Estrategia de negociación combinada de nubes de Ichimoku y bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina un gráfico de la nube de un indicador japonés con un indicador de la banda de Brin, para formar una señal de negociación y hacer un juicio sobre el hueco. La estrategia puede juzgar eficazmente la tendencia del mercado y juzgar cuando el indicador de la banda de Brin emite una señal de hueco, para evitar operaciones erróneas.
Principio de estrategia
Un mapa de nube se compone de una línea de conversión, una línea de referencia, una línea de retraso y una línea de prioridad. La línea de conversión es la línea promedio de 9 días y la línea de referencia es la línea promedio de 26 días. Cuando la línea de conversión está por encima de la línea de referencia, es una señal de múltiples cabezas, a la inversa, es una señal de cabezas vacías.
La línea de retardo es el movimiento de retardo de los precios. Cuando la línea de retardo está arriba, indica una tendencia alcista, y abajo, una tendencia vacía.
Las bandas de nubes se componen de dos líneas precedentes, respectivamente, el promedio de la línea media de 52 días y la línea media de 26 días. Los precios se consideran más altos por encima de las bandas de nubes y bajos por debajo.
Las bandas de Brin se componen de n medias diarias y diferencias estándar, y son bandas de fluctuación de los precios de las acciones. Cuando los precios superan las bandas superiores, se ve más alto, y cuando las bandas inferiores son más bajas.
Esta estrategia determina la ruptura de la banda de Brin cuando se emite una señal de más espacio en un gráfico de nubes, y forma reglas de negociación. Por ejemplo, la línea de conversión se rompe hacia arriba la línea de referencia, la línea de retardo está por encima, el precio rompe la banda de nubes y se rompe la banda de Brin.
Ventajas estratégicas
Un diagrama de nube determina la tendencia con claridad, la línea de conversión y la línea de retardo pueden determinar la tendencia a corto plazo, y la banda de nube determina la dirección de la tendencia a medio y largo plazo.
La barra de Brin determina si el precio se ha sobrepasado y puede filtrar de manera efectiva las transacciones innecesarias.
Indicadores combinados que hacen que las señales de negociación sean más claras y confiables, evitando el riesgo de negociación.
Riesgo y optimización
La configuración incorrecta de los parámetros de la banda de Bryn puede causar que la señal de negociación no sea precisa. Los parámetros deben configurarse con cuidado según los diferentes estándares.
Se debe ajustar adecuadamente la proporción de las posiciones para controlar el riesgo. La posesión excesiva puede causar pérdidas ampliadas.
Se puede considerar la inclusión de una estrategia de parada de pérdidas cuando el precio se ejecuta en una dirección negativa por encima de un cierto margen.
Se pueden probar más indicadores en combinación con un gráfico en la nube para formar estrategias de negociación más confiables.
Resumir
La estrategia utiliza un gráfico de la nube para determinar la dirección de la tendencia y las señales de filtración de los indicadores de la banda de Brin. La señal de la estrategia es más clara y confiable, y se puede reducir el riesgo de negociación y obtener mejores ganancias mediante el ajuste de parámetros y la optimización de los parámetros.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)