principio de estrategia
El núcleo de esta estrategia es el mecanismo de alto de ATR múltiple. Esta estrategia establece tres grupos de alto de ATR dinámico, con parámetros de 5x ATR, 10x ATR y 15x ATR respectivamente. Cuando el precio cae por debajo de los tres grupos de alto de ATR, indica que la tendencia se ha invertido y la posición está cerrada. Esta configuración de alto de ATR múltiple puede filtrar eficazmente las falsas señales generadas por la volatilidad a corto plazo.
La otra parte central es el bloque Renko mejorado. El bloque divide el incremento en función del valor de ATR y determina la dirección de la tendencia en combinación con el indicador SMA. Es más sensible que el bloque Renko común y puede reconocer el cambio de tendencia antes.
Las condiciones de entrada se aplican cuando el precio supera los 3 grupos de paradas ATR hacia arriba, y se aplican cuando el precio cae por debajo de los 3 grupos de paradas ATR hacia abajo. Las condiciones de salida se aplican cuando el precio dispara un parón ATR de un grupo o un cambio en el color de los bloques de Renko.
Ventajas estratégicas
- Detención de múltiples ATR y control efectivo de los riesgos
- Los bloques Renko mejorados son más sensibles y se detienen antes de tiempo.
- La combinación de indicadores de tendencias y indicadores de bloques para asegurar la captura de tendencias
- El análisis de múltiples marcos de tiempo es más fiable para determinar la dirección de las tendencias
- Parámetros ajustables para adaptarse a diferentes entornos del mercado
Riesgo y optimización de la estrategia
El principal riesgo de esta estrategia es que el stop-loss se expande con la ruptura. Se puede optimizar de la siguiente manera:
- Ajuste el multiplicador de los paros ATR para una relajación adecuada en un mercado con una tendencia fuerte; un ajuste adecuado en un mercado con una tendencia débil
- Ajuste de los parámetros de ciclo ATR de los bloques de Renko para equilibrar la sensibilidad con la estabilidad
- Añadir otros indicadores de deterioro, como el canal Donchian, para asegurar un deterioro más confiable
- Añadir filtros para evitar el uso frecuente de transacciones en el balance
Resumir
La estrategia en su conjunto es adecuada para la práctica de tendencias fuertes de intraday, y se caracteriza por la ciencia de la configuración de stop loss, el indicador de bloques puede identificar el cambio de tendencia con anticipación. Se puede adaptar a diferentes entornos de mercado a través de ajustes de parámetros, y es una estrategia de seguimiento de tendencias que vale la pena comprobar en el mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5
atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a :
vstop1a
///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10
atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b :
vstop1b
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15
atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c :
vstop1c
plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)
///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)
RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 3
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 2
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 1
BUY
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 3
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 2
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 1
SELL
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)
p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)
///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
strategy.close("Long")
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
// strategy.entry("Short", strategy.short)
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
// strategy.close("Short")