Estrategia de trading cuantitativo de reversión multifactorial
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina la estrategia de inversión 123 y la estrategia de línea psicológica para formar una estrategia de comercio cuantitativa multifactorial. La estrategia integra varias dimensiones, como la forma técnica y la psicología del mercado, para tomar decisiones más precisas al juzgar el movimiento del mercado.
El principio
123 estrategias de reversión
La estrategia de reversión 123 determina que el precio de cierre del día es superior al del día anterior si sube y la línea de K lenta es inferior a 50; si baja y la línea de K rápida es superior a 50, queda en blanco. Esta estrategia aprovecha las características de la reversión corta para obtener ganancias.
Estrategias de línea psicológica
La estrategia de la línea psicológica mide el porcentaje de caída y descenso en un período determinado. Si el aumento es mayor que el 50%, significa que hay más personas que controlan el mercado. Si el aumento es menor que el 50%, significa que el mercado está en control.
Esta estrategia es una combinación de las dos estrategias mencionadas anteriormente. Se abre una posición cuando se da una señal de la misma dirección y se cierra una posición cuando se da una señal diferente.
Las ventajas
La combinación de varios factores permite determinar con mayor precisión las tendencias del mercado y evitar el error de cálculo causado por un solo indicador técnico. Al mismo tiempo, la combinación de factores psicológicos del mercado también hace que la estrategia sea más resiliente y pueda responder a situaciones más complejas.
Riesgos y soluciones
La configuración de los parámetros de los factores de la estrategia tendrá un gran impacto en el rendimiento de la estrategia. Una combinación de parámetros no razonables puede reducir considerablemente la eficacia de la estrategia. Además, si la situación cambia drásticamente, la estrategia puede fallar.
Dirección de optimización
Podemos seguir añadiendo otros factores de decisión a la base existente, como indicadores como la volatilidad, el volumen de transacciones y otros, para formar una lógica de estrategia más tridimensional; o agregar algoritmos de aprendizaje automático para lograr la optimización de la autoadaptación de los parámetros de la estrategia.
Resumir
Esta estrategia tiene en cuenta factores como el estado de la tecnología y la psicología del mercado, y asegura la efectividad de la señal mediante la verificación entre los diferentes factores. Al mismo tiempo, deja mucho espacio para la optimización, con la esperanza de obtener un mejor rendimiento. Esta es una estrategia de optimización cualitativa que vale la pena seguir, acumular y optimizar a largo plazo.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )