Estrategia de trading de reversión a la media de Bollinger

Descripción general

La estrategia es una estrategia de negociación de retorno a la media basada en las bandas de Bollinger. Combina el comercio de retorno a la media y el mecanismo de gestión de riesgos para capturar oportunidades de reversión a corto plazo en un mercado de tendencia.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza las bandas de Bollinger de 20 días para identificar las zonas de expansión excesiva de los precios. Cuando los precios están cerca de la vía superior, haga un short; cuando los precios están cerca de la vía inferior, haga un short. De esta manera, puede obtener ganancias cuando los precios se revierten.

Además, la estrategia también establece un stop loss y un stop loss basados en el ATR. Si el stop loss se establece para que el precio rompa la línea media, el ATR se reduce 2 veces; el stop loss se agrega al precio 3 veces el ATR. Esto permite controlar el riesgo de cada operación.

En concreto, la estrategia incluye los siguientes pasos:

1. Calculación de la línea media, la línea media y la línea media de la banda de Bollinger de 20 días
2. Cálculo del ATR de 14 días
3. Hacer más cuando el precio sube y baja; hacer vacío cuando el precio baja
4. Cuando haces más, el stop loss es el precio menos 2 veces el ATR, y el stop loss es el precio más 3 veces el ATR
5. Al hacer un vacío, el stop loss es el precio más 2 veces el ATR, el stop loss es el precio menos 3 veces el ATR

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de bandas de Bollinger permite determinar con eficacia las zonas de sobreampliación de los precios
2. Combinado con el valor promedio de las operaciones de devolución, se puede obtener un beneficio en caso de reversión
3. La configuración de la parada de pérdidas ATR permite un control estricto del riesgo
4. La retroalimentación es buena, con varias ganancias en los datos históricos

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Riesgo de fracaso de la reversión. La fluctuación de los precios puede no seguir la regresión de la media, y los precios continúan después de la emisión de la señal de reversión
2. Riesgo de que se salte el stop. Un evento inesperado en el mercado puede hacer que el precio salte por encima del nivel de stop predeterminado.
3. Riesgo de optimización de parámetros. En diferentes mercados, la configuración de parámetros debe ajustarse, de lo contrario afectará la eficacia de la estrategia

Respuesta:

1. Seguir estrictamente las reglas de stop loss y controlar las pérdidas individuales
2. Optimización de parámetros para adaptarse a la situación actual del mercado
3. El uso de opciones u otras herramientas para cubrir el riesgo de pérdidas

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Prueba diferentes sistemas uniformes para encontrar la mejor combinación de parámetros

2. Agregar condiciones de filtro y luego negociar una vez que la tendencia es correcta.

3. ajustar el multiplicador de ATR para optimizar la amplitud del stop loss

4. Acceso a mecanismos de salida dinámicos relacionados con la estructura del mercado

Esto ayudará a mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.

Resumir

En general, la estrategia de retorno de la media de la banda de Bollinger, combinada con el juicio de tendencia y el control de riesgo, es una estrategia de negociación de línea corta de mayor eficacia. A través de la optimización continua y la riqueza, se espera obtener un beneficio adicional estable y de alta calidad.