Estrategia de trading basada en el cruce de medias móviles dobles
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en cruces de oro y cruces de muerte de las medias móviles para generar señales de compra y venta. En concreto, la estrategia utiliza al mismo tiempo las medias móviles de 5 días (EMA) y las medias móviles de 34 días (DEMA). Se genera una señal de compra cuando la EMA de 5 días de corto plazo atraviesa la DEMA de 34 días de largo desde abajo; se genera una señal de venta cuando la EMA de 5 días de corto plazo atraviesa la DEMA de 34 días de largo desde arriba hacia abajo.
Principio de estrategia
- Cálculo de la EMA de 5 días y la DEMA de 34 días
- Cuando el EMA corto de 5 días cruza el DEMA largo de 34 días desde abajo, se genera una señal de compra
- Cuando el EMA de 5 días corto cruza el DEMA de 34 días largo desde arriba hacia abajo, se genera una señal de venta
- Se puede optar por negociar sólo en un período de tiempo específico
- Se puede elegir si se utiliza el seguimiento de la pérdida
Esta estrategia combina el seguimiento de tendencias y el cruce de líneas medias, con un efecto estable. El promedio móvil, como un indicador de seguimiento de tendencias, puede identificar eficazmente las tendencias del mercado. El uso combinado de EMA y DEMA puede suavizar eficazmente los datos de precios para generar señales de negociación.
Análisis de las ventajas
- La estrategia es sencilla, clara y fácil de entender.
- El uso combinado de promedios móviles toma en cuenta tanto el juicio de tendencias como el tratamiento suave de los datos de precios
- La intersección de las medias a corto y largo plazo puede dar una señal de negociación anticipada en los grandes momentos de cambio del mercado.
- La longitud de la línea media se puede ajustar para adaptarse a diferentes variedades y períodos a través de la optimización de parámetros
- La integración de los dos factores puede mejorar la estabilidad de la estrategia
Análisis de riesgos
- En caso de temblor, puede haber más señales falsas
- La longitud de la línea media incorrecta puede causar retraso de la señal
- El tiempo de negociación y la configuración inadecuada de los stop-losses pueden afectar los beneficios de la estrategia
Estos riesgos pueden reducirse ajustando la longitud de la línea media, optimizando el tiempo de negociación y estableciendo un stop loss razonable.
Dirección de optimización
- Ajuste de los parámetros de longitud de la línea media para adaptarse a diferentes tipos de transacciones y períodos
- Optimización de los parámetros de tiempo de negociación para negociar en los períodos de tiempo de mayor actividad
- Comparación de las ventajas y desventajas de los sistemas de stop-loss fijo y trazado
- Pruebas de impacto de las diferentes formas de cobrar en la estrategia
Resumir
Esta estrategia genera señales de comercio a través de la cruz de dos líneas equiláreas, a la vez que combina el seguimiento de tendencias y el procesamiento suave de datos, es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica. A través de la optimización de parámetros y la optimización de reglas, se puede adaptar a diferentes variedades y períodos de negociación, dar señales de comercio con anticipación cuando hay grandes cambios en la tendencia y evitar señales erróneas.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",false]]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:', defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:', defval=34)
price = input(title='Price source:', defval=open)
// ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
_ema1=ema(_src, _length)
_ema2=ema(_ema1, _length)
_d=_ema1-_ema2
_zlema=_ema1+_d
// ||-------------------------------------||
ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)
isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0
buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)
buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)