Estrategia de seguimiento de tendencias basada en oscilador suavizado
Fecha de creación:
2023-12-27 15:41:37
Última modificación:
2023-12-27 15:41:37
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia se basa en un indicador de fluctuaciones suaves para identificar tendencias de precios y realizar operaciones de seguimiento de tendencias. Hacer un alza cuando el precio se rompe con la línea de indicador y hacer un alza cuando el precio se rompe con la línea de indicador.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza un indicador de fluctuación suave personalizado para identificar la tendencia de los precios. El indicador calcula el precio de reversión de la línea K actual, es decir, el precio teórico en el que se puede revertir la pérdida de ganancias y el color del gráfico de la trayectoria.
La estrategia utiliza una línea de referencia como señal de posición. Haga más cuando el precio rompe la línea de referencia y deje de hacer nada cuando el precio cae por debajo de la línea de referencia. La línea de parada se establece como un porcentaje del precio de entrada para bloquear los beneficios y controlar el riesgo.
Ventajas estratégicas
- El uso de indicadores personalizados para identificar tendencias y medir mejor el rendimiento
- El uso de seguimiento de tendencias, más o menos en consonancia con la teoría de comercio de tendencias cuantitativas
- La configuración de stop loss es buena para el control de riesgos
Análisis de riesgos
- El indicador tiene un cierto retroceso que puede conducir a un mal desempeño de la estrategia
- La tendencia es que las señales falsas se basan en un solo indicador.
- Hay espacio para optimizar la configuración de parada de pérdidas, y es posible que se produzca un exceso de pérdidas
Dirección de optimización
- Considere la posibilidad de combinar las señales de negociación con otros indicadores, como el BRI, el RSI, etc.
- Prueba de diferentes configuraciones de los parámetros del indicador
- Prueba y optimización de los métodos de deterioro
- Más datos para diferentes variedades y ciclos de prueba
Resumir
La estrategia tiene una idea general clara, utiliza indicadores personalizados para identificar tendencias y realizar operaciones de seguimiento de tendencias. De acuerdo con los resultados de la retroalimentación, la estrategia funciona bien y tiene cierto potencial de uso en el mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TraderHalai
// This is a backtest of the Smoothed Heikin Ashi Trend indicator, which computes the reverse candle close price required to flip a heikin ashi trend from red to green and vice versa. Original indicator can be found on the scripts section of my profile.
// Default testing parameters are 10% of equity position size, with a 1% stop loss on short and long strategy.opentrades.commission
// This particular back test uses this indicator as a Trend trading tool with a tight stop loss. The equity curve as tested seems promising but requires further work to refine. Note in an actual trading setup, you may wish to use this with volatilty filters as most of the losses are in sideways, low volatility markets.
//@version=5
strategy("Smoothed Heikin Ashi Trend on Chart - TraderHalai BACKTEST", " SHA Trend - BACKTEST", overlay=true)
//Inputs
i_useSmooth = input ( true, "Use smoothing Heikin Ashi")
i_smoothingMethod = input.string("SMA", "Method", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA", "RMA"])
i_smoothingPeriod = input ( 10, "Smoothing period")
i_infoBox = input ( true, "Show Info Box" )
i_decimalP = input ( 2, "Prices Decimal Places")
i_boxOffSet = input ( 5, "Info Box Offset" )
i_repaint = input (false, "Repaint - Keep on for live / Off for backtest")
i_longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
i_shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
timeperiod = timeframe.period
//Security functions to avoid repaint, as per PineCoders
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => request.security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
f_secSecurity2(_symbol, _res, _src) => request.security(_symbol, _res, _src[1])
candleClose = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, close, i_repaint)
candleOpen = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, open, i_repaint)
candleLow = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, low, i_repaint)
candleHigh = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, high, i_repaint)
haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = f_security(haTicker, timeperiod, close, i_repaint)
haOpen = f_security(haTicker, timeperiod, open, i_repaint)
haLow = f_security(haTicker, timeperiod, low, i_repaint)
haHigh= f_security(haTicker, timeperiod, high, i_repaint)
reverseClose = (2 * (haOpen[1] + haClose[1])) - candleHigh - candleLow - candleOpen
if(reverseClose < candleLow)
reverseClose := (candleLow + reverseClose) / 2
if(reverseClose > candleHigh)
reverseClose := (candleHigh + reverseClose) / 2
//Smoothing
smaSmoothed = ta.sma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
emaSmoothed = ta.ema(reverseClose, i_smoothingPeriod)
hmaSmoothed = ta.hma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
vwmaSmoothed = ta.vwma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
rmaSmoothed = ta.rma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
shouldApplySmoothing = i_useSmooth and i_smoothingPeriod > 1
smoothedReverseClose = reverseClose
if(shouldApplySmoothing)
if(i_smoothingMethod == "SMA")
smoothedReverseClose := smaSmoothed
else if(i_smoothingMethod == "EMA")
smoothedReverseClose := emaSmoothed
else if(i_smoothingMethod == "HMA")
smoothedReverseClose := hmaSmoothed
else if(i_smoothingMethod == "VWMA")
smoothedReverseClose := vwmaSmoothed
else if(i_smoothingMethod == "RMA")
smoothedReverseClose := rmaSmoothed
else
smoothedReverseClose := reverseClose // Default to non-smoothed for invalid smoothing type
haBull = candleClose >= smoothedReverseClose
haCol = haBull ? color.green : color.red
//Overall trading strategy
if(ta.crossover(candleClose, smoothedReverseClose))
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=smoothedReverseClose)
else
strategy.cancel("LONG")
if(ta.crossunder(candleClose, smoothedReverseClose))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, stop=smoothedReverseClose)
else
strategy.cancel("SHORT")
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - i_longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + i_shortLossPerc)
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Stop Loss")
plot(smoothedReverseClose, color=haCol)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="XL STP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="XS STP", stop=shortStopPrice)