Estrategia de trading cuantitativo multi-marco temporal basada en PSAR, MACD y RSI
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia permite la automatización de operaciones de varios titulares en varios marcos de tiempo mediante la combinación de los tres indicadores Parabolic SAR, MACD y RSI. La estrategia se aplica principalmente a las operaciones diarias de acciones y productos.
Principio de estrategia
El indicador PSAR se utiliza para determinar la dirección de los precios y el punto de reversión de la tendencia. Cuando el número de puntos baja, es una señal de más cabeza y cuando el número de puntos aumenta, es una señal de cabeza vacía.
El indicador MACD determina el movimiento de los precios. La línea MACD y la línea SIGNAL se rompen hacia arriba como una señal de más cabeza, y hacia abajo como una señal de cabeza hueca.
El indicador RSI determina el fenómeno de sobrecompra y sobreventa. Si el RSI está por encima de la devaluación, es una señal de más cabeza, y si está por debajo de la devaluación, es una señal de cabeza vacía.
La combinación de las tres señales de los indicadores anteriores, forma la decisión final de la multitud.
Adaptarse a usar el índice Chop para filtrar el mercado consolidado y evitar las whipsaws.
El principio de la pirámide inversa de alza de posición permite la gestión dinámica de riesgos y ganancias mediante el establecimiento de paradas y paradas de pérdidas.
Ventajas estratégicas
La combinación de múltiples indicadores para evaluar tendencias, impulsos y características de sobrecompra y sobreventa, mejora la precisión de la toma de decisiones.
Adaptarse a las características del mercado, filtrando los mercados consolidados por el indicador Chop Index, evitando ser encajonados.
Gestión de la dinámica de riesgo y ganancias, mediante el principio de la pirámide inversa de la subida de la posición, para lograr el stop loss activo.
Los parámetros son más personalizables y optimizados, y se pueden ajustar fácilmente a diferentes variedades y entornos de mercado.
Soporta múltiples marcos horarios y tiene una gran flexibilidad para operaciones diarias de corto y medio plazo.
Análisis de riesgos
La toma de decisiones de la multitapa depende de la configuración de los parámetros, y la configuración inadecuada puede causar errores.
La probabilidad de que el indicador emita una señal errónea puede dar lugar a decisiones contrarias a la tendencia.
El parón de pérdidas está mal configurado y puede aumentar las pérdidas o reducir las ganancias.
Se requiere un monitoreo y ajuste frecuentes de los parámetros y un mayor costo de intervención humana.
Dirección de optimización
Añadir módulos de verificación de modelos para evaluar la configuración de parámetros y la eficacia de las señales.
La aplicación también incluye un módulo de aprendizaje automático que permite la optimización automática de parámetros y modelos.
Acceso a más fuentes de datos, mayor espacio de características y mayor eficacia en la toma de decisiones.
Desarrollo de sistemas automatizados de monitoreo y mantenimiento para reducir el costo de la intervención humana.
Aumentar la evaluación de retroalimentación y simulación y la eficacia de las estrategias de inspección.
Resumir
Esta estrategia permite la automatización y la cuantificación de las transacciones basadas en reglas a través de una combinación de varios indicadores técnicos. La estrategia tiene un gran espacio de optimización, es escalable y es adecuada para ajustes de parámetros, expansión de funciones y optimizaciones de aprendizaje automático, que servirán mejor a las transacciones en disco.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris
//@version=4
strategy("[VJ]Phoenix Force of PSAR +MACD +RSI", overlay=true, calc_on_every_tick = false,pyramiding=0)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
//=================Strategy logic goes in here===========================
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar
malen = input(50, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200
fast = input(12, title="MACD Fast EMA Length")
slow = input(26, title="MACD Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0
rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th
chopi = input(7, title="Chop Index lenght")
ci = 100 * log10(sum(atr(1), chopi) / (highest(chopi) - lowest(chopi))) / log10(chopi)
buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0
//Final Long/Short Condition
longCondition = buy==1 and ci <50
shortCondition = sell==-1 and ci <50
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
stop_level = longStopPrice
profit_level = longExitPrice
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
stop_level = shortStopPrice
profit_level = shortExitPrice
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********